come funziona bene questo oscillatore per seguire un indice
- Creatore Discussione barnaba
- Data di Inizio
barnaba
Forumer attivo
Funziona così questo oscillatore acquisto quando la linea verde volumi Up passa sopra la linea blu volumi Dow si vende quando la linea verde passa sotto........in fondo i volumi Up sono il carburante del titolo o indice se guardi da buoni segnali e pochi segnali falsi, i segnali falsi si verificano maggiormente quando la linea verde interseca la linea blu non partendo da zero 
barnaba
Forumer attivo
'indicatore Aroon di Tushar Chande 16/01/2006
- Alessandro Giangrandi
adv
Tratteremo in questo articolo dell'indicatore Aroon, ideato da Tushar Chande ed edito per la prima volta nel 1995 sulla rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". "Aroon" è una parola sanscrita che significa "prima luce dell'alba", ossia soglia, momento di passaggio tra la notte e il giorno. Obiettivo di questo indicatore è infatti proprio l'identificazione del momento di passaggio da una fase laterale del mercato a una di tendenza e viceversa.
Solitamente gli indicatori – e gli oscillatori in particolare – misurano il comportamento del prezzo in funzione del tempo, come avviene per esempio nel caso del Rate of Change (ROC). L'indicatore Aroon funziona invece esattamente all'opposto, misurando il passaggio del tempo in funzione di un determinato livello di prezzo.
Tutti noi sappiamo che una fase direzionale è identificata da una successione di prezzi massimi e prezzi minimi crescenti, nel caso di movimento al rialzo, oppure da una successione di prezzi massimi e prezzi minimi decrescenti nel caso di movimento al ribasso.
In termini pratici la domanda a cui dare risposta è: «Quanti periodi sono passati dalla registrazione dell'ultimo massimo più alto degli ultimi x periodi, oppure dall'ultimo minimo più basso degli ultimi y periodi?».
Utilizziamo un oscillatore normalizzato, con range da zero a 100, con due valori di cui vogliamo tracciare l'andamento: Aroonup, per identificare il trend al rialzo, e Aroondown, per identificare il trend al ribasso.
Prendiamo ora in considerazione, per esempio, il massimo più alto degli ultimi 20 periodi; l'indicatore Aroonup avrà valore 100. Nel periodo successivo, se il prezzo non realizza un nuovo massimo l'indicatore Aroonup asumerà valore 95, e così via a scalare, fino al valore zero, con un passo negativo di 5 per periodo. Qualora il prezzo realizzasse un nuovo massimo (relativo alla finestra di 20 periodi), l'indicatore raggiungerebbe nuovamente il valore 100. Facendo credito all'affermazione che un disegno vale più di mille parole, vediamo come si presenta di primo acchito un grafico su cui sia visualizzato l'indicatore Aroon.
Immagine1.gif
Enertad, grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è raffigurato il grafico dell'indicatore Aroon; come si può vedere è tracciato su una scala normalizzata, con valori da zero a 100; sono riconoscibili tre linee orizzontali: la linea di soglia per trend forte (valori 70-80), la linea di soglia per trend debole (valori 20-30) e la linea mediana (valore 50).
L'indicatore attuale ha le linee di soglia tracciate a 30 e 70, e una finestra temporale di 20 barre. Quando il prezzo realizza un nuovo massimo, nella finestra di 20 periodi l'indicatore Aroonup assume il valore 100, come si può chiaramente vedere nel mese di maggio 2005, all'estrema destra del grafico. Quando il prezzo "non" realizza un nuovo massimo, nella finestra di 20 periodi l'indicatore Aroonup assume il valore zero, come chiaramente visibile verso la metà di novembre del 2004, nella parte sinistra del grafico. Quando il prezzo realizza un nuovo minimo, nella finestra di 20 periodi l'indicatore Aroondown assume il valore 100, come è avvenuto nei mesi di novembre e dicembre 2004; quando il prezzo "non" realizza un nuovo minimo, nella finestra di 20 periodi l'indicatore Aroondown assume il valore zero, come nel gennaio del 2005.
