avevo scritto questo tempo fa

[silut]

Puoi spiegarlo + semplice? Sai, sono 'gnurant

1) "la p14 e la c24 hanno lo stesso prezzo"
Ok, questo è strano perchè non sono equidistanti dall'ATM, quindi lo smile è sbilanciato

2) "la c24 ha 1 effetto sosttostante quasi doppio della p14"
Ok, la call dista 3500pt, la put 6500pt

3) "cioè occorre 1 vola doppia per avere lo stesso prezzo atm"
Ma doppia di cosa? Doppia delle put rispetto alle call?
Probabilmente sì, ma questo cosa indica?

Insomma non ho capito un ca....volo.

in pratica ti dice che per avere un prezzo sulla call come la put, la call avrebbe bisogno di una vola che quoti sulla call il doppio dell'attuale...

 

[silut]

ci sono 6 mesi di differenza
ma ci si puo arrivare

orca miseria hai ragione...prima si parlava di dic e l'altro giugno

 

[silut]

comunque marco secondo me è come ti dicevo prima....

della serie...vuoi metterti short? tò te la vendo a 1000....vuoi metterti long? tò non mi frega, te la metto a 200, non mi fa paura...

in pratica le aspettative sono a ribasso...però non ho capito cosa non ti torna...

 

[deltazero]

Puoi spiegarlo + semplice? Sai, sono 'gnurant

1) "la p14 e la c24 hanno lo stesso prezzo"
Ok, questo è strano perchè non sono equidistanti dall'ATM, quindi lo smile è sbilanciato

2) "la c24 ha 1 effetto sosttostante quasi doppio della p14"
Ok, la call dista 3500pt, la put 6500pt

3) "cioè occorre 1 vola doppia per avere lo stesso prezzo atm"
Ma doppia di cosa? Doppia delle put rispetto alle call?
Probabilmente sì, ma questo cosa indica?

Insomma non ho capito un ca....volo.

l'effetto sottostante è 1 mia opinione , posso dirti la mia idea oppure lo vedi tu coi numeri

proviamo la seconda
tu hai comprato allo stesso prezzo la c24 e la p14
ti aspetti che 1 volta entrambe atm abbiano lo stesso prezzo(target)

immetti ora in 1 calcolatore la c24 indice a 24000 e vola al 20%
ti esce 1 prezzo (a)

ora immetti in calcolatore la p14 indice a 14000 e prezzo (a) la vola che ti esce sara quasi doppia

io sostengo che questo succede perchè il valore del sottostante atm è la metà, quindi la vola sui ribassi aumenta non per la paura(anche) ma per 1 semplice effetto matematico

questa cosa ha 1 implicazione di percezione del gain falsata
hai target a 14000 ,dici quando arriverà li la vola sarà ildoppio di ora varra il doppio della put20000 oggi, questo non si dimostrerà vero

d'altronde siccome vendere put otm è 1 strategia sul lungo vincente , creare 1 percezione distorta è 1 buon modo per continuare a farlo

 

[deltazero]

in pratica ti dice che per avere un prezzo sulla call come la put, la call avrebbe bisogno di una vola che quoti sulla call il doppio dell'attuale...

no ,leggi la mia opinione eventualemnte scrivo in altro modo

 

[deltazero]

comunque marco secondo me è come ti dicevo prima....

della serie...vuoi metterti short? tò te la vendo a 1000....vuoi metterti long? tò non mi frega, te la metto a 200, non mi fa paura...

in pratica le aspettative sono a ribasso...però non ho capito cosa non ti torna...

forse è tutto a posto, chi si mette al rialzo in 1 certo modo , non sta rischiando nulla
chi si mette al ribasso rischia tanto per pochi pt

non riesco a ricordare situazioni simili

 

[silut]

forse è tutto a posto, chi si mette al rialzo in 1 certo modo , non sta rischiando nulla
chi si mette al ribasso rischia tanto per pochi pt

non riesco a ricordare situazioni simili

a rialzo non rischia nulla? relativamente...

se tu fossi sul book e devi vendere una call e una put, non faresti la stessa cosa ora? cioè...provo ad arrivarci per un'altra via...

se la percezione è il ribasso...tu chi ti fai pagare di più? la call o la put?

 

[equilibrio]

Ciao Marco e a tutti.Cosa deduci quindi che più probabile rialzo che ribasso sul medio?

 

[silut]

Ciao Marco e a tutti.Cosa deduci quindi che più probabile rialzo che ribasso sul medio?

io avevo capito il contrario

 

[equilibrio]

io avevo capito il contrario

Anche io ma chiedo espressamente.