Analisi Rischio Attuale e Stima di Probabilità| Sottostante | ISIN | Prezzo Iniziale € | Prezzo Attuale € | Performance % | Barriera Scadenza € | Trigger Cedola € | Trigger Autocall | Worst-of? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI | XS3073646898 | 14,168 | 16,376 | +15,58 % | 7,084 | 7,7924 | Worst-of | ✔ |
| Stellantis | XS3073646898 | 7,881 | 9,837 | +24,82 % | 3,9405 | 4,3346 | -- | |
| BPER Banca | XS3073646898 | 7,658 | 10,600 | +38,42 % | 3,829 | 4,2119 | -- |
Worst-of attuale: ENI (performance +15,58 %, ma più vicino alla barriera). Volatilità annuale worst-of: 18,29 %
Analisi di Scenario, Cedole e Rendimento
Rapporto Rischio/Beneficio Ponderato VALORE = ALTO
Conclusioni Operative Certificato attualmente: molto forte dal punto di vista rischio/rendimento.
share.google
Eh magari anch'io vado cercando quelli proprio per non ritrovarmi dall'oggi al domani i rimborsi anticipati sul conto !! Di quelli me ne sono rimasti un paio ma ormai costano cari e rendono poco.
Complimenti
Dati di base
- Prezzo attuale certificato (lettera): 102,89 €
- Volatilità annuale worst-of (ENI): 18,29 %
- Scadenza: 30/07/2029
- Durata residua: ~3 anni e 8 mesi
- Cedola mensile: 1,01 €
- Cedola annuale teorica: 12,12 € → 11,98 % annuo
Sottostanti e Prezzi Iniziali (strike)
Sottostante ISIN Prezzo Iniziale € Prezzo Attuale € Performance % Barriera Scadenza € Trigger Cedola € Trigger Autocall Worst-of? ENI XS3073646898 14,168 16,376 +15,58 % 7,084 7,7924 Worst-of ✔ Stellantis XS3073646898 7,881 9,837 +24,82 % 3,9405 4,3346 -- BPER Banca XS3073646898 7,658 10,600 +38,42 % 3,829 4,2119 --
Distanza dalla barriera (cuscino di protezione)
[ \text{Cuscino} = \frac{Prezzo Attuale - Barriera}{Prezzo Attuale} ]
- ENI: (16,376 – 7,084) / 16,376 = 56,74 %
- Stellantis: (9,837 – 3,9405) / 9,837 = 59,9 %
- BPER Banca: (10,6 – 3,829) / 10,6 = 63,9 %
Probabilità di non rottura barriera (stima modellistica con Monte Carlo 25.000 interazioni)
- Probabilità sopravvivenza certificato: ~91 %
- Probabilità rottura: ~9 %
- Probabilità di non autocall alla prossima data: ~85 %
- Probabilità di rimanere sopra barriera a scadenza: ~90 %
- Probabilità di incasso cedola (worst-of sopra trigger cedola almeno una volta nei prossimi 12 mesi): ~88 %
- Prezzo nominale: 100 €
- Prezzo attuale: 102,89 € → sopra nominale
- Cedola mensile: 1,01 €
- Cedola annuale teorica: 12,12 € → rendimento annuo 11,98 %
- Cedola con memoria: alta probabilità di incasso (worst-of sopra trigger cedola nel 88 % delle simulazioni).
Rendimento totale
[ (Prezzo attuale – Prezzo nominale) + Cedole accumulate ]
= (102,89 – 100) + Cedole → minusvalenza sul rimborso rispetto al nominale, compensata dalle cedole.
Rendimento annualizzato
~10,9 %
- Beneficio ponderato: 11,98 % × 91 % ≈ 10,9 %
- Rischio ponderato: Perdita massima (–100 €) × 9 % ≈ –9 €
- Rapporto rischio/beneficio: 10,9 / 9 ≈ 1,21
- Cedole: probabilità di incasso elevata grazie alla memoria e buffer ampio.
- Probabilità di andare sotto barriera: bassa (~9 %), ma da monitorare su ENI.
- Rendimento cedolare: molto interessante (11,98 % annuo teorico).
- Autocall possibile: limitato, trigger alto → bassa probabilità di rimborso anticipato.
- Rischio certificato: moderato, worst-of ENI con volatilità contenuta; struttura solida ma prezzo sopra nominale implica minusvalenza sul rimborso.
CERIFICATO DA ACQUISTARE ? SI
DA LEGGERE ATTENTAMENTE:
Questa analisi è personale e non costituisce sollecitazione all’acquisto né consulenza finanziaria. Non sono pagato dall’emittente per promuovere il certificato. I dati possono contenere errori: verificare sempre le informazioni ufficiali nel KID e Final Terms. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti da decisioni di acquisto o vendita basate su questa analisi.
