Chi Dorme non Piglia Pesci

[luka46]

Per Luke

Domani, ad esempio, e' previsto in questo istante in cui scrivo che l'effetto "chi dorme piglia pesci" portera' un'apertura di 44 punti superiore alla chiusura.

Future Italy MIB +44 23:58

Per non permettere un facile prezzo in open arbitraggiabile agli scalper, e' necessario che il prezzo di vendita sia calibrato
1) in base ai 44 punti di rialzo
2) in base al beta specifico del titolo.

Leggo solo ora, la parte di forecast mi sfugge
Grazie PAT

 

[Pek]

Ok,

e per l'altra questione, cioe' il titolo che tra la notte ed il mattino continua a "dormire bene", ma durante le contrattazioni in continua si prende, da un po' di tempo, delle solenni bastonate ?

E' un titolo affidabile perché di notte ha sempre dormito bene e continua a dormire bene oppure inaffidabile perché se di giorno presenta alta volatilita' non e' escluso che prima o dopo faccia pagare il conto anche di primo mattino presto ?

Anche se continui a suggerire l'altra risposta persevero nel preoccuparmi.
Pur essendo molto diversi e/o robusti i rendimenti over,non saranno elevatissimi quindi occorre selezionare periodi favorevoli
Sempre che non abbia trovato chi scende di giorno e rimbalza di notte

Ma non hai il tempo di usare il future idem invece che OTC?

 

[Piedi a Terra]

Anche se continui a suggerire l'altra risposta persevero nel preoccuparmi.
Pur essendo molto diversi e/o robusti i rendimenti over,non saranno elevatissimi quindi occorre selezionare periodi favorevoli
Sempre che non abbia trovato chi scende di giorno e rimbalza di notte

Piu' che suggerire, sono due ipotesi e addirittura due scuole su come lavorare nel campo dell'AT.

C'e' l'impostazione A, di chi considera il comportamento di un asset secondo le proprieta' storiche mostrate dall'asset (media varianza, etc.)

C'e' l'impostazione B, di chi considera non il comportamento dell'asset quanto le proprieta' storiche della strategia sull'asset. (media della strategia, varianza della strategia, etc.)

In questo caso il problema e' costituito dalla strategia che sarebbe monoasset, quindi si identifica con il comportamento storico dell'asset e considerare il comportamento della strategia piuttosto che considerare anche il comportamento dell'asset potrebbe ingenerare il solito rischio di overfitting annidato.

 

[Pek]

Piu' che suggerire, sono due ipotesi e addirittura due scuole su come lavorare nel campo dell'AT.

Non è necessario essere esclusivi o meglio: è necessario non esserlo.
Bisogna conoscere le caratteristiche sistema e del sottostante,se il sottostante si innervosisce non posso ignorarlo.

Se un long over guadagna più del solito quando il titolo scende vorrei capirne il motivo.

 

[Piedi a Terra]

Non è necessario essere esclusivi o meglio: è necessario non esserlo.
Bisogna conoscere le caratteristiche sistema e del sottostante,se il sottostante si innervosisce non posso ignorarlo.

Se un long over guadagna più del solito quando il titolo scende vorrei capirne il motivo.

Le caratteristiche del sistema si conoscono, in quanto sono le stesse suggerite dal post su SSRN e si identificano nella strategia di Surcontre.

Cio' che non si conosce e' cosa fare nel caso il cavallo si imbizzarisca di giorno, e continui a dormire tranquillo di notte....

Ignorare ? Impaurirsi dalle scalciate ?

 

[Pek]

Le caratteristiche del sistema si conoscono, in quanto sono le stesse suggerite dal post su SSRN e si identificano nella strategia di Surcontre.

Cio' che non si conosce e' cosa fare nel caso il cavallo si imbizzarisca di giorno, e continui a dormire tranquillo di notte....

Ignorare ? Impaurirsi dalle scalciate ?

Mi aspetto che il rendimento over cali quando il titolo di giorno soffre quindi mi impaurisco.Non fosse così,mantenendosi quindi il rendimento in media,chiederei un supplemento d'indagine.

 

[Piedi a Terra]

Mi aspetto che il rendimento over cali quando il titolo di giorno soffre quindi mi impaurisco.Non fosse così,mantenendosi quindi il rendimento in media,chiederei un supplemento d'indagine.

E quanto esattamente mi aspetto anch'io.
Non e' facile pero' testarlo, in quanto di solito la prassi della trading systemistica e' di agire con la logica tit for tat, cioe' aspettare la scalciata mattutina del cavallo per metabolizzare la regola. Il buon senso e' avvalorato dalla anedottica popolare, che consiglia, quando un cavallo beve, ...di non disturbarlo. 1

Un appunto particolare degno di nota lo riserverei al cavallo Terna, oggetto
di collocamento ieri sera a 3,35 rispetto al prezzo di mercato di 3,51.

E' una notizia di "scuderia" che mi ha fatto davvero riflettere sullo stato dell'ippodromo Italia.

Ai miei tempi, quando Cuccia era vivo, se un investitore qualificato vendeva un pacchetto importante strappava sempre prezzi superiori a quelli di mercato. Anche quando Cuccia non era piu' tra noi, vi ricorderete bene lo 0,6% degli Agnelli in Telecom, quanto valesse assai..

Oggi, nel nuovo corso dei mercati telematici, un pacchetto di tanti cavalli vale pochissimo, molto meno del prezzo di mercato.

C'e' davvero qualcosa di insano che agisce alle basi del sistema finanziario italiano, per cui se devi vendere una plusvalenza devi anche condividere gran parte del profitto con le banche che ti collocano i titoli. Ai tempi di Cuccia e di Ribot bastava una stretta di mano e fuori dai mercati, ai blocchi, per realizzare molto piu' del prezzo di mercato.