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L'Importo di Rimborso è uguale all'Importo Nominale moltiplicato per il rispettivo Prezzo di Liquidazione del Sottostante con la peggiore performance divisa per il rispettivo Strike.
Se wo a scadenza fa -60%, si ha 1000x40/50=800 (con una perdita del 20% anzichè del 60% se non avesse airbag).
L'Importo di Rimborso è uguale all'Importo Nominale moltiplicato per il rispettivo Prezzo di Liquidazione del Sottostante con la peggiore performance divisa per il rispettivo Strike.
Se wo a scadenza fa -60%, si ha 1000x40/50=800 (con una perdita del 20% anzichè del 60% se non avesse airbag).
Molto interessante... la differenza di cedola e' del 8.6% all'anno. il fatto che il market maker li quoti in linea sembra suggerire che il suo modello prezzi una alta probabilità di autocall presto. La differenza del bid retail sempra suggerire l'aspettativa di una scadenza piu' posticipata.
E già, però mi chiedo: così tanto posticipata da inglobare già nel prezzo di acquisto il valore di un anno di cedole quasi? Sto approcciando da poco questo mondo studiando più che posso, quindi queste dinamiche probabilmente mi risultano ancora "oscure"...
Per chi avesse certificate con Unicredit WO e, magari, anche Leonardo nel basket, segnalo il XS1575025140 che ho in quantità e che reputo un buon prodotto per eventuali swich; io l ho utilizzato per uscire parzialmente dal CH0518340325. Tra l altro oggi rileva per la cedola trimestrale dell 1,5%.
Anch'io ho rinforzato visto il prezzo leggermente più basso di ieri.....
mi è anche entrato IT0005383275, dopo il blocco iniziale del MM l'ordine alla fine è passato.