CHIARIMENTI SLIPPAGE (1 Viewer)

fiori

Nuovo forumer
Ho posto la domanda a"PIAZZA AFFARI" e mi hanno detto che qui' avrei trovato persone molto competenti nel rispondere a questo quesito"che cosa e' in termini pratici,costi e come si contabilizza lo SLIPPAGE"in termini grossololani lo so vorrei chiarimenti se possibile e credo che interessi ha molte persone .Grazie anticipate a chi puo' rispondere. Ermanno
 

alan1

Forumer storico
fiori ha scritto:
Ho posto la domanda a"PIAZZA AFFARI" e mi hanno detto che qui' avrei trovato persone molto competenti nel rispondere a questo quesito"che cosa e' in termini pratici,costi e come si contabilizza lo SLIPPAGE"in termini grossololani lo so vorrei chiarimenti se possibile e credo che interessi ha molte persone .Grazie anticipate a chi puo' rispondere. Ermanno

Partendo da una metodologia che fornisce indicazioni per operare sul mercato, lo slippage è la differenza di prezzo operativo che si sviluppa tra l'operare nel mercato reale e l'operatività virtuale.
Es:, dato un TradingSystem che fornisce un long ad un determinato istante, mentre il Fib batte 27300, l'operatività reale ti porta a comprare a 27320, con 20 pt di slippage.

Ora prova a riformulare le domande per ridurre le possibili risposte, ovvero per concentrarsi solo sulle cose che vorresti sapere, altrimenti si possono aprire ampie disquisizioni sull'impatto dello slippage sui vari tipi di operatività.
 

Giuppy

Forumer attivo
Se sei più chiaro nella tua domanda magari si può essere più precisi nella risposta.

Tieni presente che se hai un TS che ti dà indicazioni AL MEGLIO lo slippage può anche essere elevato.
Se invece segui un TS che ti da indicazioni ON STOP lo slippage può essere molto ridotto o non esserci del tutto poichè l'ordine di acquisto e vendita avviene solo a quel determinato prezzo che essendo comunicato in anticipo ti permette di inserire un ordine ON STOP in tutta tranquillità.

Ciao
G.
 

fiori

Nuovo forumer
grazie x la risposta ,opero con IMI e seguo regolo e mi sono preso tutte le batoste del 2003 come altri sperando in meglio quest'anno_Opero con max 3mini fib e non mi spiegavo della differenza di punti da un giorno all'altro,se mi potete dare una spiegazione,opero sempre con"LIMITE PREZZO"mi scuso se non mi sono espresso molto bene.grazie x le risposte.Ermanno
 

alan1

Forumer storico
Facciamo un esempio molto diverso da Regolo,
diciamo di avere un TS intraday che compie in media una operazione al gg,
che funziona sul break di pivot in senso trend follover (ma la cosa potrebbe essere uguale se funziona controtrend);
alla rottura del pivot se questo è davvero un valore importante, saranno in molti ad operare, producendo una accelerazione,
se pensiamo che subito prima di questo valore coloro che operano contro trend avevano assunto una posizione opposta, presumibilmente potrebbero anche ricoprirsi, con il risultato di un allungamento della candela.
Accade allora che non si riesce ad operare a valori simili al virtuale, ma si accusa quasi certamente una perdita.

Un TS del genere dovrà necessariamente considerare che ad ogni segnale si hanno molte probabilità di entrare peggio del teorico, proprio per la dinamica che sottintende al suo funzionamento.
A seconda della tipologia del mercato si stabilisce a priori uno slippage, che identifica a priori questa entità e la si toglie dall'equity teorica.

Si può immaginare quindi che vi siano una ampia varietà di sistemi con presupporti di funzionamento diversi, e lo slippage cambia per ognuno dei sistemi adottati.


Con Regolo non ha molto senso identificare lo slippage, anzitutto perchè è consigliato operare 1 minuto dopo l'apertura con ordine a mercato, ed in queste condizioni, con l'operatività di Regolo non è ipotizzabile alcun slippage.
Se poi consideriamo che Regolo compie 10-20 operazioni all'anno, lo slippage è da considerarsi trascurabile.

