puntocaldo
Forumer attivo
Complimenti ottimo lavoro.
CICLI VINTAGE (1 Viewer)
- Creatore Discussione hellboy
- Data di Inizio
Robinhood333
Paperotrader
Ci vorrebbe un aggiornamento 
Robinhood333
Paperotrader
Tutto molto armonico, diciamo che nuovi minimi per almeno 6/9 mesi non sono previsti o altamente improbabili. Corretto?
hellboy
Forumer storico
azzo qui ci vuole harry potter
( io non so cosa succede neanche tra cinque minuti 
)
daniele26
Forumer storico
Scusami il t+3 è partito 29 settembre ..se deve fare 80 gg nn può finire a novembre come hai scritto.
mi spiace ma sono molto impegnato
mando questi
FTSEMIB
per adesso i cicli sembrano conclusi il 29 anzichè a Novembre come pensavo ( a meno di un tracollo )
a novembre ci sarebbe la conclusione del 80 d ( T+3 ) in corso e cicli sottostanti
Vedi l'allegato 686657
hellboy
Forumer storico
ciao
Hurst usa giorni di calendario, avevo messo una formuletta veloce non precisissima ma da subito l'idea per passare da Hurst ai cicli Tracy cioè moltiplicare per 0,7
la riscrivo per comodità così non perdi tempo a cercarla
In 365 giorni ci sono circa 256 giorni di trading da cui abbiamo il rapporto di conversione tra giorni di calendario e giorni di trading: 256 /365 = 0.7 sul daily
Se applichiamo al modello nominale di Hurst abbiamo:
Ciclo da 80 giorni: 80 × 0.7 =56 trading days
Ciclo da 40 giorni: 40 × 0.7 =28 trading days
Ciclo da 20 giorni: 20 × 0.7 =14 trading days
notare che 14gg si usa per settare RSI e Stocastico
quindi il ciclo 80d diventa 56 nominali poi ci sono le tolleranze perché i cicli non sono regolari come vorrebbe la teoria
se ci sono errori segnalali che mi serve, io imparo scrivendo anziché leggendo
infatti lo sforzo di scrivere mi costringe a leggere ( cosa che per pigrizia non vorrei fare )
daniele26
Forumer storico
Grazie.si ma anche 56 ggdi borsa nn ci stanno per novembre al max 43gg.ciao
Hurst usa giorni di calendario, avevo messo una formuletta veloce non precisissima ma da subito l'idea per passare da Hurst ai cicli Tracy cioè moltiplicare per 0,7
la riscrivo per comodità così non perdi tempo a cercarla
In 365 giorni ci sono circa 256 giorni di trading da cui abbiamo il rapporto di conversione tra giorni di calendario e giorni di trading: 256 /365 = 0.7 sul daily
Se applichiamo al modello nominale di Hurst abbiamo:
Ciclo da 80 giorni: 80 × 0.7 =56 trading days
Ciclo da 40 giorni: 40 × 0.7 =28 trading days
Ciclo da 20 giorni: 20 × 0.7 =14 trading days
notare che 14gg si usa per settare RSI e Stocastico
quindi il ciclo 80d diventa 56 nominali poi ci sono le tolleranze perché i cicli non sono regolari come vorrebbe la teoria
se ci sono errori segnalali che mi serve, io imparo scrivendo anziché leggendo
hellboy
Forumer storico
tra ottobre e novembre abbiamo 61 giorni di calendario che ci sta nella tolleranza dei cicli di hurst, tu probabilmente ai guardato la tolleranza dei Tracy che mi sembra sia 48gg il min, ma bisogno essere elastici, non si tratta di una scienza esatta . Poi la conversione è per dare un raffronto, come ho già scritto, alcune volte è ai limiti o eccede la tolleranza dei Tracy, ma non sono dei Tracy e non si applicano le loro regole
ma visto il tuo approccio ai cicli ti allego un vecchio scritto non per sollevare diatribe tra sostenitori dei cicli e detrattori che non mi interessa ( gia visto 15 anni fa ) ma soltanto una riflessione critica per renderci più elastici e meno integralisti.