Vediamo ora come possiamo interpretare l'andamento dell'indicatore Aroon. I fattori da monitorare sono essenzialmente tre: gli estremi – zero oppure 100 –, gli incroci tra Aroonup e Aroondown, l'andamento parallelo dei movimenti di Aroonup e Aroondown.
Cominciamo ora ad esaminare la situazione in cui l'indicatore Aroon realizza un massimo, 100, oppure un minimo, zero, dapprima in relazione ad un trend ribassista, poi relativamente a un trend rialzista, ovviamente con l'ausilio del grafico.
Immagine2.gif
Enertad, grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è tracciato il grafico dell'indicatore Aroon; il diagramma del prezzo è stato visualizzato con la funzione Paintbar di TradeStation, che colora in rosso le barre al ribasso e in verde le barre al rialzo.
Guardando il grafico dell'indicatore Aroon si può notare che nei mesi di novembre e dicembre 2004, fatto salvo il caratteristico andamento a denti di pescecane, l'Aroondown è stato sempre superiore alla linea di soglia del trend forte e, contemporaneamente, l'Aroonup è stato pressoché sempre inferiore alla linea di soglia del trend debole. In queste condizioni, ho impostato il Paintbar TradeStation perché dipingesse le barre in rosso, mentre l'Expert Commentary è stato impostato per la barra del 13 Dicembre 2004 (si veda il segmento blu sul grafico) con i messaggi riportati nella finestra.
Vediamo ora lo stesso grafico precedente di Enertad, questa volta dal lato destro.
Immagine3.gif
Enertad, grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è tracciato il grafico dell'indicatore Aroon; il diagramma del prezzo è stato visualizzato con la funzione Paintbar di TradeStation, che colora in rosso le barre al ribasso e in verde le barre al rialzo.
Si noti che nel mese di maggio 2005 l'Aroonup è stato sempre superiore alla linea di soglia del trend forte e, contemporaneamente, l'Aroondown è stato pressoché sempre inferiore alla linea di soglia del trend debole; in queste condizioni, ho impostato il Paintbar TradeStation in modo tale che colorasse le barre in verde, mentre l'Expert Commentary è stato impostato, per la barra del 1 giugno 2005, con i messaggi riportati nella finestra.
Vediamo ora come possiamo interpretare gli incroci tra Aroonup e Aroondown, al solito con un grafico.
Immagine4.gif
Enertad, grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è tracciato il grafico dell'indicatore Aroon; il diagramma del prezzo è stato visualizzato con la funzione Paintbar di TradeStation, che colora in rosso le barre al ribasso e in verde le barre al rialzo.
Come si può vedere dal grafico, facendo riferimento al segmento verticale blu, in corrispondenza della barra del 23 dicembre 2004, la linea di Aroonup incrocia al rialzo la linea di Aroondown, fornendo un segnale di allerta per l'inizio di un trend al rialzo (che inizia in corrispondenza della stessa barra, realizzando un nuovo massimo, come illustrato dalla finestra dell'Expert Commentary di TradeStation).
Vediamo infine come interpretare l'andamento parallelo dei movimenti di Aroonup e Aroondown.
Immagine5.gif
Enertad: grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è tracciato il grafico dell'indicatore Aroon; sul diagramma del prezzo è stato tolta la modalità Paintbar di TradeStation, che colora in rosso le barre al ribasso e in verde le barre al rialzo, perché qui non vogliamo evidenziare il trend al rialzo o al ribasso, bensì la situazione di trading range, riflessa sul grafico dell'Aroon dall'andamento parallelo delle due linee Aroonup e Aroondown, nella seconda metà di marzo 2005 e nella prima metà di aprile 2005. I segmenti verticali blu sul grafico di prezzo contrassegnano l'inizio e la fine del periodo di trading range.
Ecco dunque succintamente esposte le caratteristiche di un indicatore abbastanza singolare, che tiene conto della volatilità (prezzi massimi e prezzi minimi), con sufficienti elementi di elasticità (la finestra temporale e i livelli di soglia per il trend forte e il trend debole) e di cui con opportuni aggiustamenti è possibile variare la rispondenza alle diverse necessità.
