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VIX è il simbolo di cuore per l'indice di volatilità di scambio di opzioni del bordo del Chicago, una misura popolare della volatilità implicita delle opzioni di indice di S&P 500. Un valore alto corrisponde ad un mercato più volatile e quindi alle opzioni più costose, che possono essere usati per pagare il rischio da questa volatilità dalle opzioni di vendita. Riferito a spesso come l'indice di timore, rappresenta l'una misura dell'aspettativa del mercato di volatilità durante il periodo prossimo di 30 giorni.
L'indice VIX è stato sviluppato dal prof. Dan Galai e dal prof. Menachem Brenner durante gli anni 80. È stato introdotto al Amex a 1986 e al CBOE all'agosto 1987.
Il VIX è calcolato e diffuso in tempo reale tramite lo scambio di opzioni del bordo del Chicago. È una miscela appesantita dei prezzi per una gamma delle opzioni sull'indice di S&P 500. Al 24 febbraio 2006 l'indice in se è diventato direttamente investibile in quanto potete comprare o contratti di vendita VIX. Inoltre ha un mercato a termine attivo come pure un fondo commerciale scambio che cerca di seguire la relativa prestazione. La formula utilizza un estimatore nocciolo-lisciato che prende mentre gli input che i prezzi di mercato corrente per tutti i fuori-de--soldi denomina e mette per il mese anteriore e le seconde scadenze di mese. [1] L'obiettivo è di valutare la volatilità implicita dell'indice di S&P 500 durante i 30 giorni prossimi.
Il VIX è la radice quadrata del tasso par di scambio di varianza per un termine di 30 giorni iniziato oggi. Si noti che il VIX è la volatilità di uno scambio di varianza e non di quello di uno scambio di volatilità (volatilità che è la radice quadrata della varianza). Uno scambio di varianza può essere ripiegato perfettamente staticamente attraverso vaniglia mette e denomina mentre uno scambio di volatilità richiede la siepe dinamica. Il VIX è quadrato-radice dell'aspettativa neutra di rischio della varianza di S&P durante i 30 giorni di calendario prossimi. Il VIX è citato su una base annualizzata di varianza.
Il VIX ha sostituito il VXO più vecchio come l'indice preferito di volatilità usato mediante i mezzi. VXO era una misura di volatilità implicita calcolata usando 30 opzioni dei --soldi di indice di giorno S&P 100.
L'indice VIX è stato sviluppato dal prof. Dan Galai e dal prof. Menachem Brenner durante gli anni 80. È stato introdotto al Amex a 1986 e al CBOE all'agosto 1987.
Il VIX è calcolato e diffuso in tempo reale tramite lo scambio di opzioni del bordo del Chicago. È una miscela appesantita dei prezzi per una gamma delle opzioni sull'indice di S&P 500. Al 24 febbraio 2006 l'indice in se è diventato direttamente investibile in quanto potete comprare o contratti di vendita VIX. Inoltre ha un mercato a termine attivo come pure un fondo commerciale scambio che cerca di seguire la relativa prestazione. La formula utilizza un estimatore nocciolo-lisciato che prende mentre gli input che i prezzi di mercato corrente per tutti i fuori-de--soldi denomina e mette per il mese anteriore e le seconde scadenze di mese. [1] L'obiettivo è di valutare la volatilità implicita dell'indice di S&P 500 durante i 30 giorni prossimi.
Il VIX è la radice quadrata del tasso par di scambio di varianza per un termine di 30 giorni iniziato oggi. Si noti che il VIX è la volatilità di uno scambio di varianza e non di quello di uno scambio di volatilità (volatilità che è la radice quadrata della varianza). Uno scambio di varianza può essere ripiegato perfettamente staticamente attraverso vaniglia mette e denomina mentre uno scambio di volatilità richiede la siepe dinamica. Il VIX è quadrato-radice dell'aspettativa neutra di rischio della varianza di S&P durante i 30 giorni di calendario prossimi. Il VIX è citato su una base annualizzata di varianza.
Il VIX ha sostituito il VXO più vecchio come l'indice preferito di volatilità usato mediante i mezzi. VXO era una misura di volatilità implicita calcolata usando 30 opzioni dei --soldi di indice di giorno S&P 100.