ti allego quello scritto da Fabio Longo nel lontano 2013 a parte che ci sono alcune imprecisioni il resto va visto solo come riflessione
I Tracy sono una teoria di timing estremamente semplice, ossia prevede la costituizione di cicli temporali lineari (in particolare regolari come durata) ed in cui si individuano delle dinamiche di cicli inferiori e superiori, ossia più piccoli e più grandi, in una configurazione di tipo "matrioska". I sottocicli ed i sopracicli sono metà e doppio del ciclo che li precede. Il ciclo viene sostanzialmente definito come periodo di tempo in cui il mercato ripete delle configurazioni di minimo o di massimo, come ad esempio quelli annuali evidenziati in lettaratura sul vecchio indice italiano Mibtel nei mesi di ottobre dal 1996 al 2000 (cicli annuali). Questi cicli sono caratterizzati da lunghezza ed ampiezza del ciclo, che in via teorica dovrebbero essere costanti/proporzionali nella rappresentazione ciclica del mercato, ossia con nette caratteristiche di ripetitività e quindi prevedibilità all'interno dei cicli e fra essi. A quanto ho capito il razionale di questa cicliclità è additato a fenomeni di ordine dell'Universo, di ripetività tra micro e macro fenomeni, che si ripeterebbero anche nella borsa seguendo appunto i principi della fisica o di una pseudo-cultura scientifica; ciò nel chiaro intento di suscitare meraviglia, lecite supposizioni, fantasie di verità rivelate.
La prima contestazione ad una teoria del genere non è nel fascino "metafisico", che riconosco come nella teoria di Gann (di più ben ampia valenza comunque), quanto nel fatto che la matematica HA DIMOSTRATO (nelle aule delle Università) che i mercati finanziari non hanno un comportamento lineare, ossia i cicli non hanno lunghezze fisse qualsiasi sia la lunghezza che si sceglie oppure quale sia la moltiplicazione di una lunghezza base (cicli lineari non regolari). Proprio perchè è evidente che questi fallimenti si presentano, qualcuno li giustifica introducendo il concetto di "anomalia", senza però indicare che la realtà è quasi tutta una continua alternanza fra anomalia e normalità (della teoria).
Il tracy è definito in diversi modi che convergono tutti agli stessi risultati: il primo modo è un "ciclo di trend di lunghezza di 8 giorni di borsa" o meglio "circa 8 giorni" e in altre accezioni 6-8 giorni. In altra documentazione si parte invece dal ciclo annuale e con la regola del 4 (divisioni del ciclo in quattro parti per quattro volte) si arriva allo stesso "Intermedio" e quindi allo stesso tracy (8 giorni di borsa aperta). Ed ancora il ciclo di borsa più grande è di 16 anni, e di conseguenza avremmo un sottociclo di 4 e di 1 anno, sempre con "la regola dei 4" (16-4-1 anni e poi 3 mesi). Insomma la "matrioska" è definita dividendo un ciclo grande in 4 parti, 4 sotto-cicli e nella tabella che segue sono definiti i vari cicli teorici, inclusi i superiori del Tracy base (T+x) e gli inferiori (T-x). Infine si definisce, senza troppa attienza ai precedenti Tracy, un ciclo intraday della durata di un giorno di borsa e il T-1 diviene 4 ore, T-2 è 2 ore e T-1 è 1 ora, ossia non si divide più per 4 ma per 2... La letteratura poi si focalizza sui cicli a 16 anni, ad 1 anno, a tre mesi e giornalieri, forse per l'importanza di posizioni di lungo, medio e breve periodo e di scalping daily che hanno nell'operatività di trading.
