BUND, CICLI e ASC

[nicolino]

ciao, provo a risponderti io.. da che mi risulta in effetti Fineco non tratta opzioni sul Bund, poi magari risponderà qualcun'altro che ne sa più di me, ma io questo sapevo...
Notte

ok,grazie Anto. Per notizia mi e' arrivata l'email . Buon lavoro a te e a Giovanni.

 

[fullherr]

Mi riferivo proprio a Fineco, tratta solo opzioni sui tre indici, fib eurostoxx e dax ed un pò di azioni, tradandole solo dalla piatta powerdesk2 quindi non possibile operare da smatrphone o da tablet. Buona domenica

 

[biondao]

Ovviamente c'era anche la soluzione estrema se non ci si fidava del segnale in corso e cioè di chiudere a quel punto tutte e cinque le call in carico ed il risultato sarebbe stato questo:
5 x 0.15 x 1000 = 750 Euro (Incasso vendita call)
1 x 0.25 x 1000 = 250 Euro + 4 x 0.09 x 1000 = 360 Euro - Totale: 610 Euro (Spesa acquisto call)
10 x 4 Euro = 40 Euro (spese commissioni per acquisto e vendita cinque call).
In pratica si sarebbe avuto un investimento totale (compreso le commissioni) pari a 650 Euro ed un incasso pari a 750 Euro, con un totale netto di guadagno pari a 100 Euro (rendimento netto sul capitale investito pari al 15.4% secco)

Qui dipende sempre da quanto si vuol realizzare, i modi di operare con le opzioni sono tante e io vi ho illustrato come mero esempio queste condizioni, si potevano vendere solo due call e tenersene tre rischiando un capitale minimo nel caso fosse proprio andato in loss il segnale stesso, ma come dico sempre “ognuno con le sue tasche e con la sua testa”.. il mio era un semplice, ma molto semplice, esempio di utilizzo di strumenti opzioni al posto del Bund future così da esporsi in maniera più “bassa”. Ovviamente se si decide di investire una certa cifra nei vari segnali, si deve essere coscienti anche del fatto che potrebbe andare male e perderlo quel capitale, nulla è certo, anche se con una certa accortezza ed attenzione tante cose si possono fare e diminuire quella parte di loss di una operazione qualsiasi..
Spero di essere stato di un qualche aiuto e di aver chiarito alcuni aspetti a chi approccia questo campo.

grazie antonio.ero stato io,senza alcun intento polemico.era solo x condividere e magari evitare che ci si facesse del male. operando con i cfd si poteva anche partire con leva cassa e poi incrementare mediando o mediare solamente.
certo che a padroneggiare bene le opzioni ci sono molti modi x togliersi dai guai.
grazie di tutto e buona guarigione

Buongiorno a tutti,
ho letto con curiosità e attenzione l'esempio di Shinobi. E' sicuramente un esempio per dare l'idea di una qualsivoglia operatività con le opzioni investendo poco capitale ma io mi trovo in disaccordo su questa modalità di operare.( senza avere nulla contro chi l'ha scritta , ci mancherebbe è solo una opinione personale in un semplice contraddittorio ) Si è investito circa 600 euro su opzioni che scadevano dopo una settimana. Chi lavora con opzioni sa che il theta è una brutta bestia sulle comprate e comprare a 0.25 e trovarsele a 0.09 ( sotto del 60% visto che piacciono le percentuali , io preferisco contare in euro) e mediare a pochi giorni dal settlement non lo consiglierei. Non si riesce a sfruttare la peculiarità dell'opzione e anzi abbiamo "contro" uno dei suoi componenti; il fattore tempo. Il bund è dovuto rimbalzare di una figura dai minimi in cui si è mediato e si è visto che la reattività è stata molto bassa ( come è logico che sia a poche giorni dal settlement) ed ora è addirittura sotto il prezzo di carico col bund a 143.15. Intervento troppo vicino alla scadenza per poter fare trading ( magari su marzo sarebbe stato piu' indicato , ma si spende di piu' e con cifre piccole non è possibile farlo).
Qui non si compra un titolo che fa + 10% e guadagniamo 100 euro e se scende vendiamo e facciamo -10% e perdiamo 100 euro. Contro 100 euro di probabile gain si deve mettere in conto una perdita TOTALE del capitale investito, quindi 610. Ne vale la pena? E' vero che con le opzioni si possono fare tante cose a saperle utilizzare correttamente ma a volte , per riprendere la frase evidenziata, piuttosto che togliersi dai guai il piu' delle volte ci si va proprio a mettere.Attenzione alle opzioni se non si conoscono piu' che bene i loro funzionamenti.
Scusate l'intervento ma mi sembrava doveroso fare vedere tutte le facce della stessa medaglia perchè in borsa sono piu' i pericoli delle cose facili.
Buona giornata e buon proseguimento.

