segnalo ( ma a noi, franvcamente, è inutile) il nuovo papuozzo di Gipa
.... fortuna chedice di essere in sciopero, io non ne farei metà a piena capacità mentale
eccellente , infra, io grafo sui costi dell Iphoneilluminante sulla inflazione
ottimo il resto
imho? sottopesare i finanziari
ergo, disciam, meglio il daxe del fibbe![]()
A proposito del confronto vix volatilita storica difficile indicare un trend anche se effettivamente quando parte dal basso e va verso l'alto qualche cosa solitamente succede per cui bisognerebbe costruire tipo uno stocastico della differenza oppure verificare i suoi cross con una media mobile ben tarata.
humm...
sullo stocastico non sono ferrato, ma un mio amico sì
sulle mm tarate ... ebbene è questione complessa, se ne sta parlando in altro thread sui TS
a titolo di mero appunto matematico, cmq, lascio la riflessione:
una mm è dipendente dal ciclo che vuole rappresentare , e A MEMORIA mi pare che debba essere pari a 1/4 del totale del ciclo in esame
va da sè che i cicli non sono uguali, anzi ...
ma lì, inzomma, occorrerebbe un 'ANAlizzatore' imparziale del ciclo / dei cicli precedenti ...
in due parole, un bel hasino
Non abbiamo uno storico troppo lungo (occorrerebbe più lungo) ma secondo me occorre tarare la media ai clicli storici e poi renderla riadattativa al variare dei cicli futuri.
beh il vix ha dati dal 1990 -- sono 21 anni
diverso il ragionamento se vogliamo vedere l'effetto da quando il vix ha un future ... dal 2004
interessante qui, i calcoli della 'predittività' del vix
VIX - Wikipedia, the free encyclopedia
noi cerchiamo altro, ca va sans dire: analisi del rapporto tra le vola![]()
Direi che ha storico dal 1987 però appunto dobbiamo fare la differenza (non il rapporto) tra le due vola
Il problema è che la natura del vix dal 1987 è cambiata per cui anche di questo dobbiamo tenere conto, all'inizio tenevano conto delle opzioni più vicine allo strike per misurare la volatilità poi hano ampliato le cose..
no actually è dal 1990 col 'nuovo metodo' ricalcolato
ma lì è il busillis: imho è dal 2005/2006 ( vera diffusione dei futures sul vix) che la cosa ha un senso![]()