definizione della durata dei cicli tracy
Assieme alla definizione del Tracy sono anche suggeriti metodi per riconoscere, definire e calcolare i cicli (inizio e trend) e a costruire i grafici con l'ausilio di Medie Mobili di diversi periodi (ed anche di altro, come HMA e regressione lineare); è un fatto mediamente complesso e comunque contraddittorio nella sua eistenza visto che non dovrebbe esserci necessità di analisi e di riconoscimento dei tracy: dato un massimo ed un minimo questi dovrebbero già aver identificato un ciclo (la sua metà in prima approssimazione) e quindi la necessità di ricercarli con metodi più o meno complessi e/o rigorosi lascia intendere che questi cicli non siano poi così regolari come sono stati definitidi. Di particolare importanza sembrano essere le centrature delle medie mobili riprendendo il concetto di "centratura" della teoria di Gann, in un lampante ma mero tentativo di imitazione della teoria del trader "metafisico". Poi si va rifirimento alla velocità della Media Mobile, ossia alla sua derivata, asserendo sostanzialmente che quando la media "gira di direzione" si attiva un ciclo Tracy (grossomodo il concetto è questo). Tali medie centrate, a base periodo di intero ciclo e sua metà (es MM a 16 anni e MM a 8 anni in un ciclo di 16), ed i loro incroci, prevederebbero anche i target price del prodotto; inoltre vanno calcolati i periodi su cui calcolare la media mobile secondo la formula (periodo ciclo in ore / 2) * 60 / timeframe , dove timeframe è predefinito dal ciclo di riferimento. Ad esempio se volessi controllare il ciclo giornaliero su di un grafico a time frame a 5 minuti, e questo ciclo dura mediamente 8 ore, la formula indicherebbe di controllare 48 periodi. Stesso discorso per cicli più lunghi: per il ciclo intermedio (3 mesi) si deve utilizzare una media mobile a 60 giorni su timeframe candlestick da 15 minuti ed una a 30 giorni sempre a 15 minuti. Insomma metodi e regole di calcolo, principalmente costruiti su un "banale" indicatore (ossia che registra solo a posteriori l'andamento di un prodotto finanziario) per definire qualcosa che obiettivamente dovrebbe essere già scritto dalla ciclicità stessa, per come è stata definita.
Infine la teoria prevede anche regole di trading sui Tracy ossia, in estrema sintesi: che si esegua Trading sempre nella direzione del trend del ciclo superiore, da aprire nel ciclo inferiore che sia in linea a quello che lo contiene, ovvero la regola è di non eseguire nessuna operazione (rimanere fuori dal mercato) quando il ciclo minore (quello in cui si sta operando) è contro quello trend principale ossia del ciclo che lo contiene. In pratica si sfruttano solo momenti positivi di un periodo poisitivo, evitando quelle di "respiro" contro il trend.
Fatti
Non volendo e non dovendo dimostrare tesi in questo articolo, anche per brevità, lascio lo spiacevole compito, a chi non credesse, di eseguire propri autonomi studi e test che gli mostreranno lo stesso mio risulato, il fallimento del predict dei Tracy. Si hanno predict a successo nell'ordine del 50% dei casi (comportamento random).
Altro fatto di rilievo è che è opinabile. Ad esempio il filo diretto fra chi applica questa teoria ha dimostrato differente interpretazione e fallimenti di una o dell'altra ipotesi ciclica (definita da indentificazione del trend fra i vari trader). Ma la ricerca della ciclicità può essere così complessa da far cadere in errore anche i più esperti del Tracy ? Evidentemente qualcosa non funziona; l'evidenza, un po come accade nella teoria di Elliot, è che nei fatti poi si può dire tutto ed il contrario di tutto, attuando il ricorso alle dovute tolleranze dei tempi, allo spostamento dell'inizio dei cicli a posteriori, alla presenza di cicli interrotti ecc... proprio perchè la teoria nella sua forma più rigida non da mai un risultato attinente alla realtà, con ragionevole obiettività e precisione. A voi il piacere della "scoperta" (ossia della prova sperimentale).
