piruzut ha scritto:
Pio ... sto effettuando il collaudo.
Cosa faccio ora? Provo ad inserire, all'interno delle quotazioni di STM 1 anno di mediaset, 1 di parmalat e uno di enel?
UN SUGGERIMENTO...SE POSSO!
Visto che con Pio stiamo portando avanti il discorso di Hurst, potremmo fare una cosa!
Premetto che ho valutato attentamente il tuo lavoro sull'H, Pio...ma non mi convince perchè credo che l'impostazione di calcolo non sia corretta formalmente!
Non me ne volere, ti prego, ma calcolare l'H day by day come ho visto fare in certi indicatori che si trovano in giro non è corretto dal punto di vista matematico/statistico.
Se ho tempo nei prossimi giorni...potrei elaborare un foglio excel per farti vedere come io intendo H...ossia come valore indice in grado di determinare in un momento preciso...non dinamicamente, quello che la serie "nasconde" dietro...ossia la presenza, secondo il concetto di Hurst...di persistenza statistica ( o anti-persistenza)!
Fatto ciò...e determinato il valore di H...si potrebbe collaudare un TS facendo un ottimizzazione di tipo front testing utilizzando,cioè, i dati dell'intervallo precedente e creandone di nuovi attraverso una interpolazione di quelli passati di cui "si conosce" il comportamento.
Se nell'intervallo...per esempio di tre mesi. c'è stata persistenza si potrebbe verificare il tipo di tendenza, verificare il rapporto win/loss per operazioni in linea con la tendenza...ottimizzare la regola sul dato futuro (creato) ed eseguire il TS con l'ottimizzazione cosi creata!
Un modo del genere di procedere sarebbe piu corretto e partirebbe dal presupposto che l'ottimizzazione viene fatta su una ipotesi di base gia definita a priori....e non su dati
scorrelati dai precedenti...!
Fatto ciò potremmo avere una maggiore sicurezza su quello che il TS farà nel futuro...e perlomeno, sappiamo come aggiustare in parametri a seconda dell'evolversi periodico del parametro H.
Ci stai?
Se mi contatti in MP ci organizziamo(nzi magari...stasera potremmo sentirci sul messenger verso le 21 o ad un'ora convenuta) e vediamo come coinvolgere anche altri e formare un team di lavoro...!
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