Bund, TBond e i Dannati del carry trade. (VM 91)

[gipa69]

siamo d'accordo, anche Masgui concorda ed ha appprofondito il discorso dei costi

la domanda... non ho ben capito

intendi
1 per ogni strategia prendere multipli di strumento esempio : 5 minifib anzichè un solo fib) ?
2 definito uno scenario prendere diversi strumenti simili e complementari : (esempio: acquisto fib + struttura di opzioni coerente, esempio vertical spread, o appunto vendita call OTM o anche fondi+azioni+ETF)?

nel caso 1
conviene perchè a fronte di costi maggiori hai flessibilità operativa ... Napoleone docet

nel caso 2
dipende ...
se si ottiene diversificazione di rischio e migliore allocazione in basket diversi, può essere convienente a fronte di maggiori costi e di maggiori difficoltà operative nel gestire portafogli composti e complessi

Intendo se per costruire una strategia similare è meglio utilizzare uno strumento o tre strumenti contemporanemante.
Cioè se sono moderatamente rialzista sui mercati ha senso comprare una certa quota del mio portafoglio nello strumento prescelto o costruire una struttura multiopzionale adeguata alla strategia?

 

[Fleursdumal]

Bonjour a tout les bondaroles

oggi infornata di dati e primo speech del Bernakka che ci riempirà tutta la settimana ogni giorno fino a venerdì


FR - US Financial - Johnson Redbook Retail Sales Index
FR - US Financial - ICSC Weekly Chain Store Sales
FR - NAHB Housing Market Index
FR - New York Empire State Manufacturing Survey
FR - Real Earnings
FR - CPI
FR - Bernanke speaks
AR - CBOT Deliverable Stocks

ricollegandomi al discorsetto che state autorevolmente portando avanti, se si è convinti che fino alla primavera prox pre-olimpiadi si salirà moderatamente al netto degli sbalzi intermedi e per un importo limitato sottolineo limitato, è meglio prendersi una quota di quell'ETF che costruirsi la posizione equivalente da soli volta per volta affrontando margini elevati e commissioni mensili sulle opt , vista la nostra comune view pessimista sarebbe una piccola copertura di medio

 

[Fernando'S]

per chi è vivo

in attesa dei dati

http://www.youtube.com/watch?v=QcGAL9v0Pmk&mode=related&search=

 

[gengiskan]

per chi è vivo

in attesa dei dati

http://www.youtube.com/watch?v=QcGAL9v0Pmk&mode=related&search=

BELLISSIMA!


a 37000 mi compro anche quella, anzi per quella mi sa che dovrà arrivare
a -7000

 

[f4f]

Intendo se per costruire una strategia similare è meglio utilizzare uno strumento o tre strumenti contemporanemante.
Cioè se sono moderatamente rialzista sui mercati ha senso comprare una certa quota del mio portafoglio nello strumento prescelto o costruire una struttura multiopzionale adeguata alla strategia?

beh
in caso di view moderatamente rialzista
va da sè che acq fisso + vendita call OTM a un mese è 'dominante'
sul semplice acq del fisso

adesso non ho il tempo necessario
ma un grafico spiegherebbe tutto perfettamente

se poi per multiopzionale intendi '' 2 opzioni'' implicando ad esempio un acq put 'finanziato' dalla vendita call, la strategia opzionale è ancora dominante non sul lato 'rendimento' ma sul lato 'rischio'

 

[f4f]

Bonjour a tout les bondaroles

oggi infornata di dati e primo speech del Bernakka che ci riempirà tutta la settimana ogni giorno fino a venerdì


FR - US Financial - Johnson Redbook Retail Sales Index
FR - US Financial - ICSC Weekly Chain Store Sales
FR - NAHB Housing Market Index
FR - New York Empire State Manufacturing Survey
FR - Real Earnings
FR - CPI
FR - Bernanke speaks
AR - CBOT Deliverable Stocks

ricollegandomi al discorsetto che state autorevolmente portando avanti, se si è convinti che fino alla primavera prox pre-olimpiadi si salirà moderatamente al netto degli sbalzi intermedi e per un importo limitato sottolineo limitato, è meglio prendersi una quota di quell'ETF che costruirsi la posizione equivalente da soli volta per volta affrontando margini elevati e commissioni mensili sulle opt , vista la nostra comune view pessimista sarebbe una piccola copertura di medio

il margine necessario, TIMS lo vuole, è basso... il premio incassato lo riduce
sul costo opzioni, ninzò... ho ancora la vecchia tefiffa IWbank, 8euro a opzione
è la liquidità delle opzioni che mi spaventa di più nel giochino...

certo, l'ETF può essere preso per tagli bassi ... e allora ...
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/intraday.bit?target=etffondi&isin=FR0010389205&lang=it

investimento minimo 15 euro

 

[Fleursdumal]

uno spike come ai vekki tempi sul nostrano

 

[Fleursdumal]

Last quote does not exists!

facciamo esempio di replicare con un future eurostoxx long giugno , prendiamo a 4400 , il 5% fa circa 220 punti quindi si vende la call jun 4600 o 650 che fanno ora 12 e 7 , vendere call ogni mese ti costa mettiamo un decina di euro quindi 120 all'anno, roll sui futures altri 40 euruzz
supponendo di scalare ogni mese 20-10 punti a fine anno ti scali dagli ipotetici 4400 iniziali
120-240 punti , non considendo però che lo strike può essere preso e superato (esercizio) oppure che si va giù a precipizio e si perde con leva derivati
se spuntasse fuori Lupen adesso direbbe che le covered call sono una ciofeca spaziale in quanto facendo scomponendo + long call - short put opt strike entrata - short call opt strike alto si ha che sei short di una put

 

[dan24]

ma il 43630 del fib? è corretto? hanno fatto stappare gli stop come al solito?...

 

[gipa69]

facciamo esempio di replicare con un future eurostoxx long giugno , prendiamo a 4400 , il 5% fa circa 220 punti quindi si vende la call jun 4600 o 650 che fanno ora 12 e 7 , vendere call ogni mese ti costa mettiamo un decina di euro quindi 120 all'anno, roll sui futures altri 40 euruzz
supponendo di scalare ogni mese 20-10 punti a fine anno ti scali dagli ipotetici 4400 iniziali
120-240 punti , non considendo però che lo strike può essere preso e superato (esercizio) oppure che si va giù a precipizio e si perde con leva derivati
se spuntasse fuori Lupen adesso direbbe che le covered call sono una ciofeca spaziale in quanto facendo scomponendo + long call - short put opt strike entrata - short call opt strike alto si ha che sei short di una put

Te lo appoggio