ATR adattativo

[bomberone1]

'azz... Spari alto

The Annals of Statistics
2004, Vol. 32, No. 2, 577–602
© Institute of Mathematical Statistics, 2004
STATISTICAL INFERENCE FOR TIME-INHOMOGENEOUS
VOLATILITY MODELS

Anch'io non ho capito cos'è questo ATR adattativo. Magari spiega un po' meglio agli ignoranti come il sottoscritto.

Che formazione hai?
Nel senso... Cerchi qualcosa già pronto da utilizzare o vuoi contribuire ad uno studio?

Ciao si scusa, non credevo fosse una domanda.
FOrmazione quantitativa, con specializzazione in analisi e gestione del rischio.
IN pratica quando lavori sulla volatilità hai due strade, o quella previsionale o quella adattativa.
Dato che la previsionale con visualtrader vorrebbe dire convertire dei modelli ATP almeno in visualtrader, la cosa non mi sembra fattibile, allora ho optato per la seconda strata quella adattativa.
Guarda kaufman le kama in easylanguage per capire il concetto di adattativo, il fatto che il lavoro da lui fatto non è completo, perche comunque ha lasciato input.
Un lavoro fatto per bene si adatterebbe in automatico a qualsiasi time frame e a qualsiasi strumento finanziario.
Spero di essermi spiegato meglio, non sono molto portato a esporre le cose, scusate se non sono chiaro a sufficienza.
Visualtrare non ho dimestichezza e lo uso prorpio il per seguire voi DI IO, se fosse per per almeno dovremmo parlare tutti in easylanguage su tradestation o multicharts, almeno....
Io non sono nella sezione trading per cui non sono competente in certi ambiti, se non rispondo è che magari non so le risposte, tutto qua.

 

[quicksilver]

ma le persone preparate stanno da un'altra parte incompatibile con questo posto

ciao Ender
me lo spieghi che non ho capito?

 

[ender85]

ciao Ender
me lo spieghi che non ho capito?

C'è la sezione "Econometria e modelli di trading operativo" su un altro forum...

Se volete vedere qualcuno molto bravo che parla di questo tipo di modelli c'è il blog di vampyro1: Econometria Finanziaria

Magari riuscissi a capire tutto quello che dice...

 

[f4f]

C'è la sezione "Econometria e modelli di trading operativo" su un altro forum...

Se volete vedere qualcuno molto bravo che parla di questo tipo di modelli c'è il blog di vampyro1: Econometria Finanziaria

Magari riuscissi a capire tutto quello che dice...

tengo il link

ma imho tra trader e teorici, c'è differenza
e non è detto che un buon matematico sia un buon trader
anzi

 

[reef]

tengo il link
ma imho tra trader e teorici, c'è differenza
e non è detto che un buon matematico sia un buon trader
anzi

Si dice che nessun Nobel per l'economia si sia mai arricchito col trading
Anzi, ricordate LTCM? Long Term Capital Management - Wikipedia

 

[alvin_angel]

Ciao si scusa, non credevo fosse una domanda.
FOrmazione quantitativa, con specializzazione in analisi e gestione del rischio.
IN pratica quando lavori sulla volatilità hai due strade, o quella previsionale o quella adattativa.
Dato che la previsionale con visualtrader vorrebbe dire convertire dei modelli ATP almeno in visualtrader, la cosa non mi sembra fattibile, allora ho optato per la seconda strata quella adattativa.
Guarda kaufman le kama in easylanguage per capire il concetto di adattativo, il fatto che il lavoro da lui fatto non è completo, perche comunque ha lasciato input.
Un lavoro fatto per bene si adatterebbe in automatico a qualsiasi time frame e a qualsiasi strumento finanziario.
Spero di essermi spiegato meglio, non sono molto portato a esporre le cose, scusate se non sono chiaro a sufficienza.
Visualtrare non ho dimestichezza e lo uso prorpio il per seguire voi DI IO, se fosse per per almeno dovremmo parlare tutti in easylanguage su tradestation o multicharts, almeno....
Io non sono nella sezione trading per cui non sono competente in certi ambiti, se non rispondo è che magari non so le risposte, tutto qua.

sarebbe sufficiente che parlassimo tutti in italiano...

forse...

