Lo strano comportamento degli ETF a leva (3 lettori)

[Robert Shmadtke]

Si dovrebbe cambiare il titolo altro che strano è truffaldino!!!

ciao duel, hai guardato il file che ho postato?
è tutt'altro che truffaldino.
Fa esattamente quel che deve fare...replica giornalmente la variazione dell'indice -2x


Questo causa gli spiacevoli inconvenienti che sottolinei...ma parrebbe normale.

 

[Stop-Profit]

Quindi dati alla mano, vi confermo che è inaffidabile sul brevissimo e sul lungo, mentre se si indovina il trend è ottimo per tradare un mensile o un trimestrale.

Detto questo, non credo che in nessun prospetto stia scritto che il mm va a fumarsi una sigaretta durante i momenti in cui non gli va di far prezzo...questo è per me il vero scandalo di sto prodotto.

Salute a tutti.

Ottimo lavoro Robert....!!C'è poi il discorso del calcolo delle minusvalenze che è piuttosto penalizzante, cmq avere un confronto con i dati alla mano è sicuramente rassicurante. Il problema di fondo per me rimane quello che se nei momenti importanti i mm scompaiono o lo strumento viene sospeso continuamente, allora anche se becchi il trend perfettamente puoi ritrovarti con un pugno di mosche e questo non è giusto !!!

 

[Robert Shmadtke]

Ottimo lavoro Robert....!!C'è poi il discorso del calcolo delle minusvalenze che è piuttosto penalizzante, cmq avere un confronto con i dati alla mano è sicuramente rassicurante. Il problema di fondo per me rimane quello che se nei momenti importanti i mm scompaiono o lo strumento viene sospeso continuamente, allora anche se becchi il trend perfettamente puoi ritrovarti con un pugno di mosche e questo non è giusto !!!

ciao stop

rilancio ulteriormente allargando al levmib

il lev mib si comporta in modo esattamente opposto:

non rispetta le promesse e non performa 2x, ma performa meno. Tuttavia rispetta sostanzialmente le corrispondenze con i livelli di fuzzy...

direi che è clamoroso! Da una parte l'emittente si attiene al benchmark per avere un prodotto preciso, ma dal punto di vista dei livelli (e dell'uso che naturalmente si è portati a farne) sottoperformante.
Dall'altra fa sottoperformare un prodotto con l'obiettivo minimo di mantenere almeno le corrispondenze con i livelli del sottostante.

diciamo che qualcosa in effetti non quadra....

Fatevi anche voi le vostre idee...io allego il file con le aggiunte

ho fatto anche una piccola analisi della tattica basata sullo spread...
beh...inutile dre che è paurosamente perdente...la piramidazione di profit e loss non porta a niente....con le oscillazioni si arriva a situazioni in cui si perde in entrambe le direzioni....

mentre anche analizzando un trend abbasatnza netto (da 9/2 a 15/4 circa) vediamo che su un movimento direzionale di 3000pt, non si porta a casa praticamente un qazzo.

e basta sbagliare timing di pochi giorni per trasformare il tutto in un loss garantito.


spero che questa piccola analisi possa aiutare qualcuno a capire meglio che cosa sono veramente questi attrezzi. Soprattutto a chi è costretto ad usarli perché non ha un fottìo di soldi.

 

[Duel]

ma il motivo di questo decadimento qual'è!?!?!

per esempio i Future non hanno questo comportamento
per cui è una questione intrinseca degli ETF/Leva Short ed ETC

comunque visto che non lo specificano sui prospetti informativi

Anzi sull'Xbear consigliano come durata dell'investimento
"""superiore a 5 anni""""

Come no!!! se in un anno si ciappa il 20/30% lascio immaginare in 5 anni

ritengo che la parola truffa si addica bene, anzi bisognerebbe analizzare se ci sono le basi per azioni legali.

Dettagli-Lyxor ETF IT

 

[Robert Shmadtke]

ma il motivo di questo decadimento qual'è!?!?!

per esempio i Future non hanno questo comportamento
per cui è una questione intrinseca degli ETF/Leva Short ed ETC

comunque visto che non lo specificano sui prospetti informativi

Anzi sull'Xbear consigliano come durata dell'investimento
"""superiore a 5 anni""""

Come no!!! se in un anno si ciappa il 20/30% lascio immaginare in 5 anni

ritengo che la parola truffa si addica bene, anzi bisognerebbe analizzare se ci sono le basi per azioni legali.

Dettagli-Lyxor ETF IT

lascia stare i 5 anni! Quello l'ha scritto un demente!

ripeto, se ti guardi il file ...non c'è trucco non c'è inganno...il prodotto funziona così...non c'è corrispondenza dei livelli.né nessuno ha mai detto che ci doveva essere. Siamo noi che sbagliamo eventualmente ad aspettarcela!!

la truffa volendo sta sul levmib che sottoperforma effettivamente....ma l'underperformance non si amplia più di tanto....rimane costante più o meno
curioso semmai che il prodotto sottoperformante rispetti i livelli


se si comportasse correttamente come xbear a parità di fuzzy levmib avrebbe livelli superiori

ciao

 

[bischer0tt0]

Si dovrebbe cambiare il titolo altro che strano è truffaldino!!!

infatti è sistematico
non tocco più quegli etf da quando ho abilitato fib e minifib

 

[Robert Shmadtke]

è semplicemente il "fascino" della leva.. ti faccio un piccolo esempio numerico su tre giorni poi capirai come si amplifica aumentando i giorni..
allora:
20235 - 2% - 2% + 4,13% = 20236

FACCIAMO ORA SUL ETF MOLTIPLICANDO PER DUE LE PERCENTUALI

40,5 - 4% -4% + 8,26% = 40,41

CAVOLI MI HANNO FREGATO 10 CENTS ..

forte sta matematica eh ?

il motivo del "decadimento" è questo che ci ha fatto vedere brevemente doda. e che nel file che ho allegato trovi su tutto lo storico.
Purtroppo non è un decadimento, ma il naturale movimento del prodotto.

Non possiamo pretendere di tradarlo come se fosse un fib. Cmq anch'io mi stupivo tempo fa...oggi mi stupisco solo della vergognosa gestione del mm.

 

[Robert Shmadtke]

infatti è sistematico
non tocco più quegli etf da quando ho abilitato fib e minifib

ma te non sei sempre long?

per i long a quanto pare il levmib è una manna....

 

[bischer0tt0]

ma te non sei sempre long?

per i long a quanto pare il levmib è una manna....

a volte copro il portafoglio shortando l'indice

no, entrambi quegli etf si mangiano punti di indice a quazzo loro pessimi

 

[Robert Shmadtke]

a volte copro il portafoglio shortando l'indice

no, entrambi quegli etf si mangiano punti di indice a quazzo loro pessimi

il lev no, ma sottoperforma
xbear sì, ma è onestissimo

curiosa faccenda

a non poterne proprio fare a meno bisognerebbe longare l'indice col lev e shortare i titoli....mi rendo conto però che è una minkiata