 

[fenice78]

Ciao! Io invece mi permetto di ri-suggerire la mia operatività..ovvero usare il cfd (scade a marzo...) che costa molto meno perchè invece di comprare 1 lotto puoi comprare microlotti da 0,01 fino a 100 (ovvero 1 lotto intero) insomma per tutte le tasche. Così facendo si può entrare con lotti maggiori in direzione del segnale (short) e con lotti minori (facendo hadging della posizione ovvero utilizzando un margine decisamente ridotto) long a copertura...
A me ha funzionato molto bene avevo postato il real time e ora ho tutte le posizioni long chiuse (in pareggio/gain) e un'ultima long da 143,04 che chiudo se perde i 142,94...e tutte quelle short aperte da 143,7 a scendere in gain...
Scusate l'ot

 

[btp19]

buongiorno , grazie a shinobi69 che gratuitamente mette a disposizione di tutti la sua conoscenza e tecnica non sono in grado di apportare quello che tu ed altri postate sul forum . grazie al

 

[Crystal_Soft]

giorno a tutti e buon inizio settimana...sua Maestà ancora non si degna....
sistema basato su volatilità mi darebbe esattamente 144.06 come 100% dal minimo battuto...monitoriamo...

142.85...50% fibo...vediamo se basta come base e con i tempi ci siamo per la ripartenza...un po' di movimento sulle call 143.5 si vede

con il nuovo minimo a 142.85 si è generata un'ipotesi di f.c. in barra 2 sul frame a 30...si puo' provare long con stop dalla prossima candela, sotto il low di questa

riaperto 87 long, stop stretto 84...conferme 43.18, tgt minimo atteso 43.39

 

[shinobi69]

Sera a tutti,sono in viaggio da milano verso torino,quindi vi aggiorno velocemente.. visto come s'e' mosso oggi e vista la previone ASC x domani vi informo che stasera se torna a 143.10 si chiude la posizione,altrimenti si chiude cmq stasera entro la close.. a piu' tardi

 

[shinobi69]

Allora, ho appena aggiornato i dati giornalieri del Bund e rettifico quanto scritto prima.. la posizione rimane in essere così come è, loss o non loss, i segnali vanno seguiti così per come mi vengono forniti dall'ASC, quindi domani, che potrò anche aggiornare tranquillamente l'eventuale situazione, vi saprò dire, ripeto, comunque vada... buona serata, stacco che sono uno straccio stasera...

 

[shinobi69]

Buongiorno a tutti,
ho letto con curiosità e attenzione l'esempio di Shinobi. E' sicuramente un esempio per dare l'idea di una qualsivoglia operatività con le opzioni investendo poco capitale ma io mi trovo in disaccordo su questa modalità di operare.( senza avere nulla contro chi l'ha scritta , ci mancherebbe è solo una opinione personale in un semplice contraddittorio ) Si è investito circa 600 euro su opzioni che scadevano dopo una settimana. Chi lavora con opzioni sa che il theta è una brutta bestia sulle comprate e comprare a 0.25 e trovarsele a 0.09 ( sotto del 60% visto che piacciono le percentuali , io preferisco contare in euro) e mediare a pochi giorni dal settlement non lo consiglierei. Non si riesce a sfruttare la peculiarità dell'opzione e anzi abbiamo "contro" uno dei suoi componenti; il fattore tempo. Il bund è dovuto rimbalzare di una figura dai minimi in cui si è mediato e si è visto che la reattività è stata molto bassa ( come è logico che sia a poche giorni dal settlement) ed ora è addirittura sotto il prezzo di carico col bund a 143.15. Intervento troppo vicino alla scadenza per poter fare trading ( magari su marzo sarebbe stato piu' indicato , ma si spende di piu' e con cifre piccole non è possibile farlo).
Qui non si compra un titolo che fa + 10% e guadagniamo 100 euro e se scende vendiamo e facciamo -10% e perdiamo 100 euro. Contro 100 euro di probabile gain si deve mettere in conto una perdita TOTALE del capitale investito, quindi 610. Ne vale la pena? E' vero che con le opzioni si possono fare tante cose a saperle utilizzare correttamente ma a volte , per riprendere la frase evidenziata, piuttosto che togliersi dai guai il piu' delle volte ci si va proprio a mettere.Attenzione alle opzioni se non si conoscono piu' che bene i loro funzionamenti.
Scusate l'intervento ma mi sembrava doveroso fare vedere tutte le facce della stessa medaglia perchè in borsa sono piu' i pericoli delle cose facili.
Buona giornata e buon proseguimento.