 

[f4f]

Si dice che nessun Nobel per l'economia si sia mai arricchito col trading
Anzi, ricordate LTCM? Long Term Capital Management - Wikipedia

sarebbe da perlarne, a scrivere diventa un romanzo
in breve, la matematica e la fisica non possono rappresentare il mercato
perchè non possono rappresentare la componente psicologica


possono essere una approx, ma non più di così

imho

 

[bomberone1]

C'è la sezione "Econometria e modelli di trading operativo" su un altro forum...

Se volete vedere qualcuno molto bravo che parla di questo tipo di modelli c'è il blog di vampyro1: Econometria Finanziaria

Magari riuscissi a capire tutto quello che dice...

No dai quello che dice è semplice basta che ti segui un corso di econometria alla facoltà di economia, niente di più.

Comunque ho ancora in prova multicharts e mi sa che a fine mese quando scade la licenza demo me la compro, ho tirato su AATR seguendo la seconda strata,
il codice è in easylanguage, ragazzi se riuscite miglioratelo più che potete, io al momento se resto seguendo questo percorso non saprei come migliorarlo ulteriormente.

{************************************************************************
ADAPTIVE AVERAGE TRUE RANGE
*************************************************************************}
Input: Period(NumericSimple);

Vars: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0), Smooth(1), Fastest(.6667), Slowest(.0645), AdaptATR(0);

Diff = absvalue(TrueRange - TrueRange[1]);

if currentbar <= Period then AdaptATR = TrueRange;

if currentbar > Period then begin

Signal = absvalue(TrueRange - TrueRange[Period]);
Noise = Summation(Diff, Period);
efRatio = Signal / Noise;
Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) + Slowest, 2);

AdaptATR = AdaptATR[1] + Smooth * (TrueRange - AdaptATR[1]);

end;

AATR = AdaptATR;

 

[tetsuo]

No dai quello che dice è semplice basta che ti segui un corso di econometria alla facoltà di economia, niente di più.

Comunque ho ancora in prova multicharts e mi sa che a fine mese quando scade la licenza demo me la compro, ho tirato su AATR seguendo la seconda strata,
il codice è in easylanguage, ragazzi se riuscite miglioratelo più che potete, io al momento se resto seguendo questo percorso non saprei come migliorarlo ulteriormente.

{************************************************************************
ADAPTIVE AVERAGE TRUE RANGE
*************************************************************************}
Input: Period(NumericSimple);

Vars: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0), Smooth(1), Fastest(.6667), Slowest(.0645), AdaptATR(0);

Diff = absvalue(TrueRange - TrueRange[1]);

if currentbar <= Period then AdaptATR = TrueRange;

if currentbar > Period then begin

Signal = absvalue(TrueRange - TrueRange[Period]);
Noise = Summation(Diff, Period);
efRatio = Signal / Noise;
Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) + Slowest, 2);

AdaptATR = AdaptATR[1] + Smooth * (TrueRange - AdaptATR[1]);

end;

AATR = AdaptATR;

a me sfugge la logica della cosa

sicuramente sono io che non ci arrivo ma non capisco come associare in modo razionale uno strumento che del taglio della volatilità fa il suo perno (la kama) con l'ATR che vorrebbe essere un sistema spartano proprio per la misura di quest ultima.

Nella Kama l'ER (efficient ratio) non ha proprio lo scopo di andare a tagliare il peso dell'ultimo prezzo quando il rumore della serie aumenta ??? e la serie non diventa più rumorosa quando la volatilità aumenta????

Potresti spiegarmi tu come la vedi questa cosa?

 

[bomberone1]

Ciao io molto piu semplicemente ho preso quello che rende kama adattative e lo messo sulla volatilità, non mi sono fatti altri pensieri.