Valutazioni
Si deve riconoscere che da una prima superficiale analisi, questa teoria, ben presentata nei testi originali, lasci l'impressione che certe coincidenze non siano frutto del caso ma in effetti siano la manifestazione di un mercato "ordinato" ma tutto da scoprire. Tuttavia basta provare ad applicare questa teoria in qualsiasi dei cicli (16 anni, un anno, mesi, giorni ecc...) per constatare che è quantomeno azzardato parlare di correlazione del mercato con la ciclicità Tracy. Non stiamo asserendo che il mercato non segua ciclicità (noi crediamo le segua) ma sicuramente non è quella lineare e quindi anche quella dei Tracy (che è un caso particolare di ciclicità lineare); infatti, senza dover aggiungere nulla di più, la Matematica ha dimostrato come non esista nessun andamento lineare dei mercati finanziari; ritengo quindi che quando questi cicli funzionano si tratti semplicimente di una concidenza, che viene forzata con la variabilità della lunghezza dei cicli in un chiaro atteggiamento di dissonanza cognitiva (circa 8 non è circa 6 giorni, c'è una bella differenzam circa il 50% del tempo in più...) . E' pur evidente che un micro trend difficilmente durerà più di 8 o 6 giorni, o di tre mesi, senza attuare una correzione contro il trend (il cosidetto sottociclo inverso) in quanto sono dinamiche statisticamente rare e, nella pratica, la probabilità di trovare nuovi investitori dopo diverse sedute (es posizioni denaro in un trend bull) è sempre meno probabile e quindi da origine ad un movimento contro il trend primario. Su queste cose potremmo anche convenire, ragionevolemente e non in modo assoluto (es dinamiche di shock market bull e bear dai trend lunghissimi e profondissimi), da qui però a dire che i trend si invertano e/o si ripetano secondo propriezioni basate sulla ripetitività e predicibilità è cosa che non ha alcuna dimostrazione, nè matematica nè statisitca nè sperimentale che sia, è semplicemente falso.
Precisiamo che Predire significa, sostanzialmente, descrivere qualcosa prima che succeda: se questa previsione viene articolata a posteriori non è una previsione; se invece è errata tante volte quanto è giusta ( probabilità di successo del 50%) allora è una previsione inutile in quanto non differente ad un predict casuale (es il lancio di una monentina). In questo senso i Tracy sono inutili, talvolta funzionano e talvolta no, tutto qui; preciso che se non funzionassero mai, o funzionassero raramente, allora sarebbero uno strumento previsionale utilissimo, in quanto rappresenterebbero una teoria sfruttabile in modo contrario (sul principio della negazione che avvenga quella previsione). E' anche corretto ricordare che un teoria di borsa non potrà mai darei 99-100% di probabilità di successo, ma comunque inizia ad essere utile sole se il successo è superiore almeno al 50% dei casi.
Dobbiamo infine ricordare, proprio per dare valore a questo corso di borsa, che questa teoria ha fatto la fortuna economica di alcuni soggetti per quanto collegato alla commercializzazione di materiale formativo e corsi. Fini qui tutto normale nei limiti della "buona fede" di ciascuno. Tutti noi cerchiamo di guadagnare dalla nostra conoscenza, come un medico, un consulente, un professionista in genere, che hanno investito anni e risorse nelle studio e nell'esperienza, per crearasi un futuro. Ma c'è chi lo fa senza creare false aspettative o con false notizie, come quando un malato si presentasse a me medico io gli direi "proverò a curarti ed a farti guarire" non certamente "vieni da me perchè io ho una medicina che nessuno conosce e che ti renderà sano". E' davvero inaccettabile la modalità con cui questa teoria sia stata e sia venduta ancora ai neofiti di borsa, sin dagli anni 2000, ed è ridicolo e fortemente vergognoso leggere frasi del tipo "è questo che ti serve per fare soldi": eh sì !! ... avete letto bene .... è questo che ti serve per fare soldi !
Roma, Ottobre 2013
Fabio Longo
kuelo
C'e' grosssa crise...
ciao
1) se si riprende questo tipo di discorso, sono assolutamente cero che il minimo di fine oscillazione gigante ( oscillazione, ciclo, etc chiamatela come volete ) che partiva dagli anni 90 e' il minimo del 2012 non quello del 2009
ora pero' io guarderei al breve in quanto secondo me siam in vista di un punto catartico:
io mi riferisco al nostrano perche' sp e indici cani hanno un altra tempistica e un altra "frequenza" ( da anni e anni )
allora min 2020 - 20 luglio 2021 - prima oscillazione
da li a15 luglio 2022 seconda oscillazione....a meno che il peiodo da li a fine ottobre ( dove anche io mi aspetto un minimo sotto i 20k ) non sia una "lingua" ( che ci starebbe anche per chi ha una formazione ciclica che viene da lontano..e qui mi ricordo di CIAMPA)...a chiudere tutto il periodo 2020 -.2022...
