Charles M. Cottle

[stea]

.



Infatti sono curioso di vedere come va a finire...

Ma al di là di quel che si dice comunemente delle short call (perdita massima infinita), io direi che il sottostante oltre 2750 a febbraio non va: Perdita -20000
per tacere dei margini che dbl e redouble arriverebbero a 25000 oppure 30000.
Per arrivare a marzo e incassare le Lcall: saldo - 7500.

Se scende a marzo (accordo con grecia fallito) e sale a febbraio (speranza di accordo grecia) perdita complessiva - 30000.



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L'insostenibile pesantezza delle call
Filippo salviati
Caos Editore
Distribuzione gratuita: sabato Porta Pia, domenica Ponte Bianco (Lorenzo Valla)

 

[cammello]

Ma al di là di quel che si dice comunemente delle short call (perdita massima infinita), io direi che il sottostante oltre 2750 a febbraio non va: Perdita -20000
per tacere dei margini che dbl e redouble arriverebbero a 25000 oppure 30000.
Per arrivare a marzo e incassare le Lcall: saldo - 7500.

Se scende a marzo (accordo con grecia fallito) e sale a febbraio (speranza di accordo grecia) perdita complessiva - 30000.



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calcolati come? il simulatore da scadenza 2750 P&L cira zero, tu come arrivi a -20000? coi numeretti, please

C

 

[tucciotrader]

Ma al di là di quel che si dice comunemente delle short call (perdita massima infinita), io direi che il sottostante oltre 2750 a febbraio non va: Perdita -20000
per tacere dei margini che dbl e redouble arriverebbero a 25000 oppure 30000.
Per arrivare a marzo e incassare le Lcall: saldo - 7500.

Se scende a marzo (accordo con grecia fallito) e sale a febbraio (speranza di accordo grecia) perdita complessiva - 30000.

...

oh ca$$o

 

[cammello]

...

oh ca$$o

sei già passato di qui?

Opzioni : una figura long di vega a rischio contenuto. - Forum di Finanzaonline.com

C

 

[tucciotrader]

calcolati come? il simulatore da scadenza 2750 P&L cira zero, tu come arrivi a -20000? coi numeretti, please

C

Più che altro, se la venduta sta ITM di 250 punti nel frattempo la comprata che combina?!

 

[cammello]

Più che altro, se la venduta sta ITM di 250 punti nel frattempo la comprata che combina?!

dipende dalla volatilità: se aumentata festeggi, se cala piangi.

C

 

[tucciotrader]

aei già passato di qui?

Opzioni : una figura long di vega a rischio contenuto. - Forum di Finanzaonline.com

C

Con lo sciogliemento della neve stanno tornando a galla post molto interessanti

La semplicità progettuale di uno tra i migliori trading system esistenti al mondo - Pagina 2 - Forum di Finanzaonline.com

 

[tucciotrader]

dipende dalla volatilità: se aumentata festeggi, se cala piangi.

C

Immaginavo che le 10 vendute a 2750 mi vanno ITM di 250 punti, quindi -25000 euro (con i margini anche di più).

Nel frattempo le 20 comprate mi vanno ITM di 100 punti, perciò +20000 euri.

Poi come giustamente fai notare, bisogan vedere se festeggio oppure no

 

[stea]

calcolati come? il simulatore da scadenza 2750 P&L cira zero, tu come arrivi a -20000? coi numeretti, please

C

Giusta richiesta

- 10 Call feb12 k2500
accordo grecia pare vicino euroxx chiude +10% circa :
(2500 - 2750) x 10 quant. x 10 mult. = - 25000 + premio 4550 = - 20450
Perdita a febbraio, a cui deve aggiungere l'acquisto callMarzo = - ( 35,6 * 20 * 10)
= - 7120


fallisce accordo crecia a marzo, le call marzo scadono senza valore:
sommatoria perdite = - 20450 - 7120 = -27570 oltre commissioni

 

[cammello]

Giusta richiesta

- 10 Call feb12 k2500
accordo grecia pare vicino euroxx chiude +10% circa :
(2500 - 2750) x 10 quant. x 10 mult. = - 25000 + premio 4550 = - 20450
Perdita a febbraio, a cui deve aggiungere l'acquisto callMarzo = - ( 35,6 * 20 * 10)
= - 7120


fallisce accordo crecia a marzo, le call marzo scadono senza valore:
sommatoria perdite = - 20450 - 7120 = -27570 oltre commissioni

a febbraio le Marzo non valgono nulla? cioé nel P&L considei solo la spesa e non il valore... un pò un salto mortale

C