COMMODITIES ... solo per pochi pazzi !!!

[mrcpss]

IMHO gli stops loss sugli scale trading sono un controsenso: se esiste sulle commodities una LDO, se uno deve stoppare non è perchè è fallita l'ipotesi della scala, ma perchè ha impostato male la scala in base al prezzo minimo preventivato e ipotizzabile e alle mediate da fare.
Poi ci sarebbe da discutere se tenere immobilizzato molto capitale senza farlo rendere, in attesa che la scala inizi a fruttare, valga la candela ma è un altro discorso.

 

[Fleursdumal]

quando tradi un mercato oltre a conoscere i fondamentali bisogna informarsi anche dei players che vi partecipano , le borse merci in questi ultimi anni hanno cambiato volto: alcune sono passate in toto all'elettronico, altre si trovano in una situazione ibrida, poche son rimaste esclusivamente alle grida ma hanno cmq in progetto il passaggio on screen; i volumi sono aumentati e con essi l'entrata in grande stile degli hedge fund che hanno sistemi di entrata di tipo meccanico. Quindi l'AT , i livelli tecnici etc etc ognuno gli può dare l'importanza che vuole, ma ignorarli è suicida

 

[sardi75]

Quindi l'AT , i livelli tecnici etc etc ognuno gli può dare l'importanza che vuole, ma ignorarli è suicida

Oppure è suicida (o meglio stupido) credere in qualcosa che non esiste. Di A.T. si discute tantissimo e forse stiamo andando OT.
Il problema è molto semplice: si può dimostrare il funzionamento di una regola di A.T.?
Ovvero si prende una regola e la si verifca sui dati di un titolo degli ultimi 2 anni.
Parlo di una regola "oggettiva" non di una "sensibiltà" che varia da una persona ad un altra.
Qualcuno è in grado di fornire un esempio di questo genere?

 

[Fleursdumal]

scusa sardi ma tu la prima cosa che vedi di una commodity cos'è?

 

[sardi75]

scusa sardi ma tu la prima cosa che vedi di una commodity cos'è?

Un grafico storico e qualche notizia sui fondamentali. Comunque il mio discorso sull'analisi tecnica è generale.

 

[quicksilver]

Oppure è suicida (o meglio stupido) credere in qualcosa che non esiste. Di A.T. si discute tantissimo e forse stiamo andando OT.
Il problema è molto semplice: si può dimostrare il funzionamento di una regola di A.T.?
Ovvero si prende una regola e la si verifca sui dati di un titolo degli ultimi 2 anni.
Parlo di una regola "oggettiva" non di una "sensibiltà" che varia da una persona ad un altra.
Qualcuno è in grado di fornire un esempio di questo genere?

Scusa se mi intrometto, ma sembra però che ne parli come se sia ASSODATO che non funziona, che non ci siano corrispondenze, che sia come dici tu: riporto dall'altro tuo post "se noi prendiamo in esame un certo segnale di inversione del trend per un tempo abbastanza lungo scopriremmo che il 50% delle volte il trend si inverte e l’altro 50% no; quindi è una tecnica che non serve"
E chi l'ha detto che è cosi? a me sembra una tua supposizione perchè la prova scientifica non l'hai fatta, invece non mi sembra assolutamente che sia cosi, è tutto da dimostrare.

poi chiedi un esempio, e io ti riporto solo un esempio (ma spero che non baserai tutto il contraddittorio su questo) l'esempio è che ci sono anche pattern che funzionano a quanto pare, questi qui li hanno anche sintetizzati con un software http://servizi.laborsaditalia.com/pscan/frame_pscan.php

 

[masgui]

Oppure è suicida (o meglio stupido) credere in qualcosa che non esiste. Di A.T. si discute tantissimo e forse stiamo andando OT.
Il problema è molto semplice: si può dimostrare il funzionamento di una regola di A.T.?
Ovvero si prende una regola e la si verifca sui dati di un titolo degli ultimi 2 anni.
Parlo di una regola "oggettiva" non di una "sensibiltà" che varia da una persona ad un altra.
Qualcuno è in grado di fornire un esempio di questo genere?

Se hai volgia di leggere. Il file allegato è una parte di un mio lavoro e dimostra in parte quello che tu chiedi. Ovvero l'aiuto statistico che fornisce l'analisi tecnica, in questo caso, a usare meno capitale per coprire un portafoglio azionario.Famme sapè...

 

[sardi75]

Se hai volgia di leggere. Il file allegato è una parte di un mio lavoro e dimostra in parte quello che tu chiedi. Ovvero l'aiuto statistico che fornisce l'analisi tecnica, in questo caso, a usare meno capitale per coprire un portafoglio azionario.Famme sapè...

Ok, grazie a tutti, potendo leggerò tutto. Io non ho una posizione ideologica o pregiudiziale. Però noto che i fautori dell'a.t. fanno un sacco di affermazioni di principio, si offendono se qualcuno gli dice che sono simili agli sciamani che tracciano linee sul terreno come loro tracciano i grafici ma non ho mai visto dimostrazioni.

Io una volta ci ho provato a "inventarmi" dei pattern e provarli su una serie storica del bund. Tutti rigorosamente validi al 50%. Ma nturalmente possono esistere dei pattern migliori dei miei....

 

[quicksilver]

....
Però noto che i fautori dell'a.t.
....

Sardi75, bisogna anche vedere chi sono questi fautori, cos'hanno di concreto nella loro esperianza.

Comunque mi viene in mente una precisazione, senza essere di parte ma credo che un pattern "che funziona" non bisogna certo intenderlo al 90/100%
Un pattern che statisticamente riesca anche a fare "solo" un 60/70% per un trader può essere profittevole ma ovviamente và rigorosamente usato lo stop loss, e intendo uno stop loss adeguato, con un fattore di profitto tipo 3 a 1






Andando sempre piu OT: ultimamente mi viene spesso in mente le discussioni che c'erano sul FOL nel 2000 (io sono iscritto dal giugno 2000) ... no, non sull'AT

Sulla profittabilità di usare gli stop loss!!!
E non una o due, c'erano un sacco di discussioni, continuamente, tutte con gente che sosteneva l'inutilità degli stop loss.... dove saranno finite ora tutte quelle persone?

 

[sardi75]

poi chiedi un esempio, e io ti riporto solo un esempio (ma spero che non baserai tutto il contraddittorio su questo) l'esempio è che ci sono anche pattern che funzionano a quanto pare, questi qui li hanno anche sintetizzati con un software http://servizi.laborsaditalia.com/pscan/frame_pscan.php

Ho visto, il sistema sembra più serio di altri perchè fa riferimneto a verifiche empiriche piuttosto che a leggi astratte. Rimane il dubbio angoscioso: ma se io sono in grado di individuare dei pattern validi anche solo al 60% perchè dovrei prendermi la briga di fare un programma e venderlo (oltretutto a prezzo bassissimo in rapporto a quello che vale se funziona)? Li uso io, faccio meno fatica e guadagno di più.