macchè struddle, quello è da magnà, e possibilmente, da impiattare adeguatamente.
Si chiama straddle. Praticamente si compra l'opzione che da diritto sia a comprare che a vendere ad un determinato prezzo ad una determinata scadenza.
Cioè le opzioni sono due, sono distinte: la call da diritto all'acquisto, la put da diritto alla vendita. Però devono essere allineate allo stesso strike (prezzo di esercizio) ed alla stessa scadenza, altrimenti viene fuori un minestrone nel gestirle.
Così facendo, non importa che direzione prende il sottostante (che sia indice di borsa, singola azione, materia prima, obbligazione etc) purchè la prenda in modo deciso da una parte o dall'altra. Il costo certo è dato dai 2 premi pagati (call+put) per acquistare le due opzioni.
In questo periodo di alta volatilità e direzionalità secca, ha reso bene. Ma bisognava impostarlo un paio di settimane fa perchè ora come ora, la volatilità ha gonfiato per bene i prezzi delle opzioni e quindi costano di più