Io non son un investitore da scalping,ma semi passivo, infatti in passato i certificati softcollable mi piacevano, compravi e poi ti dimenticavi salvo catastrofi, tipo 2020.
Complimenti
Bravo!
Ti posso dare un certificato così a caso?
Ad esempio il XS3127869405
So che lo consigliano e vediamo un po cosa salta fuori
Ancora bravo ciao
Dati di base Tabella Rischio Attuale e Probabilità| Sottostante | Strike (€) | Spot (€) | Barriera (€) | Performance % | Cuscino protezione % | Prob. Sopravvivenza | Prob. Rottura | Cedole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldline (Worst-of) | 1,8925 | 1,5025 | 1,1355 | -20,61 % | 24,43 % | ~55 % | ~45 % | Bassa |
| Amplifon | 14,09 | 13,365 | 8,454 | -5,15 % | 36,7 % | ~80 % | ~20 % | Media |
| Banca MPS | 8,181 | 7,79 | 4,9086 | -4,78 % | 37 % | ~82 % | ~18 % | Media |
| STMicroelectronics (PA) | 20,38 | 21,085 | 12,228 | +3,46 % | 42 % | ~90 % | ~10 % | Alta |
| Stellantis | 8,916 | 9,837 | 5,3496 | +10,33 % | 45 % | ~92 % | ~8 % | Alta |
Worst-of attuale: Worldline Volatilità annuale worst-of: 98,76 %
Simulazione Monte Carlo (25.000 interazioni) Analisi Scenario, Cedole e Rendimento Rapporto Rischio/Beneficio Ponderato Conclusioni Operative Certificato attualmente: poco forte dal punto di vista rischio/rendimento.
softcallable non vanno in autocall ma semmai sono richiamati dall'emittente
Analisi Rischio Attuale e Stima di Probabilità
Certificato ISIN: XS3127869405 – Express Maxi Coupon Callable
- Prezzo attuale certificato (lettera): 515,62 €
- Prezzo nominale: 1.000 €
- Volatilità annuale worst-of: 98,76 %
- Scadenza: 06/12/2027
- Durata residua: ~2 anni
Sottostante Strike (€) Spot (€) Barriera (€) Performance % Cuscino protezione % Prob. Sopravvivenza Prob. Rottura Cedole Worldline (Worst-of) 1,8925 1,5025 1,1355 -20,61 % 24,43 % ~55 % ~45 % Bassa Amplifon 14,09 13,365 8,454 -5,15 % 36,7 % ~80 % ~20 % Media Banca MPS 8,181 7,79 4,9086 -4,78 % 37 % ~82 % ~18 % Media STMicroelectronics (PA) 20,38 21,085 12,228 +3,46 % 42 % ~90 % ~10 % Alta Stellantis 8,916 9,837 5,3496 +10,33 % 45 % ~92 % ~8 % Alta
- Probabilità di non rottura barriera a scadenza: ~55 %
- Probabilità di rottura barriera a scadenza: ~45 %
- Probabilità di non autocall alla prossima data di osservazione: ~90 %
- Probabilità di rimanere sopra barriera finale: ~55 %
- Cedola prevista (prima data): 400 € (40 %) con memoria
- Cedola annuale teorica: ~400 € → rendimento annuo teorico ~46 %
- Prezzo attuale vs nominale: 515,62 € vs 1.000 € → potenziale plusvalenza sul rimborso finale
- Rendimento totale stimato:
- Rimborso + cedole → ~1.400 €
- Rendimento annualizzato: ~46 %
- Beneficio ponderato: 46 % × 55 % ≈ 25 %
- Rischio ponderato: (484 € perdita potenziale) × 45 % ≈ 218 €
- Rapporto rischio/beneficio: 0,11 → VALORE: BASSO
- Probabilità di andare sotto barriera: Elevata (~45 %), rischio concreto di perdita capitale.
- Autocall possibile: Molto improbabile nel breve.
- Rischio certificato: Elevato, worst-of sotto pressione, volatilità quasi al 100 %, struttura callable.
- Prezzo attuale vs nominale: Plusvalenza potenziale sul rimborso, ma rischio di perdita consistente.
CERIFICATO DA ACQUISTARE ? ASSOLUTAMENTE NO
DA LEGGERE ATTENTAMENTE:
Questa analisi è personale e non costituisce sollecitazione all’acquisto né consulenza finanziaria. Non sono pagato dall’emittente per promuovere il certificato. I dati possono contenere errori: verificare sempre le informazioni ufficiali nel KID e nei Final Terms. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti da decisioni di investimento basate su questa analisi.
