Argema ha scritto:
curfr@ ha scritto:
In intraday il "rumore" è troppo per usare velocità ed accelerazione per la determinazione dei cicli: se lo step di avanzamento medio della serie storica rimane costante...tutto bene, ma se improvvisamente la volatiltà aumenta ed il ciclo "buca" i parametri medi su cui è tarato...si rischia di entrare e di restare con il cerino in mano! Sto lavorando sulla possibiltà di fare un "taglio passo alto e passo basso" delle escursioni utilizzando le "trasformate": forse il range sarebbe piu preciso ed allora utilizzare i cicli cosi costruiti sarebbe corretto!
Queste sono le "accelerazioni" che innescano cicli fittizi e fanno rimanere con il cerino in mano...
Hm.. hai un grafico?
che vuoi dire con utilizzando le trasformate?
il passa banda lo capisco .. resta da capire le frequenze da tagliare[/quote]
Il passa banda è appunto un taglio della frequenza, intesa come numero di cicli per unità di tempo, operato attraverso una manipolazione matematica, nota come "trasformata di Hilbert"!
Per capirci meglio: la rotazione di un punto su una circonferenza fatta avanzare con velocita uniforme costante determina sul piano una sinusoide di periodo ed ampiezza date e costanti! Diciamo, alla Gann, che per avere una sinusoide con periodo ed ampiezza date, ossia costanti, prezzo e tempo dovrebbero muoversi secondo rapporti stabili nel tempo: egli chiamava questi rapporti FAN...ossia le sue angolari 1X1, 1X2...ecc.!
Il problema, ovvio a capirsi, dov'è!? Le serie storiche di borsa non hanno un passo costante: se cosi fosse,sarebbe possibile prevedere esattamente le fluttuazioni...ed i mercati non esisterebbero piu!
Purtroppo l'avanzamento lineare delle serie storiche procede in senso orario non costantemente quanto a:
-velocità
-pendenza del vettore spazio - tempo
-ampiezza HiLo...ossia accelerazione!
Risultato? Moto circolare non uniforme...che linearizzato fa...una sinusoide con ampiezza e periodo non costanti...!
La trasformata di Hilbert consente di "aggiustare" questa sinusoide regolarizzando l'onda e dandoci una indicazione piu precisa dello status quo! E' chiaro che si tratta di un segnale periodico ma non stazionario: i movimenti delle serie storiche di borsa purtroppo vivono di un contesto a piu variabili: un sistema di analisi puo essere fatto...ma solo pressupponendo che esso sia chiuso a poche componeti di analisi e con la speranza che rimanga statico quanto piu possibile...!
Questa staticità...puo essere misurata con l'Hurst analisys: valutata la presenza di componenti non casuali nella serie storica di osservazione...si puo passare poi a determinare la regola che determina il ciclo e conseguentemente a stabilizzarlo!
Io l'ho fatto su qualche titolo: St è uno di quelli!
