Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND TBOND V.M. 69 Rischio sovrano, guadagni per sultani (1 Viewer)
- Creatore Discussione gipa69
- Data di Inizio
f4f
翠鸟科
segnalo ( ma a noi, franvcamente, è inutile) il nuovo papuozzo di Gipa
.... fortuna chedice di essere in sciopero, io non ne farei metà a piena capacità mentale
eccellente , infra, io grafo sui costi dell Iphone
illuminante sulla inflazione
ottimo il resto
imho? sottopesare i finanziari
ergo, disciam, meglio il daxe del fibbe
.... fortuna chedice di essere in sciopero, io non ne farei metà a piena capacità mentale
eccellente , infra, io grafo sui costi dell Iphone
illuminante sulla inflazioneottimo il resto
imho? sottopesare i finanziari
ergo, disciam, meglio il daxe del fibbe
gipa69
collegio dei patafisici
segnalo ( ma a noi, franvcamente, è inutile) il nuovo papuozzo di Gipa
.... fortuna chedice di essere in sciopero, io non ne farei metà a piena capacità mentale
eccellente , infra, io grafo sui costi dell Iphone
ottimo il resto
imho? sottopesare i finanziari
ergo, disciam, meglio il daxe del fibbe
A proposito del confronto vix volatilita storica difficile indicare un trend anche se effettivamente quando parte dal basso e va verso l'alto qualche cosa solitamente succede per cui bisognerebbe costruire tipo uno stocastico della differenza oppure verificare i suoi cross con una media mobile ben tarata.
f4f
翠鸟科
humm...
sullo stocastico non sono ferrato, ma un mio amico sì
sulle mm tarate ... ebbene è questione complessa, se ne sta parlando in altro thread sui TS
a titolo di mero appunto matematico, cmq, lascio la riflessione:
una mm è dipendente dal ciclo che vuole rappresentare , e A MEMORIA mi pare che debba essere pari a 1/4 del totale del ciclo in esame
va da sè che i cicli non sono uguali, anzi ...
ma lì, inzomma, occorrerebbe un 'ANAlizzatore' imparziale del ciclo / dei cicli precedenti ...
in due parole, un bel hasino
gipa69
collegio dei patafisici
humm...
sullo stocastico non sono ferrato, ma un mio amico sì
sulle mm tarate ... ebbene è questione complessa, se ne sta parlando in altro thread sui TS
a titolo di mero appunto matematico, cmq, lascio la riflessione:
una mm è dipendente dal ciclo che vuole rappresentare , e A MEMORIA mi pare che debba essere pari a 1/4 del totale del ciclo in esame
va da sè che i cicli non sono uguali, anzi ...
ma lì, inzomma, occorrerebbe un 'ANAlizzatore' imparziale del ciclo / dei cicli precedenti ...
in due parole, un bel hasino
Non abbiamo uno storico troppo lungo (occorrerebbe più lungo) ma secondo me occorre tarare la media ai clicli storici e poi renderla riadattativa al variare dei cicli futuri.
f4f
翠鸟科
beh il vix ha dati dal 1990 -- sono 21 anni
diverso il ragionamento se vogliamo vedere l'effetto da quando il vix ha un future ... dal 2004
interessante qui, i calcoli della 'predittività' del vix
VIX - Wikipedia, the free encyclopedia
noi cerchiamo altro, ca va sans dire: analisi del rapporto tra le vola
gipa69
collegio dei patafisici
beh il vix ha dati dal 1990 -- sono 21 anni
diverso il ragionamento se vogliamo vedere l'effetto da quando il vix ha un future ... dal 2004
interessante qui, i calcoli della 'predittività' del vix
VIX - Wikipedia, the free encyclopedia
noi cerchiamo altro, ca va sans dire: analisi del rapporto tra le vola
Direi che ha storico dal 1987 però appunto dobbiamo fare la differenza (non il rapporto) tra le due vola
Il problema è che la natura del vix dal 1987 è cambiata per cui anche di questo dobbiamo tenere conto, all'inizio tenevano conto delle opzioni più vicine allo strike per misurare la volatilità poi hano ampliato le cose..