- Alessandro Giangrandi
adv
Tratteremo in questo articolo dell'indicatore Aroon, ideato da Tushar Chande ed edito per la prima volta nel 1995 sulla rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". "Aroon" è una parola sanscrita che significa "prima luce dell'alba", ossia soglia, momento di passaggio tra la notte e il giorno. Obiettivo di questo indicatore è infatti proprio l'identificazione del momento di passaggio da una fase laterale del mercato a una di tendenza e viceversa.
Solitamente gli indicatori – e gli oscillatori in particolare – misurano il comportamento del prezzo in funzione del tempo, come avviene per esempio nel caso del Rate of Change (ROC). L'indicatore Aroon funziona invece esattamente all'opposto, misurando il passaggio del tempo in funzione di un determinato livello di prezzo.
Tutti noi sappiamo che una fase direzionale è identificata da una successione di prezzi massimi e prezzi minimi crescenti, nel caso di movimento al rialzo, oppure da una successione di prezzi massimi e prezzi minimi decrescenti nel caso di movimento al ribasso.
In termini pratici la domanda a cui dare risposta è: «Quanti periodi sono passati dalla registrazione dell'ultimo massimo più alto degli ultimi x periodi, oppure dall'ultimo minimo più basso degli ultimi y periodi?».
Utilizziamo un oscillatore normalizzato, con range da zero a 100, con due valori di cui vogliamo tracciare l'andamento: Aroonup, per identificare il trend al rialzo, e Aroondown, per identificare il trend al ribasso.
Prendiamo ora in considerazione, per esempio, il massimo più alto degli ultimi 20 periodi; l'indicatore Aroonup avrà valore 100. Nel periodo successivo, se il prezzo non realizza un nuovo massimo l'indicatore Aroonup asumerà valore 95, e così via a scalare, fino al valore zero, con un passo negativo di 5 per periodo. Qualora il prezzo realizzasse un nuovo massimo (relativo alla finestra di 20 periodi), l'indicatore raggiungerebbe nuovamente il valore 100. Facendo credito all'affermazione che un disegno vale più di mille parole, vediamo come si presenta di primo acchito un grafico su cui sia visualizzato l'indicatore Aroon.
Immagine1.gif
Enertad, grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è raffigurato il grafico dell'indicatore Aroon; come si può vedere è tracciato su una scala normalizzata, con valori da zero a 100; sono riconoscibili tre linee orizzontali: la linea di soglia per trend forte (valori 70-80), la linea di soglia per trend debole (valori 20-30) e la linea mediana (valore 50).
L'indicatore attuale ha le linee di soglia tracciate a 30 e 70, e una finestra temporale di 20 barre. Quando il prezzo realizza un nuovo massimo, nella finestra di 20 periodi l'indicatore Aroonup assume il valore 100, come si può chiaramente vedere nel mese di maggio 2005, all'estrema destra del grafico. Quando il prezzo "non" realizza un nuovo massimo, nella finestra di 20 periodi l'indicatore Aroonup assume il valore zero, come chiaramente visibile verso la metà di novembre del 2004, nella parte sinistra del grafico. Quando il prezzo realizza un nuovo minimo, nella finestra di 20 periodi l'indicatore Aroondown assume il valore 100, come è avvenuto nei mesi di novembre e dicembre 2004; quando il prezzo "non" realizza un nuovo minimo, nella finestra di 20 periodi l'indicatore Aroondown assume il valore zero, come nel gennaio del 2005.
Vediamo ora come possiamo interpretare l'andamento dell'indicatore Aroon. I fattori da monitorare sono essenzialmente tre: gli estremi – zero oppure 100 –, gli incroci tra Aroonup e Aroondown, l'andamento parallelo dei movimenti di Aroonup e Aroondown.
Cominciamo ora ad esaminare la situazione in cui l'indicatore Aroon realizza un massimo, 100, oppure un minimo, zero, dapprima in relazione ad un trend ribassista, poi relativamente a un trend rialzista, ovviamente con l'ausilio del grafico.
