FTSE Mib Futures Billion's SuperTradingSystem SHARK - The Power of Trading
- Creatore Discussione billion
- Data di Inizio
billion
Forumer storico
02/04/2008
Un rialzo consistente, diffuso, generalizzato, ha caratterizzato la giornata borsistica.
L’indice S&P/MIB ha chiuso la sessione a 32.513 punti (+ 2,84%), con un rialzo che si mantiene in linea con le altre borse europee ed americane.
Gli ordini di acquisto affluiti sui mercati finanziari fanno ben sperare se non in una fine, almeno in un forte segnale che interrompe il trend negativo in corso.
La speranza è che quota 32.500 punti diventi un punto di riferimento a supporto delle quotazioni dell’indice.
Ognuno tragga le sue più opportune valutazioni, stando sempre attenti per evitare costose sorprese.
Buona Giornata e Buon Gain.
Mauro.
Un rialzo consistente, diffuso, generalizzato, ha caratterizzato la giornata borsistica.
L’indice S&P/MIB ha chiuso la sessione a 32.513 punti (+ 2,84%), con un rialzo che si mantiene in linea con le altre borse europee ed americane.
Gli ordini di acquisto affluiti sui mercati finanziari fanno ben sperare se non in una fine, almeno in un forte segnale che interrompe il trend negativo in corso.
La speranza è che quota 32.500 punti diventi un punto di riferimento a supporto delle quotazioni dell’indice.
Ognuno tragga le sue più opportune valutazioni, stando sempre attenti per evitare costose sorprese.
Buona Giornata e Buon Gain.
Mauro.
Spigolo
Forumer attivo
Ciao Mauro,
anche se non sono espertissimo, vorrei tracciare un primo bilancio provvisiorio sull'andamento dello SHARK da quando è diventato fruibile per noi "utenti", coiè da novembre 2007.
E' da novembre 2007 quindi che il STS SHARK si può considerare "su strada" perchè gestito con soldi veri, anche se in realtà a fine anno ha subito alcuni parziali aggiustamenti.
D'accordo, cinque mesi non sono un granchè rispetto ai 3/4 anni dello storico segnali, ma qualcosa mi dice che in quest'ultimo scorcio di tempo il STS comincia a segnare il passo perchè il mercato ha cominciato a cambiare il suo (passo).
Dunque:
ultimissimo trade: -1260 punti in loss
da gennaio 2008: - 160 punti in loss
da novembre 2007:+2000 punti in gain
escursione 2008: 2900/3000 punti tra massimo e minimo di rendimento.
Quindi, dall'esame dell'ultimo arco temporale la situazione non è affatto compromessa.
Ho poi provato ad analizzare i dati dal 2004 giorno per giorno tracciandone un grafico utilizzando i dati del derivato ricavati da Regolo; ho una differenza di circa 2000 punti in meno per via del rollover calcolato la sera precedente, ma questo è un dettaglio e comunque le differenze risultano spalmate in tutto l'arco temporale dal 2004.
Ho poi tracciato una media mobile tarata a 120 giorni che secondo me misura il grado di efficienza del sistema nelle varie situazioni; tale media è rimasta sempre al disotto dei minimi di rendimento( gain) fino ad ieri.
Oggi per la prima volta si è avuta una perforazione della media mobile dei gain; per me è un primo campanello d'allarme:
Per quel che ho potuto capire, lo SHARK genera segnali sia di medio periodo (diciamo il punto zero del mobile index) che di breve periodo (algoritmi vari).
Negli ultimo mesi si sono avuti solo segnali di breve periodo.
Tali segnali tendono ad anticipare spesso una eventuale inversione di tendenza del mercato.
Dunque, in una fase di bassa volatilità tali segnali hanno funzionato bene o comunque creato pochi danni perchè l'escursione dell'indice era modesta e quindi gli algoritmi (stop loss o meglio trailing stop) avevano tutto il tempo di assestarsi per creare le condizioni di un gain.
Ora al contrario abbiamo un alta escursione dell'indice, gli algoritmi non ce la fanno ad assestarsi, lo stop loss viene perforato di tanti punti le perdite sono consistenti mentre i gain diventano limitati.
In generale penso che lo SHARK è stato pensato per un mercato non tanto volatile, ma può funzionare; in particolare penso che i segnali di breve periodo non siano adeguati alle mutevolezze del mercato. Bisognerà tenerne conto.
anche se non sono espertissimo, vorrei tracciare un primo bilancio provvisiorio sull'andamento dello SHARK da quando è diventato fruibile per noi "utenti", coiè da novembre 2007.
E' da novembre 2007 quindi che il STS SHARK si può considerare "su strada" perchè gestito con soldi veri, anche se in realtà a fine anno ha subito alcuni parziali aggiustamenti.
D'accordo, cinque mesi non sono un granchè rispetto ai 3/4 anni dello storico segnali, ma qualcosa mi dice che in quest'ultimo scorcio di tempo il STS comincia a segnare il passo perchè il mercato ha cominciato a cambiare il suo (passo).
Dunque:
ultimissimo trade: -1260 punti in loss
da gennaio 2008: - 160 punti in loss
da novembre 2007:+2000 punti in gain
escursione 2008: 2900/3000 punti tra massimo e minimo di rendimento.
Quindi, dall'esame dell'ultimo arco temporale la situazione non è affatto compromessa.
Ho poi provato ad analizzare i dati dal 2004 giorno per giorno tracciandone un grafico utilizzando i dati del derivato ricavati da Regolo; ho una differenza di circa 2000 punti in meno per via del rollover calcolato la sera precedente, ma questo è un dettaglio e comunque le differenze risultano spalmate in tutto l'arco temporale dal 2004.
