Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND TBOND V.M. 69 Rischio sovrano, guadagni per sultani

[Fernando'S]

condivido
anche perchè c'è elliottiano accordo con il Prudente

 

[f4f]

Il leverage delle banche USA esclusa GS e MS è più basso di quello europeo di diversi punti mentre quello delle italiane se prendiamo ad esempio Intesa ed Unicredit viaggia tra i 21 ed i 23

grazie


utto sbagliato le mie ipotesi


cmq, meglio chiedere che credere

 

[f4f]

Il leverage delle banche USA esclusa GS e MS è più basso di quello europeo di diversi punti mentre quello delle italiane se prendiamo ad esempio Intesa ed Unicredit viaggia tra i 21 ed i 23

ne deriva che , IMHO

1 le banche todesche hanno maggior necessità di ricapitalizzazione, a causa del loro leverage
2 le banche tedesche hanno esposizioni alte in Grecia e Spagna ( per tacer del resto) ergo altra necessità di ricapitalizzare


quindi:
ieri la Merkel bluffava ??

 

[gipa69]

ne deriva che , IMHO

1 le banche todesche hanno maggior necessità di ricapitalizzazione, a causa del loro leverage
2 le banche tedesche hanno esposizioni alte in Grecia e Spagna ( per tacer del resto) ergo altra necessità di ricapitalizzare


quindi:
ieri la Merkel bluffava ??

Allora premesso che per avere un core tier ratio in linea con le banche sistemiche probabilmente le italiane sono sotto soglia e devono ricapitalizzare il rischio per le banche italiane è dato da una parte dall'elevato costo del funding che dipende molto dal costo del proprio cds che rimane elevato (e li secondo me il gioco delle altre banche europee è stato sporco e nazionalistico) e dal rischio credit crunch che le espone ad ulteriori perdite derivanti dai npl oltre che dal rischio paese... sempre giochetti derivanti dagli altri.

Per cui le banche italiane se non fossero in italia sarebbero tra le piu solide del mondo...

 

[gipa69]

Allora premesso che per avere un core tier ratio in linea con le banche sistemiche probabilmente le italiane sono sotto soglia e devono ricapitalizzare il rischio per le banche italiane è dato da una parte dall'elevato costo del funding che dipende molto dal costo del proprio cds che rimane elevato (e li secondo me il gioco delle altre banche europee è stato sporco e nazionalistico) e dal rischio credit crunch che le espone ad ulteriori perdite derivanti dai npl oltre che dal rischio paese... sempre giochetti derivanti dagli altri.

Per cui le banche italiane se non fossero in italia sarebbero tra le piu solide del mondo...

Tieni conto che poi il core tier ratio basso dipende dall'interpretazione ridicola del capitale di rischio dato dalle regole contabili per cui sono piu rischiosi gli asset derivanti da clientela retail piuttosto che quelle derivanti dal trading proprietario.. peccato che poi Lehman Dexia Socgen e UBS abbiano avuto le perdite maggiori su quel versante...

 

[gipa69]

Tieni conto che poi il core tier ratio basso dipende dall'interpretazione ridicola del capitale di rischio dato dalle regole contabili per cui sono piu rischiosi gli asset derivanti da clientela retail piuttosto che quelle derivanti dal trading proprietario.. peccato che poi Lehman Dexia Socgen e UBS abbiano avuto le perdite maggiori su quel versante...

le banche tedesche se il sistema decidesse di andarle a vedere ballerebbero la samba peggio di quelle italiane...

 

[Fernando'S]

.............. probabilmente le italiane sono sotto soglia e devono ricapitalizzare........

magari !
significherebbe grassi diritti da vendere per le obb cv bancarie

 

[Fernando'S]

giorno bbanda.

ditrone ...
non ti pare un pull back ?

 

[Madiba]

GEAB N°58 is available! Global systemic crisis ? First half of 2012: Decimation of the Western banks

 

[f4f]

Allora premesso che per avere un core tier ratio in linea con le banche sistemiche probabilmente le italiane sono sotto soglia e devono ricapitalizzare il rischio per le banche italiane è dato da una parte dall'elevato costo del funding che dipende molto dal costo del proprio cds che rimane elevato (e li secondo me il gioco delle altre banche europee è stato sporco e nazionalistico) e dal rischio credit crunch che le espone ad ulteriori perdite derivanti dai npl oltre che dal rischio paese... sempre giochetti derivanti dagli altri.

Per cui le banche italiane se non fossero in italia sarebbero tra le piu solide del mondo...

Tieni conto che poi il core tier ratio basso dipende dall'interpretazione ridicola del capitale di rischio dato dalle regole contabili per cui sono piu rischiosi gli asset derivanti da clientela retail piuttosto che quelle derivanti dal trading proprietario.. peccato che poi Lehman Dexia Socgen e UBS abbiano avuto le perdite maggiori su quel versante...

le banche tedesche se il sistema decidesse di andarle a vedere ballerebbero la samba peggio di quelle italiane...

exattamente quello che pensavo io
ergo, GipaZ sta sbagliando

ci litighiamo sù alla prima occasione