Si ma il punto è che il tuo sistema in teoria potrebbe anche guadagnare, (ho detto "in teoria" e "potrebbe") ma la resa percentuale a fine anno è troppo piccola e il rischio/rendimento è troppo elevato.
Cioè dato il grande capitale che ti richiede la banca per avere 10 contratti short piu relativi drawdown, la resa percentuale a fine anno che ti darebbe (su tutta la cifra impegnata perchè cosi va calcolata) è troppo piccola per essere vantaggiosa e sopratutto per essere giustificato l'enorme rischio (rischio/rendimento) che il sistema ti fa correre a fronte di guadagni risicati, oltre che troppo volatile aggiungerei.
Cioè tu conti il guadagno in punti ma dovresti guardare anche alla percentuale, sono quasi sicuro che se fai bene i conti su tutta la cifra impegnata (10 contratti e +) avresti quel rendimento anche mettendo in BOT e senza quell'ENORME rischio che corri di perdere meta del capitale perchè (sfortuna eh) la borsa ti fa uno scherzo e si mette a fare i capricci per qualche tempo e la banca ti richiama i margini.
Certo che matematicamente il sistema sembra essere valido, ma solo come esercizio "accademico" nella realtà è tutta un altra cosa, penso che sarà sicuramente già stato provato in passato.
Se hai tempo di leggere e poi fare delle prove ad inserire i dati del tuo sistema (rapporto vinte/perse e n°gain/loss) forse questo ti piacerà:
http://www.arezzotrade.com/tutorial/moneymanagement/kelly_money_management.htm#generatoreequity
