Ma come?
C'è scritto
XLF = Financial Select Sector SPDR FundNotavo un'apertura in lap up per XLF e lap down per IYR, tutto meno che scontata per due strumenti abituati ad andarsene spesso in giro a braccetto, pur con i dati.
IYR = iShares US Real Estate ETF
lo sapevo che riscrivevi per precisareUn "banale" pair trading?
Basato su covarianza?
Ma sei veramente spudorato, allora: vuoi sapere tutto!
Ma sei veramente spudorato, allora: vuoi sapere tutto!
Eppure l'ho scritto: «quelli sopra» nella mia testa sono arbitraggi
Son troppo buono: diciamo che la mia "opinione" è che, a parità di moneyness e scadenza, una Call su SPY che tratta alla stessa IV di una Call su QQQ merita di spendere qualche minuto in più sul bookOk Ok
Son troppo buono: diciamo che la mia "opinione" è che, a parità di moneyness e scadenza, una Call su SPY che tratta alla stessa IV di una Call su QQQ merita di spendere qualche minuto in più sul book
Per esempio vedi che QQQ e XLK sono sul filo del rasoio ma secondo me non c'è trippa per gatti ora come ora a parità di moneyness (-0.4%/-0.6%, 2.99%/2.2%, 6.1%/6.4%... purtroppo gli strike larghi costringono a discretizzare con la mannaia!).Troppo buono
Adesso vado a studiare, ci risentiamo alla scadenza del semestre per l'esame
Sono proprio curioso di vedere come andrà a finire...Nella mia testa questo dovrebbe essere una specie di arbitraggio
Figo! :yeah:
Una stretta di mano simbolica me la do, dai...XLK a +2.1% moneyness che prezza 12% | 13% di IV, stessa scadenza e +2.4% moneyness QQQ che prezza 11% | 12% di IV
