Calcolare il valore dell'etf XBEAR

[CorvoTorvo]

RIPORTO DA UN ALTRO THREAD:


Originalmente inviato da CorvoTorvo
Esiste una formula per calcolare, dato un certo valore dell'indice FTSE, il corrispondente valore dell'etf XBEAR?
Anche in modo grossolano è possibile determinare una certa corrispondenza?
Grazie.
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BISCHEROTTO:
beh il 9 marzo l'indice era a 12600 e xbrmib a 160
oggi 22500 contro 40
circa 10000p in più per un ribasso di 120 euro
quindi si può immaginare che ogni 100p di movimento dell'indice ftsemib, xbrmib si muova di 1,20 €
è MOLTO grossolano perchè xbrmib è in leva-2
prova a calcolare così l'etf a vari livelli di ftsemib e vai controllare le due quotazioni per vedere se funziona...
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Grazie! Interessante.
Io mi ero perso cercando di utlizzare la formula dell'iperbole per elementi inversamente proporzionali tra loro ma con risultati sconfortanti.
Dunque, se ogni 100 punti di indice l'ETF sale/scende di 1,2 €, sarebbe plausibile che per valore di FTSE di 19000 avere XBEAR a 82?
22500-19000 = 3500
3500/100 = 35
35 x 1,2 € = 42 €
etf => 40+42 = 82 €
Dite che potremmo arrivarci a 19000 in tempi prossimi?
Rispondetemi di si!
Ciao!
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ABNORMAL:
intorno ai 60€ spannometricamente parlando calcolavo 1€ ogni 200punti
ora si è abbassato... si e no che siamo a 60/70cent ogni 200p (andrebbe verificato)
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Rifacendo il conto precedente con i valori più severi di ABnormal, mi viene un risultato molto più penalizzante.
Se il primo conto forse era ottimistico il secondo è troppo avaro per 19000 putni di indice FTSE.
Forse è più corretto un valore a metà strada.
22500-19000 = 3500
3500/200 = 17,5
17,5 x 0,60 € = 10.5 €
etf => 40+10,5 = 50,5 €

 

[deltazero]

RIPORTO DA UN ALTRO THREAD:


Originalmente inviato da CorvoTorvo
Esiste una formula per calcolare, dato un certo valore dell'indice FTSE, il corrispondente valore dell'etf XBEAR?
Anche in modo grossolano è possibile determinare una certa corrispondenza?
Grazie.

no

mi sono interessato all'etf casualmente ed è interessante,ho letto pure che sugli etf in usa ci stanno anche le opt

io sono l'emittente dell'etf xbear
ogni sera 1 min prima della chiusura conto quanti ne ho fuori ,non in numero ,ma in valore e vado short di future per 1 valore doppio

ammettiamo che sia 1 trend continuo,l'etf in automatico piramida ed io emittente devo alzare il no dei future corti in modo da mantenere il delta totale a 0 ,al ribasso questa piramide risulta ancora maggiore perchè il valore sottostante il future scende e il valore dell'etf sale

a spanne puoi arrivare al valore cercato facendo delle assunzioni del tipo
se il valore attuale dell'etf non scende
se le variazioni per arrivare al livello target sono inferiori al 2,5%
allora posto ad es il target a -20% il valore dell'etf dovrebbe essere compreso fra a e b
a) valore attuale dell'etf x 1,01 alla 40 (ipotesi di 40 movimenti da 0,5%)
b) valore attuale dell'etf x 1,05 alla 8 (ipotesi di 8 movimenti da 2,5%)

ciao marco

 

[deltazero]

dimenticavo
il valore in caso di movimento contrario metti +20% dovrebbe essere compreso fra a e b
a) valore attuale dell'etf x 0,99 alla 40 (ipotesi di 40 movimenti da 0,5%)
b) valore attuale dell'etf x 0,95 alla 8 (ipotesi di 8 movimenti da 2,5%)
ciao marco

 

[lukas]

la formula và vista in % se l'ETF costa 40euri in centesimi varia meno di quando era a 70.

cmq a me sembra molto fedele all'indice...anche nelle escursioni brevi

questa mattina x esempio

22607-22431= 176 circa 0,75%
39,88-39,29= 59 circa 1,5%

XBEAR approved

 

[AbNormal]

la formula và vista in % se l'ETF costa 40euri in centesimi varia meno di quando era a 70.

cmq a me sembra molto fedele all'indice...anche nelle escursioni brevi

questa mattina x esempio

22607-22431= 176 circa 0,75%
39,88-39,29= 59 circa 1,5%

XBEAR approved

in effetti questo è il calcolo più semplice e immediato...

 

[urzaiz]

che io sappia, leggendo il prospetto messo a disposizione dall'emittente, la leva varia da 1.5 a 2.5. Se il gestore annuncia che utilizzerà leva 2 per comodità dal perido x al periodo Y ci sarà un certo movimento del etf, ma se poi ricambia non possiamo comunque fare il raffronto con il sottostante, anche provando a raddoppiare.
Ma anche fermo restando il X2..non é matematicamente sempre il doppio.
Importante e' la volatilità:

Se vado da 10 a 11 e poi torno a 10 non ho nessuna variazione sul sottostante.
Ma in leva vado da 10 a 12 (il doppio di 10-11) ma poi torna indietro a leva2 (da 11 a 10 é circa il 9%) al 18% a 9.84.
Percio' le oscillazioni contano molto.
Se io invece salissi sempre filato da 10 a 15 é ragionevole vedere a leva2 il rialzo del ETF del 100%.
Spero di essere stato chiaro e che non abbia scritto idiozie!
notte

 

[IngCDC]

Ciao a tutti,
mi è sembrato che oggi l'ETF XBR si sia mosso un po' pochino.
Mi spiego:

l'escursione max l'abbiamo avuta da Max a Min dalle 11.00 alle 13.00 circa.
MIN 37.85€
MAX 39.33€
delta prezzo= 1.48€

Ebbene questo delta si è verificato con un'escursione del FTMIB DI più di 400 punti.
Beh 1.48€ per 400 punti mi sembra proprio poco...0.37cent per 100 punti.
Scarsino...

 

[tetsuo]

Ciao a tutti,
mi è sembrato che oggi l'ETF XBR si sia mosso un po' pochino.
Mi spiego:

l'escursione max l'abbiamo avuta da Max a Min dalle 11.00 alle 13.00 circa.
MIN 37.85€
MAX 39.33€
delta prezzo= 1.48€

Ebbene questo delta si è verificato con un'escursione del FTMIB DI più di 400 punti.
Beh 1.48€ per 400 punti mi sembra proprio poco...0.37cent per 100 punti.
Scarsino...

non mi sembra .... calcolatrice alla mano è corretta come escursione ......

400 punti oggi corrispondevano a circa 1,77% ---> x 2 = 3,54% ---> circa 1,48€ di delta sul xbear

P.s. per deltazero: complimenti per l'idea di calcolo

 

[MARCO12]

Quando arriva a 6 come c'è arrivato xleverage comincio a comperarlo ora rimango con xleverage fino a 160 dove è arrivato xbearrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr