quicksilver
Forumer storico
quickS, non funziona la macro
boh, ma intendi che la macro si chiama come la pornostar di wiki?
il grafico c'è, tanto io... guardo solo le figure
Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND, TBOND and the middle of the guado (VM 69)
- Creatore Discussione masgui
- Data di Inizio
boh, ma intendi che la macro si chiama come la pornostar di wiki?
il grafico c'è, tanto io... guardo solo le figure
f4f
翠鸟科
boh, ma intendi che la macro si chiama come la pornostar di wiki?
il grafico c'è, tanto io... guardo solo le figure
si, quella macro
si chiama come una ponrstar?
non capisco perchè non unire l'utile e il dilettevole ...
mi sembrava in pieno accordo con lo stile della bbbbanda
f4f
翠鸟科
f4f
翠鸟科
cmq, Quicks, la macro è il 'primo passo' , diciamo
ripescando una tua segnalazione ....
Si, credo anch'io che per eseguire un test attendibile bisognerebbe fare come dici, ma come già detto purtroppo non dispongo di serie storiche e pertanto mi limiterò a testalo sul campo per almeno 6 mesi.
Per quanto riguarda la non ottimizzazione concordo anch'io, ma credo che la scelta dei parametri non possa prescindere dalla natura specifica dello strumento finanziario che si vuole tradare. Per fare un paragane, la mia idea è che sviluppare un TS per un mercato sia come confezionare un abito per una persona. Certo che volendo strafare e scendere molto nel dettaglio, si potrebbero prendere un gran numero di misure della persona (usare molti oscillatori e/o indicatori) per fare in modo che ogni più piccolo dettaglio dell'abito si adatti alla perfezione alla persona (per ottenere performance stratosferiche). Il problema è che al momento di consegnare l'abito, proprio per il fatto che era stato confezionato perfettamente a misura della persona (overfitting) , potrebbe già non andare bene perchè nel frattempo il destinatario magari potrebbe essere un po' ingrassato (il sistema alla prova dei fatti potrebbe clamorosamente sottoperformare).
D'altra parte è anche evidente che per cautelarsi da tale eventualità non è pensabile confezionare un abito di una taglia maggiore rispetto alle misure della persona a cui è destinato (sviluppare un TS che vada bene per ogni mercato). Quindi come al solito credo che la scelta ottimale stia nel mezzo. Cioè converrà confezionare un abito sempre su misura della persona, ma tenendo contemporaneamente in considerazione altre informazioni tipo le oscillazioni di peso della persona nell'arco magari degli ultimi 2-3 anni (caratteristiche del mercati mediante analisi degli storici). Ed anche qui occorre ponderazione perchè è inutile verificare le oscillazioni di peso che ha auto quella persona 40 anni fa, quando magari era ancora bambino (considerare serie storiche troppo remote che per varie ragioni oggi non sono più significative).
Concludendo, personalmente per sviluppare un TS parto sempre da un'attenta osservazione delle serie storiche (che in questo caso però è molto limitata) e su queste cerco di vedere se ci sono dei parametri che meglio di altri sono in grado di seguirmne l'evoluzione. Questi diventeranno il motore del Ts che andrà poi corredato di SL, SP, TP, filtri ecc. che saranno parametrizzati mediante valutazioni statistiche fatte sullo storico, cercando di evitare l'uso eccessivo di indicatori/oscillatori e la calibrazione millimetrica dei vari livelli di stop.
ripescando una tua segnalazione ....
Si, credo anch'io che per eseguire un test attendibile bisognerebbe fare come dici, ma come già detto purtroppo non dispongo di serie storiche e pertanto mi limiterò a testalo sul campo per almeno 6 mesi.
