Fractal
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Allora ... vediamo di analizzare numericamente la figura del drammatico crollo di borsa dei primi anni ’30.
L’autore del grafico postato in apertura di thread ipotizza che il Minimo di Marzo 2009 sia paragonabile al Minimo del Novembre del 1929, pertanto, sempre secondo l’autore del grafico, il movimento avvenuto a partire dal Novembre del 1929 dovrebbe ripresentarsi a distanza di 80 anni, cioè a partire dal minimo di Marzo 2009.
A tutti gli effetti egli sta ipotizzando la presenza di un frattale.
Per l’analisi numerica ho utilizzato i dati giornalieri di chiusura dell’indice Dow Jones.
Il rapporto di scala temporale è stato individuato tra il minimo del Novembre 1929 ed il massimo dell’Aprile 1930.
Il rapporto di scala di prezzo è volutamente lasciato inalterato (per il momento).
Essendo appena all’inizio del frattale, in futuro potrebbero intervenire delle correzioni di scala, sia temporale, sia di prezzo, sempre nel caso la correlazione sia presente e persista.
Premetto che non è possibile verificare se l’eventuale frattale sia già in corso alla data di marzo 2009 poiché non mi è possibile reperire dati antecedenti il 1928. Ad ogni modo il lavoro si basa, come detto, sull’ipotesi dell’autore del grafico.
Il primo grafico illustra la sovrapposizione del presunto frattale all’andamento attuale dei prezzi di borsa. Mantenendo le stesse proporzioni di prezzo ed aggiustando la scala temporale il grafico sembra aderire abbastanza bene. Con questi rapporti di prezzo / tempo il frattale mostra un minimo a 1.150 punti di Dow Jones nel 09.2015. Ricordo che se la correlazione dovesse persistere potrebbero essere necessari aggiustamenti di scala che modificherebbero il posizionamento spazio-temporale del Minimo.
Il secondo grafico mostra uno zoom del frattale centrato sul presente.
Il grafico 3 mostra la forza della correlazione tra il movimento di borsa dal marzo 2009 ad oggi ed il supposto frattale. Valori superiori a 0,75 indicano correlazione positiva significativamente accettabile. Persistenza di valori sotto quota 50 indicano rottura della correlazione positiva e probabile rottura del frattale se tale incorrelazione non dipendesse dalla scala temporale da adeguare.
Premetto che il mio intervento non vuole convincere nessuno circa la validità dell’analisi frattale di borsa ma vuole rappresentare un contributo costruttivo in merito alla corretta analisi dei frattali in quanto non è sufficiente basarsi sull’apparenza.
Autorizzo a riprodurre quanto postato previa citazione della fonte e del suo autore.
Grazie.
Ciao!
Lorenzo Smeraldi.
L’autore del grafico postato in apertura di thread ipotizza che il Minimo di Marzo 2009 sia paragonabile al Minimo del Novembre del 1929, pertanto, sempre secondo l’autore del grafico, il movimento avvenuto a partire dal Novembre del 1929 dovrebbe ripresentarsi a distanza di 80 anni, cioè a partire dal minimo di Marzo 2009.
A tutti gli effetti egli sta ipotizzando la presenza di un frattale.
Per l’analisi numerica ho utilizzato i dati giornalieri di chiusura dell’indice Dow Jones.
Il rapporto di scala temporale è stato individuato tra il minimo del Novembre 1929 ed il massimo dell’Aprile 1930.
Il rapporto di scala di prezzo è volutamente lasciato inalterato (per il momento).
Essendo appena all’inizio del frattale, in futuro potrebbero intervenire delle correzioni di scala, sia temporale, sia di prezzo, sempre nel caso la correlazione sia presente e persista.
Premetto che non è possibile verificare se l’eventuale frattale sia già in corso alla data di marzo 2009 poiché non mi è possibile reperire dati antecedenti il 1928. Ad ogni modo il lavoro si basa, come detto, sull’ipotesi dell’autore del grafico.
Il primo grafico illustra la sovrapposizione del presunto frattale all’andamento attuale dei prezzi di borsa. Mantenendo le stesse proporzioni di prezzo ed aggiustando la scala temporale il grafico sembra aderire abbastanza bene. Con questi rapporti di prezzo / tempo il frattale mostra un minimo a 1.150 punti di Dow Jones nel 09.2015. Ricordo che se la correlazione dovesse persistere potrebbero essere necessari aggiustamenti di scala che modificherebbero il posizionamento spazio-temporale del Minimo.
Il secondo grafico mostra uno zoom del frattale centrato sul presente.
Il grafico 3 mostra la forza della correlazione tra il movimento di borsa dal marzo 2009 ad oggi ed il supposto frattale. Valori superiori a 0,75 indicano correlazione positiva significativamente accettabile. Persistenza di valori sotto quota 50 indicano rottura della correlazione positiva e probabile rottura del frattale se tale incorrelazione non dipendesse dalla scala temporale da adeguare.
Premetto che il mio intervento non vuole convincere nessuno circa la validità dell’analisi frattale di borsa ma vuole rappresentare un contributo costruttivo in merito alla corretta analisi dei frattali in quanto non è sufficiente basarsi sull’apparenza.
Autorizzo a riprodurre quanto postato previa citazione della fonte e del suo autore.
Grazie.
Ciao!
Lorenzo Smeraldi.
