Certificatone DE000VX0N5M1: ragioniamoci sopra...

[Guni]

ehhh decisamente difficile per me. Sono sempre un neofita e non seguo con troppa assiduità e le valutazioni da fare sono giustamente molto articolate. Ritengo che in generale avendo il certificatone una importante diversificazione dovrebbe grosso modo replicare la media dell'andamento delle borse europee e americane di quel giorno. Poi volendo si potrebbe analizzare la struttura dei sottostanti dei certificati in ptf del certificazione e vedere su che borsa investe in più e in che settori o microsettori, ma questo per me diventa dificile per il tempo a disposizione.
Cmq, come sto facendo, continuerò a seguire e segnalare.

... prenderò per buono lo spunto in grassetto per ricostruire i dati e vediamo cosa ne verrà fuori....

Mi auto-cito soltanto per far capire da dove riprendo il discorso: ho preso le chiusure delle principali borse mondiali citate nella relazione pubblicata sul canale Telegram di C&D relativa alla diversificazione geografica (tralasciando Svizzera e Brasile, che ritengo impattino marginalmente in quanto a incidenza sui worst-of):

ne ho fatto la media delle variazioni ed ho verificato la numerosità dei casi in cui la media delle variazioni delle chiusure di un giorno è correlata (almeno per segno) rispetto alla media dei prezzi del certificatone nel giorno n+1

Al netto di eventuali errori (probabili, data l'"artigianalità" dell'analisi), sembrerebbe che la correlazione sia abbastanza debole stante che, senza nemmeno entrare nel merito dei valori, ma basandosi semplicemente sul segno positivo/negativo, sembra essere verificata soltanto per il 59% dei casi.

Ogni commento (anche critico, purché costruttivo) è gradito.

 

[Checelamandibona]

Mi auto-cito soltanto per far capire da dove riprendo il discorso: ho preso le chiusure delle principali borse mondiali citate nella relazione pubblicata sul canale Telegram di C&D relativa alla diversificazione geografica (tralasciando Svizzera e Brasile, che ritengo impattino marginalmente in quanto a incidenza sui worst-of):

Vedi l'allegato 634960


ne ho fatto la media delle variazioni ed ho verificato la numerosità dei casi in cui la media delle variazioni delle chiusure di un giorno è correlata (almeno per segno) rispetto alla media dei prezzi del certificatone nel giorno n+1
Vedi l'allegato 634954
Vedi l'allegato 634955
Vedi l'allegato 634956

Al netto di eventuali errori (probabili, data l'"artigianalità" dell'analisi), sembrerebbe che la correlazione sia abbastanza debole stante che, senza nemmeno entrare nel merito dei valori, ma basandosi semplicemente sul segno positivo/negativo, sembra essere verificata soltanto per il 59% dei casi.

Ogni commento (anche critico, purché costruttivo) è gradito.

Secondo me dovresti prendere i valori dei certificati alla chiusura della borsa italiana.

 

[Guni]

Secondo me dovresti prendere i valori dei certificati alla chiusura della borsa italiana.

Mi spieghi meglio cosa intendi? Dovrei confrontare il mid del book del certificatone alle 17.30 con la chiusura della borsa italiana? Perchè ignorare quelle estere, dove pure il certificatone è molto esposto?

 

[Checelamandibona]

Mi spieghi meglio cosa intendi? Dovrei confrontare il mid del book del certificatone alle 17.30 con la chiusura della borsa italiana? Perchè ignorare quelle estere, dove pure il certificatone è molto esposto?

E mica il certificatone è costituito dalle singole azioni quotate sui mercati esteri. Il valore dei certificati che ha in pancia viene fissato alle 17:30. Il giorno dopo è quel valore che prende in considerazione quando si presenta sul book. Sempre di sensazioni si tratta e come tali prendile con le pinze

 

[Guni]

E mica il certificatone è costituito dalle singole azioni quotate sui mercati esteri. Il valore dei certificati che ha in pancia viene fissato alle 17:30. Il giorno dopo è quel valore che prende in considerazione quando si presenta sul book. Sempre di sensazioni si tratta e come tali prendile con le pinze

Capito, ottimo ragionamento

Peccato che sia (per me, almeno) impossibile sapere il prezzo di riferimento di tutti i certificati contenuti nel certificatone day-by-day per tutto il pregresso

Se qualcuno avesse idea di come fare, ogni idea è ben accetta.

 

[Risparmiatore incauto]

Capito, ottimo ragionamento

Peccato che sia (per me, almeno) impossibile sapere il prezzo di riferimento di tutti i certificati contenuti nel certificatone day-by-day per tutto il pregresso

Se qualcuno avesse idea di come fare, ogni idea è ben accetta.

Abbiamo ora fatto un ulteriore passo in avanti: abbiamo scoperto che un prodotto finanziario su piu' di due livelli ha un problema quando è necessario confrontarlo con i parametri di riferimento.

 

[Andre_Sant]

Capito, ottimo ragionamento

Peccato che sia (per me, almeno) impossibile sapere il prezzo di riferimento di tutti i certificati contenuti nel certificatone day-by-day per tutto il pregresso

Se qualcuno avesse idea di come fare, ogni idea è ben accetta.

se hai i singoli isin vai su borsaitaliana, metti l'isin, poi selezioni grafico avanzato, poi selezioni candele, e lì vedi passando la mano sopra al mouse, per ogni certificato, il relativo prezzo di chiusura, di apertura, il min e il max

è cmq un lavoraccio..

altrimenti su bloomberg credo rimangano in memoria i prezzi di chiusura di ogni certificato..

 

[Lorenzoferra]

Ciao a tutti, oggi ho visto che il mm del certificatone si è dato alle 17.15, normalmente fa così o rimane fino alla fine? Volevo provare un ingresso vedendo i mercati verdi.

 

[percefal]

Ciao a tutti, oggi ho visto che il mm del certificatone si è dato alle 17.15, normalmente fa così o rimane fino alla fine? Volevo provare un ingresso vedendo i mercati verdi.

Ciao, di solito va a bersi una birra negli ultimi quindici/venti minuti

 

[Lorenzoferra]

Ciao, di solito va a bersi una birra negli ultimi quindici/venti minuti

Peccato, un mezzo punto si riusciva a fare..