Per quanto riguarda la non ottimizzazione concordo anch'io, ma credo che la scelta dei parametri non possa prescindere dalla natura specifica dello strumento finanziario che si vuole tradare. Per fare un paragane, la mia idea è che sviluppare un TS per un mercato sia come confezionare un abito per una persona. Certo che volendo strafare e scendere molto nel dettaglio, si potrebbero prendere un gran numero di misure della persona (usare molti oscillatori e/o indicatori) per fare in modo che ogni più piccolo dettaglio dell'abito si adatti alla perfezione alla persona (per ottenere performance stratosferiche). Il problema è che al momento di consegnare l'abito, proprio per il fatto che era stato confezionato perfettamente a misura della persona (overfitting) , potrebbe già non andare bene perchè nel frattempo il destinatario magari potrebbe essere un po' ingrassato (il sistema alla prova dei fatti potrebbe clamorosamente sottoperformare).
D'altra parte è anche evidente che per cautelarsi da tale eventualità non è pensabile confezionare un abito di una taglia maggiore rispetto alle misure della persona a cui è destinato (sviluppare un TS che vada bene per ogni mercato). Quindi come al solito credo che la scelta ottimale stia nel mezzo. Cioè converrà confezionare un abito sempre su misura della persona, ma tenendo contemporaneamente in considerazione altre informazioni tipo le oscillazioni di peso della persona nell'arco magari degli ultimi 2-3 anni (caratteristiche del mercati mediante analisi degli storici). Ed anche qui occorre ponderazione perchè è inutile verificare le oscillazioni di peso che ha auto quella persona 40 anni fa, quando magari era ancora bambino (considerare serie storiche troppo remote che per varie ragioni oggi non sono più significative).
Concludendo, personalmente per sviluppare un TS parto sempre da un'attenta osservazione delle serie storiche (che in questo caso però è molto limitata) e su queste cerco di vedere se ci sono dei parametri che meglio di altri sono in grado di seguirmne l'evoluzione. Questi diventeranno il motore del Ts che andrà poi corredato di SL, SP, TP, filtri ecc. che saranno parametrizzati mediante valutazioni statistiche fatte sullo storico, cercando di evitare l'uso eccessivo di indicatori/oscillatori e la calibrazione millimetrica dei vari livelli di stop.
Madiba
Forumer storico
Fleursdumal
फूल की बुराई
il nervosismo sta montando 
intanto la BOE ha sospeso il QE
blumberg ierisera ha anticipato che ci sarà una revisione su anno che porterebbe a 800-900k posti di lavoro persi in più delle prec stime
intanto la BOE ha sospeso il QE
blumberg ierisera ha anticipato che ci sarà una revisione su anno che porterebbe a 800-900k posti di lavoro persi in più delle prec stime
f4f
翠鸟科
il nervosismo sta montando
intanto la BOE ha sospeso il QE
blumberg ierisera ha anticipato che ci sarà una revisione su anno che porterebbe a 800-900k posti di lavoro persi in più delle prec stime
st' q@azz
f4f
翠鸟科
ciao madiba
noi lo sapevamo già ..
Soraya
Banned
su milano prendiamo profitto
a 21875.......
presumo che si debba andare al test dei 21400.....
cmq mantengo lo spoore - 3 1095 e il n100 -2 1781 qui il livello di profit è posto in area 1070 /1734( il n100:questo sara' l'indice che performera meglio al ribasso x oggi
)a ho alleggerito milano che rivendo a 22050 se ci arriva
e il bund a 123,95 se ci arriva buon trading
aspettando gli amerikkioni
Soraya
Banned
su milano prendiamo profitto
a 21875.......
presumo che si debba andare al test dei 21400.....
cmq mantengo lo spoore - 3 1095 e il n100 -2 1781 qui il livello di profit è posto in area 1070 /1734( il n100:questo sara' l'indice che performera meglio al ribasso x oggi
a ho alleggerito milano che rivendo a 22050 se ci arriva
e il bund a 123,95 se ci arriva buon trading/ ha battuto 123,86 x ora
prendiamo profitto sullo spoore 1070,75/ 75 pti..
il tecnologico lo manteniamo in area 1080 rientro con un contrat
certo che se sapevo di zittirvi tutti
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