Ultima modifica:
f4f
翠鸟科
Direi che ha storico dal 1987 però appunto dobbiamo fare la differenza (non il rapporto) tra le due vola
Il problema è che la natura del vix dal 1987 è cambiata per cui anche di questo dobbiamo tenere conto, all'inizio tenevano conto delle opzioni più vicine allo strike per misurare la volatilità poi hano ampliato le cose..
no actually è dal 1990 col 'nuovo metodo' ricalcolato
ma lì è il busillis: imho è dal 2005/2006 ( vera diffusione dei futures sul vix) che la cosa ha un senso
gipa69
collegio dei patafisici
no actually è dal 1990 col 'nuovo metodo' ricalcolato
ma lì è il busillis: imho è dal 2005/2006 ( vera diffusione dei futures sul vix) che la cosa ha un senso
Esatto e quindi abbiamo uno storico limitato, ma se lo facessimo davvero dal 2006 con una media mobile veloce perchè il Vix tende ad accelerare quando la tendenza del mercato è chiara e vediamo di che morte moriamo.
FreeWind69
...armonia
...siete una fucina di idee
...nelle mie ricorrenti elucubrazioni continuo a ricercare un motivo che giustifichi la scandalosa performance del ns indice rispetto agli altri europeri che sono riusciti a recuperare valori assai più dignitosi dopo il bottom degli anni passati
...il primo motivo è certamente il ns fattore di crescita cronicamente vergognoso ...altro motivo è che il ns indice riflette principalmente il settore bancario ...ma non credo questi motivi possano bastare a giustificare l'accaduto
...cercherò di verificare con qualche dato ...la sensazione è che il mancato storno immobiliare stia di fatto bloccando il ns paese impedendo una crescita che altrimenti sarebbe stata assai più vigorosa ...la rendita immobiliare sembra strozzare l'economia ...con maggior evidenza in un momento di "scarsa" fiducia e stabilità del prestatore
...il legislatore ha fatto molto più del dovuto in questi anni per sostenere i valori immobiliari ...le banche con mani legate a costruttori che non vendono un tubo si guardano bene dall'inondare il mercato con le loro sofferenze (che il legislatore ha cmq alleggerito) ...i cartelli per strada sono sempre gli stessi e sono passati dal vendesi all'affittasi ...i prezzi reali hanno perso tra mancato aumento inflattivo e valore offerta non più del 15%
...quando non va il mattone dovrebbe tirare la borsa ...e così accade ovunque tranne che da noi ...dove il mattone non affonda e la borsa non parte
...nelle mie ricorrenti elucubrazioni continuo a ricercare un motivo che giustifichi la scandalosa performance del ns indice rispetto agli altri europeri che sono riusciti a recuperare valori assai più dignitosi dopo il bottom degli anni passati
...il primo motivo è certamente il ns fattore di crescita cronicamente vergognoso ...altro motivo è che il ns indice riflette principalmente il settore bancario ...ma non credo questi motivi possano bastare a giustificare l'accaduto
...cercherò di verificare con qualche dato ...la sensazione è che il mancato storno immobiliare stia di fatto bloccando il ns paese impedendo una crescita che altrimenti sarebbe stata assai più vigorosa ...la rendita immobiliare sembra strozzare l'economia ...con maggior evidenza in un momento di "scarsa" fiducia e stabilità del prestatore
...il legislatore ha fatto molto più del dovuto in questi anni per sostenere i valori immobiliari ...le banche con mani legate a costruttori che non vendono un tubo si guardano bene dall'inondare il mercato con le loro sofferenze (che il legislatore ha cmq alleggerito) ...i cartelli per strada sono sempre gli stessi e sono passati dal vendesi all'affittasi ...i prezzi reali hanno perso tra mancato aumento inflattivo e valore offerta non più del 15%
...quando non va il mattone dovrebbe tirare la borsa ...e così accade ovunque tranne che da noi ...dove il mattone non affonda e la borsa non parte
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