cosi' non fosse e su quel minimo di meta' luglio fosse iniziata una nuova oscillazione "annuale " e si facesse quel minimo a fine ottobre di cui sopra.....beh se la VINTAGE avesse ancora valore ( e come detto non si ricambiassero le regole del gioco"falsando "la frequenza naturale del mercato )....vorrebbe dire piangere al riba " di riffa o di raffa " fino al 2024
ecco perche' penso che a breve ci sara' da stare parecchio attenti
ribadisco la mia convinzione di un minimo per fine ottobre ( circa ehhh ) che poi sara' da valutare
buongiorno, non so come siam messi con Hurst, ma con gli ultimi sviluppi e l'ultimo max mi sento di poter escludere tutto cio' che e' sottolineato in piccolino:
al momento per come la vedo io sul minimo di meta' ottobre ' e partita un 'oscillazione che avra' durata temporale di circa un anno , e che al momento non ha vincoli di nessun tipo.
Purtroppo pe quanto detto , mi aspettavo un minimo per fine ottobre qualche centinaio di punti sotto i20000....non e' stato cosi'..
l'hanno anticipato di almeno un ottavina , e a prezzi leggermenti piu' alti .....ma Io non sono ARSENIO
) e quindi , come si diceva stare molto attenti per possibile area di swing ...e n'fatti.
...e come diceva un altro grande del forum " l'ultima goccia e' sempre della mutanda
) ....... almeno non mi son cercato l'ultimo pezzo dello short ( mi son ricordato della mutanda 
)...ma avrei dovuto dividere e anticipare la prima entrata long ( come fa il buon LUPIN ) che aspettare il target.....che poi altrimenti tocca inseguire ....vabbe' almeno non ho fatto danni..e per il momento mi sembra di essere dalla parte giusta "della visione"Cmq , cacate mie a parte, e prendendo atto di quanto sopra dettoa livello didattico , per le regole che ho imparato e che applico io, siamo nella fase iniziale , la piu' forte e impetuosa di questa "oscillazione"che potrebbe essere silmile " (tanto per capirci ) come "potenza " a quella nata a fin ottobre ( guardacaso
) del 2020quindi...si avra' una prima fase di espansione , poi di picco e poi di ripiego ( forte o debole si vedra' poi ) , ma SE CONSIDERIAMO IL TUTTO DAL 2012 , allora abbiamo gia' un ipostazione di lungo che dovrebbe portare il nostro indice ( tra alti e bassi logico ) a fare nuovi max probabilmente gia' il prossimo anno ( per una serie di regole che non staro' qui a dire ...roba lunga )
Ora , come tutto questo , possa essere possibile, con guerre , carestie, covid , le cavakllette ( ma quelle ce le faranno mangiare
) etc etc......non saprei dire ...io cito solo un sistema "ciclico w" e le sue regole ....Certo se ci avessero detto che da meta' ottobre sarebbe partito un 3500 punti di rialzo
( in pratica sul niente...si si va be..lo spread il btp ...etc etc ).....Chi lo sapeva ?....Lo SAPEVA CHI LO DOVEVA SAPERE, ( e qui su questo forum uno c'e'
)....poi quelli bravini e un po' meno informati si son buttati sulla rottura trend, ..e poi gli altri si accodano quando sbagliano i target di entrata ('sta goccia nelle mutanda)...poi si sa mo' so tutti long da 20k...Cmq , queste son solo mie digressioni, ( sento che c'e anoora una certa "forza del sistema finanziario" che cerca di battere la "natura"....ci sarebbero tante cose da spiegare...come ad esempio questa ripresa dell'equity quando il 10 yers e altri rendano sopra il 4%....
..ma facciam finta che sia "naturale" )a livello "ciclico" al momento il nostrano :
nessun vincolo, puo' andare dove vuole ,( qualcuno dice 25k ..e ci po' stare ) e' sicuramente partito a meta' ottobre non solo un annuale ma anche il secondo IHMO, e in qualunque momento dovesse scendere sotto il minimo di partenza ( ma la vedo dura ) AVRA' vincolo al ribasso per tutto il resto della sua durata ( come detto circa un anno )
questo e' quanto , poi ....chi vuole interagire o la pensa in altro modo.....ascolto
