piruzut ha scritto:
BUON NATALE A TUTTI!
E se a Natale tutti ricevono i regali io spero di essermelo fatto da solo un bel regalo!
Con i vostri consigli sono riuscito infatti ad elaborare un nuovo TS molto più efficace e robusto del precedente.
A differenza del TS 2.5.soxx, che sfrutta principalmente oscillatori che identificano situazioni di eccesso (e che mi sembrava troppo contorto), questo segue esclusivamente il trend.
In questo modo credo di riuscire ad integrare e rafforzare le indicazioni di trading utilizzando idealmente un 40 % del peso del TS2.5, un 40 % del peso del nuovoTS e un pizzico di discrezionalità.
Allego il grafico con le equity calcolate con spese pari all’1% ad ogni operazione- ho volutamente esagerato- sovrapponendo i risultati dei due TS e la valutazione analitica del nuovo TS.
Salvo errori che continuerò a cercare ... dovrei avere in mano la mia pensione integrativa.
Ciao
Ciao Piruzut,
Buon Natale anche a Te.
Un paio di considerazioni sul TS che hai scritto. Servono solo per discutere e riflettere.
Vedo che la curva dei profitti del nuovo TS ( curva celeste ) "si presenta bene" e il max drawdown (approssimiamolo in questo caso alla max perdita legata alle operazioni negative consecutive anche se non e' concettualmente esatto ) e' dell'ordine del 10 % .
E' difficile da valutare ad occhio ma diciamo che ci dovrebbe stare.
Tanto per fare un esempio sul drawdown supponi di avere una serie di gain/loss come questi
----------------------------- questi sono gli ultimi dati derivanti dall'ottimizzazione
+4%
+3%
-2%
+5%
----------------------------- da qui si comincia ad usare il ts sul mercato
-5%
-5%
+1%
+1%
+1%
+1%
+1%
-5%
-5%
+15%
Il sistema comincia subito a perdere e prima di tornare in pari prende una "botta" del 15% ( supponendo di operare sempre con lo stesso capitale da reintegrare con capitale " fresco" ) .
In questo caso il dd e' il 15% e non il 10% come si potrebbe erroneamente pensare.
Il sistema che hai appena realizzato si presenta bene sui dati storici, cosi' come si presentava abbastanza bene il vecchio sistema .
Supponiamo che il vecchio sistema tu lo usi gia' sul mercato e STM entra in una fase di crollo-crescita identica al 1998-1999.
In questo caso sei disposto a sopportare un draw down del 50% ?
Sei disposto cioe' a perdere il 50% del capitale dedicato al TS prima di ricominciare a salire la china?
Tu mi dirai che il nuovo performa meglio e su questo ti do ragione.
Ma performa meglio solo sul passato !
Non puoi sapere a priori che cosa combinera' con dati "freschi"
In poche parole sto cercando di portare il discorso sulla robustezza del sistema e ti suggerisco una prima prova da fare.
Rendi i dati speculari. In poche parole l'ultima chiusura diventa la prima chiusura della nuova serie storica e la prima diventa l'ultima.
Riapplica il sistema e rivalutiamo la curva dei profitti.
Se il TS regge a questa prima verifica si puo' procedere con altre valutazioni.
Tutto il discorso fatto fino ad ora e' per poter valutare la bestia nera dei TS . L'overfitting.
Sarebbe meglio evitarlo altimenti il TS diventerebbe inutilizzabile ( meglio il lancio della monetina ) .
Ciao e buona serata.
Pio