Ciao, rispondo giusto a quanto da te segnalato, cominciando col dire che sono d'accordo con te su quanto scrivi, e infatti l'ho anche sottolineato io la pericolosità di perdere quanto o buona parte di quanto si era preventivato di assumere come posizioni nelle call.. il mio era un semplice esempio e comunque che lavorava su segnali precisi del mio ASC e non presi così a caso andando a mediare solo perchè "si pensa" che si salga o si scenda per forza.. in ultimo è ovvio che magari ci si poteva muovere su call scadenza marzo piuttosto che Febbraio che avevano le scadenze alla porta.. anche ci si fosse mossi su call 145.50 scadenza marzo, il giorno 16 gennaio si comprava una call a 0.26 (spesa 260 Euro), il gionro dopo in chiusura se ne compravano altre quattro a 0,16 (0,16 x 4 = 0,64), quindi con ulteriore spesa di 640 Euro, totale investito 900 Euro, a fronte di 1.000 Euro che si avevano a disposizione per quel segnale/trade..
Il giorno 18 Gennaio in chiusura quelle call valevano 0.23, quindi se si vendevano 3 call si avrebbe avuto un incasso di 690 Euro, quindi l'esposizione mantenendo due call sarebbe stata di 210 Euro + 32 Euro di commissioni, totale = -242 Euro (che credo sia un rischio più che ben accettabile nel caso). Se invece se ne vendevano quattro di quelle call si avrebbe avuto un incasso di 230 x 4= 920 Euro, quindi in gain di 20 Euro - 36 Euro di commissioni = -16 Euro di massima perdita con una call ancora in carico, che stasera valeva ancora 0,18 (180 Euro), quindi ancora in gain sulla posizione totale..
Se in ultimo si fossero vendute tutte e 5 le call la sera del 18, avremmo avuto 230 x 5 = 1150 Euro di incasso, a cui togliere 40 Euro di commissioni e 900 Euro di spesa di investimento totale per l'acquisto delle cinque call, alias = 210 Euro di Gain netto a fronte di 900 Euro di investimento avuto, con un rendimento del 23.33%, la solfa non cambiava alla fine, anzi..
Ripeto, solo per chiarire il concetto e comunque per dire che nonostante tutto bisogna farci attenzione..poi se si hanno segnali da seguire e con il giusto money management.. magari non ci si fa troppo male, il rischio c'è, sempre e comunque,ma basta saperlo controllare, altrimenti che ci stiamo a fare sul MErcato se rischi non se ne vogliono correre? il rischio poi è calcolato e studiato a priori, sapendo che può arrivare, quindi prudenza sempre, l'ho sempre detto e sempre lo dirò, ma se si hanno strumenti che "calcolano" un certo rischio, allora si può fare..poi ognuno con la sua testa
Ribadisco che non è un risponderti per dimostrare qualcosa, ma solo a completamento di quanto da te giustamente segnalato.. tutto qui..
buona serata

 

[shinobi69]

Buongiorno, siamo in attesa..per ora nonostante il Bund stamani sia andato al ribasso, siamo ancora dentro segnale Long.. in mattinata potrebbe arrivare l'eventuale segnale di falt o inversione (se filtrerò il tutto con daily in base a specifiche condizioni che sto attendendo).. vi aggiornerò tempestivamente nel caso visto che ho la possibilità di farlo oggi
A più tardi