Ho poi tracciato una media mobile tarata a 120 giorni che secondo me misura il grado di efficienza del sistema nelle varie situazioni; tale media è rimasta sempre al disotto dei minimi di rendimento( gain) fino ad ieri.
Oggi per la prima volta si è avuta una perforazione della media mobile dei gain; per me è un primo campanello d'allarme:
Per quel che ho potuto capire, lo SHARK genera segnali sia di medio periodo (diciamo il punto zero del mobile index) che di breve periodo (algoritmi vari).
Negli ultimo mesi si sono avuti solo segnali di breve periodo.
Tali segnali tendono ad anticipare spesso una eventuale inversione di tendenza del mercato.
Dunque, in una fase di bassa volatilità tali segnali hanno funzionato bene o comunque creato pochi danni perchè l'escursione dell'indice era modesta e quindi gli algoritmi (stop loss o meglio trailing stop) avevano tutto il tempo di assestarsi per creare le condizioni di un gain.
Ora al contrario abbiamo un alta escursione dell'indice, gli algoritmi non ce la fanno ad assestarsi, lo stop loss viene perforato di tanti punti le perdite sono consistenti mentre i gain diventano limitati.
In generale penso che lo SHARK è stato pensato per un mercato non tanto volatile, ma può funzionare; in particolare penso che i segnali di breve periodo non siano adeguati alle mutevolezze del mercato. Bisognerà tenerne conto.
ginevra
Nuovo forumer
insomma ... io non sono piu riuscito a seguire il sistema....da quando l'ho analizzato era sempre in pesante perdita...poi billion.mauro del t shark ha cominciato ,a mio avviso, a depistare prima non inviando piu le mail con i segnali poi addirittura proteggendoli con password...per evitate, sempre a mio avviso, o quantomeno ridurre-controllare il fomentare di lamentele....risultati .... da quello che scrive spigolo un altro loss di 1200 punti(6000 euro) .... DICO E RIPETO SOLO OCCHIO CHE FORSE FORSE I FINI PER CUI UNO SI FA LA "SBATTA" NEL FORNIRE SEGNALI ALLESTENDO UN SITO PER DI PIU MOLTO COVINCENTE CON MOLTI GRAFICI E STATISTICHE SUI RENDIMENTI PASSATI, NON è MOTIVATO DAL DESIDERIO DI AIUTARE DISINTERESSATAMENTE IL PROSSIMO.
NON FIDARSI DEGLI SCONOSCIUTI.
Pregherei gentilmente gli altri nik "amici" di billion power di non considerare questo messaggio tanto i risultati parlano molto di piu che le promesse....il problema nasce infatti per che convinto dai falsi risultati passati si convince che si avrà una performance simile nel futuro. è Falso.
Billione : the power of loss
NON FIDARSI DEGLI SCONOSCIUTI.
Pregherei gentilmente gli altri nik "amici" di billion power di non considerare questo messaggio tanto i risultati parlano molto di piu che le promesse....il problema nasce infatti per che convinto dai falsi risultati passati si convince che si avrà una performance simile nel futuro. è Falso.
Billione : the power of loss
ginevra
Nuovo forumer
AGGIORNAMENTO RISULTA RISCONTRABILI :
Personalmente da quando ho cominciato a ossevare il sistema ho potuto certificare che se avessi eseguito le operazioni sarebbe andata cosi:
27 - SHORT CHIUSO 02/01/2008 38.815 21/01/2008 35.790 300
28 - LONG CHIUSO 21/01/2008 35.790 06/02/2008 34.035 -2.255
29 - LONG CHIUSO 11/02/2008 32.970 25/02/2008 33.855 885
30 - SHORT CHIUSO 25/02/2008 33.855 26/02/2008 34.165 - 310
31 - LONG CHIUSO 26/02/2008 34.165 04/03/2008 33.325 - 840
32 - ULTIMISSIMO TRADE -1260
Parlando di risultati reali...
per il momento purtoppo se avessi operato seguendo il TSShark di Mauro sarei in un loss di - 3480 punti -17400 euro
Ognuno tragga le sue più opportune valutazioni, stando sempre attenti ad evitare di pianificare la propria rovinai.
Buona Serata e spero che almeno una minoranza capisca cosa voglio comunicare..
Personalmente da quando ho cominciato a ossevare il sistema ho potuto certificare che se avessi eseguito le operazioni sarebbe andata cosi:
27 - SHORT CHIUSO 02/01/2008 38.815 21/01/2008 35.790 300
28 - LONG CHIUSO 21/01/2008 35.790 06/02/2008 34.035 -2.255
29 - LONG CHIUSO 11/02/2008 32.970 25/02/2008 33.855 885
30 - SHORT CHIUSO 25/02/2008 33.855 26/02/2008 34.165 - 310
31 - LONG CHIUSO 26/02/2008 34.165 04/03/2008 33.325 - 840
32 - ULTIMISSIMO TRADE -1260
Parlando di risultati reali...
per il momento purtoppo se avessi operato seguendo il TSShark di Mauro sarei in un loss di - 3480 punti -17400 euro
Ognuno tragga le sue più opportune valutazioni, stando sempre attenti ad evitare di pianificare la propria rovinai.
Buona Serata e spero che almeno una minoranza capisca cosa voglio comunicare..
Spigolo
Forumer attivo
Rapisarda ha scritto:
Già..... ed è proprio per questo motivo che sarebbe interessante conoscere come si sarebbe comportato SHARK in una situazione come quella del 2001 (magari con una proiezione tendenziale sullo storico del MIB30) e con una volatilità così elevata.
Ma questo solo Mauro/Billion forse è in grado di sapere....e rispondere.