La cosa importante è comumque la prima considerazione, mentre con il TS sopra descritto e quasi impossibile che a lungo andare si abbiano miglioramenti operativi rispetto al teorico, perchè la natura del segnale porta ad una perdita, con Regolo potrebbe non essere così, nel senso che la natura del segnale non porta ad una perdita, l'attività reale potrebbe anche essere migliorativa.
 

fiori

Nuovo forumer
Ringrazio vivamente il grande maestro ALAN x la risposta e che seguo dai tempi del FOL e colgo l'occasionex ringraziarlo per tutto quello che ho imparato da lui in special modo e da utti gli altri.Vorrei un chiarimento anche su questo;mettiamo che io ho 1 fib comprato es.27000 dopo 2 giorni lo chiudo al paro cioe' 27000 a parte le commissioni ho notato che spesso i conti non sono esatti ma inferiori e qualche volta superiori sul portafoglio questo dipende dallo slippage? grazie.ERMANNO
 

fiori

Nuovo forumer
Ringrazio vivamente il grande maestro ALAN x la risposta e che seguo dai tempi del FOL e colgo l'occasionex ringraziarlo per tutto quello che ho imparato da lui in special modo e da utti gli altri.Vorrei un chiarimento anche su questo;mettiamo che io ho 1 fib comprato es.27000 dopo 2 giorni lo chiudo al paro cioe' 27000 a parte le commissioni ho notato che spesso i conti non sono esatti ma inferiori e qualche volta superiori sul portafoglio questo dipende dallo slippage? grazie.ERMANNO
 

gengiskan

Forumer storico
fiori ha scritto:
Ringrazio vivamente il grande maestro ALAN x la risposta e che seguo dai tempi del FOL e colgo l'occasionex ringraziarlo per tutto quello che ho imparato da lui in special modo e da utti gli altri.Vorrei un chiarimento anche su questo;mettiamo che io ho 1 fib comprato es.27000 dopo 2 giorni lo chiudo al paro cioe' 27000 a parte le commissioni ho notato che spesso i conti non sono esatti ma inferiori e qualche volta superiori sul portafoglio questo dipende dallo slippage? grazie.ERMANNO


che centra lo slippage?! se hai un fib a 27000 e lo chiudi a 27000 paghi
le commissioni e basta; poi se nel portafoglio ti trovi delle differenze dipendono dalla marginazione che ogni sera ti tolgono o immettono nel
c/c
 

EVX

Forumer attivo
Do una risposta in termini più semplici.

Lo slippage è la differenza tra il prezzo che si vuole( o si vorrebbe) ed il prezzo realmente eseguito.
E' sopratutto un retaggio dei tempi andati quando gli ordini si davano per telefono e quindi c'era sempre una differenza tra ciò che si ordinava e ciò che veniva realmente eseguito.

Ma lo slippage ,anche se meno , è attuale anche oggi quando si acquista al meglio specie su titoli poco liquidi o in fasi concitate.

Non c'è praticamente slippage quando si acquista sul book ad un prezzo ben definito, perchè l'ordine viene eseguito solo al prezzo voluto.

C'è slippage anche quando si acquistano quantitativi che il book non può soddisfare immediatamente e che quindi verranno eseguiti a prezzi diversi da quelli originariamente voluti.

Nulla hanno a che fare con lo slippage le commissioni, che pur sono un costo per chi opera .

Lo spread denaro-lettera è anche un'altra cosa pur essendo compreso nel prezzo realizzato e quindi indirettamente nello slippage.
 

fiori

Nuovo forumer
Ringrazio tutti per le risposte esaudienti come sempre molto cortesi .Rispondendo a Gengiscan le marginazioni le ho considerate pero' i conti non mi tornano, comunque quando mi ricapita lo domando immediatamente a IMI del perche'.Rinnovo i ringraziamenti .Ermanno
 

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