Immagine2.gif
Enertad, grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è tracciato il grafico dell'indicatore Aroon; il diagramma del prezzo è stato visualizzato con la funzione Paintbar di TradeStation, che colora in rosso le barre al ribasso e in verde le barre al rialzo.
Guardando il grafico dell'indicatore Aroon si può notare che nei mesi di novembre e dicembre 2004, fatto salvo il caratteristico andamento a denti di pescecane, l'Aroondown è stato sempre superiore alla linea di soglia del trend forte e, contemporaneamente, l'Aroonup è stato pressoché sempre inferiore alla linea di soglia del trend debole. In queste condizioni, ho impostato il Paintbar TradeStation perché dipingesse le barre in rosso, mentre l'Expert Commentary è stato impostato per la barra del 13 Dicembre 2004 (si veda il segmento blu sul grafico) con i messaggi riportati nella finestra.
Vediamo ora lo stesso grafico precedente di Enertad, questa volta dal lato destro.
Immagine3.gif
Enertad, grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è tracciato il grafico dell'indicatore Aroon; il diagramma del prezzo è stato visualizzato con la funzione Paintbar di TradeStation, che colora in rosso le barre al ribasso e in verde le barre al rialzo.
Si noti che nel mese di maggio 2005 l'Aroonup è stato sempre superiore alla linea di soglia del trend forte e, contemporaneamente, l'Aroondown è stato pressoché sempre inferiore alla linea di soglia del trend debole; in queste condizioni, ho impostato il Paintbar TradeStation in modo tale che colorasse le barre in verde, mentre l'Expert Commentary è stato impostato, per la barra del 1 giugno 2005, con i messaggi riportati nella finestra.
Vediamo ora come possiamo interpretare gli incroci tra Aroonup e Aroondown, al solito con un grafico.
Immagine4.gif
Enertad, grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è tracciato il grafico dell'indicatore Aroon; il diagramma del prezzo è stato visualizzato con la funzione Paintbar di TradeStation, che colora in rosso le barre al ribasso e in verde le barre al rialzo.
Come si può vedere dal grafico, facendo riferimento al segmento verticale blu, in corrispondenza della barra del 23 dicembre 2004, la linea di Aroonup incrocia al rialzo la linea di Aroondown, fornendo un segnale di allerta per l'inizio di un trend al rialzo (che inizia in corrispondenza della stessa barra, realizzando un nuovo massimo, come illustrato dalla finestra dell'Expert Commentary di TradeStation).
Vediamo infine come interpretare l'andamento parallelo dei movimenti di Aroonup e Aroondown.
Immagine5.gif
Enertad: grafico giornaliero. Sotto il grafico del prezzo è tracciato il grafico dell'indicatore Aroon; sul diagramma del prezzo è stato tolta la modalità Paintbar di TradeStation, che colora in rosso le barre al ribasso e in verde le barre al rialzo, perché qui non vogliamo evidenziare il trend al rialzo o al ribasso, bensì la situazione di trading range, riflessa sul grafico dell'Aroon dall'andamento parallelo delle due linee Aroonup e Aroondown, nella seconda metà di marzo 2005 e nella prima metà di aprile 2005. I segmenti verticali blu sul grafico di prezzo contrassegnano l'inizio e la fine del periodo di trading range.
Ecco dunque succintamente esposte le caratteristiche di un indicatore abbastanza singolare, che tiene conto della volatilità (prezzi massimi e prezzi minimi), con sufficienti elementi di elasticità (la finestra temporale e i livelli di soglia per il trend forte e il trend debole) e di cui con opportuni aggiustamenti è possibile variare la rispondenza alle diverse necessità.
barnaba
Forumer attivo
Per vedere l'articolo completo di immagini andare sul sito:
http://www.tradingprofessionale.it/indexarticolo.php?idarea=4&idsez=26&idart=1486&ids=no
http://www.tradingprofessionale.it/indexarticolo.php?idarea=4&idsez=26&idart=1486&ids=no