novo34
Nuovo forumer
Salve a tutti
Sono nuovo di questi forum e da qualche giorno uso Visual trader.
Mi rivolgo a voi perché vedo che ne capite davvero molto.
Ho il problema del trailingprofit. Infatti se faccio una simulazione con lo storico di VT ottengo un certo risultato mentre poi se provo con denaro reale ne ho un'altro, proprio perché con il TF ad esempio di 2H, VT conosce solo il max, min, open e close di quel TF: il trailingprofit di fatto è conseguentemente impeciso.
Ho quindi pensato a questa soluzione:
Pendo di avre trovato la situazione alla possibile imprecisione del trailingprofit.
Io la dico e poi se qualcuno riesce a scrivere il codice (lo posto anche al servizio VT in questo forum)
Occorrerebbe avere una riga di codice che faccia quanto segue:
Anziché utilizzare una signola cadela con un TF (ad ese. 2H), utilizzi un gruppo di candele con TF inferiore (ad se 15') tale che raggruppi più candele contemporaneamente, in modo da replicare il TF di 2H (quindi 8 candele da 15'). Così il TS lavorerà con un TF ma con la precisione del TF inferiore.
Mi spiego: ho un Ts che mi soddisfa ed ha TF di 2H. Ma ho il problema dell’accuratezza del trailingprofit.
Anziché candele da 2H, utilizzo quelle da 15M (15 minuti) che naturalmente descrivono più accuratamente quanto avvenuto nelle due ore.
Raggruppo quindi le candele da 15M in un insieme di 8 candele: in modo da ottenere gli stessi valori di open, close, max e min della candela 2H.
Naturalmente il valore di open della prima candela del gruppo coincide con quello della candela a due ore, così come il valore di close dell’ultima candela del gruppo coincide con quello della candela 2H.
Il max e il minimo del gruppo delle 8 candele da 15M coinciderà col max e min della candela 2H.
Occorrerà quindi che il TS, cerchi le condizioni di trailingprofit all’interno del gruppo delle 8 candele da 15 M e, nel caso le trovasse in una qualsiasi di esse, esca su quella candela o sulla successiva (nextopen).
Poi riprenderà i calcoli per il prossimo trade direttamente dalla prima candela del gruppo successivo, a quello dell’uscita, in modo che sia simulato esattamente un TF 2H, con la precisione di 15M.
In questo modo posso simulare un TS con TF 2H, con la precisione del TF di 15M.
Certo, TF 2H su VT c’è per 2 anni mentre a 15’ è inferiore, ma nell’ambito dello storico permesso, che mi sembra sia di un anno, avrei un sistema molto più preciso. Inoltre dato che VT può importare dati, ad esempio di metastock o ascii, il TS può essere valutarlo su tre-quattro anni o più: ed il trailingrpofit coinciderebbe praticamente col tempo reale.
Certo, è un peccato vedere che con le candele, prese singolarmente, viene sminuita l'attendibilità del Trailing profit, che potrebbe rappresentare un'opportunità notevole.
Sperando di essere stato chiaro e che qualcuno riesca a scrivere questo codice che penso non sia difficile per chi conosce meglio VT faccio i miei migliori auguri di buon trading.
Sono nuovo di questi forum e da qualche giorno uso Visual trader.
Mi rivolgo a voi perché vedo che ne capite davvero molto.
Ho il problema del trailingprofit. Infatti se faccio una simulazione con lo storico di VT ottengo un certo risultato mentre poi se provo con denaro reale ne ho un'altro, proprio perché con il TF ad esempio di 2H, VT conosce solo il max, min, open e close di quel TF: il trailingprofit di fatto è conseguentemente impeciso.
Ho quindi pensato a questa soluzione:
Pendo di avre trovato la situazione alla possibile imprecisione del trailingprofit.
Io la dico e poi se qualcuno riesce a scrivere il codice (lo posto anche al servizio VT in questo forum)
Occorrerebbe avere una riga di codice che faccia quanto segue:
Anziché utilizzare una signola cadela con un TF (ad ese. 2H), utilizzi un gruppo di candele con TF inferiore (ad se 15') tale che raggruppi più candele contemporaneamente, in modo da replicare il TF di 2H (quindi 8 candele da 15'). Così il TS lavorerà con un TF ma con la precisione del TF inferiore.
Mi spiego: ho un Ts che mi soddisfa ed ha TF di 2H. Ma ho il problema dell’accuratezza del trailingprofit.
Anziché candele da 2H, utilizzo quelle da 15M (15 minuti) che naturalmente descrivono più accuratamente quanto avvenuto nelle due ore.
Raggruppo quindi le candele da 15M in un insieme di 8 candele: in modo da ottenere gli stessi valori di open, close, max e min della candela 2H.
Naturalmente il valore di open della prima candela del gruppo coincide con quello della candela a due ore, così come il valore di close dell’ultima candela del gruppo coincide con quello della candela 2H.
Il max e il minimo del gruppo delle 8 candele da 15M coinciderà col max e min della candela 2H.
Occorrerà quindi che il TS, cerchi le condizioni di trailingprofit all’interno del gruppo delle 8 candele da 15 M e, nel caso le trovasse in una qualsiasi di esse, esca su quella candela o sulla successiva (nextopen).
Poi riprenderà i calcoli per il prossimo trade direttamente dalla prima candela del gruppo successivo, a quello dell’uscita, in modo che sia simulato esattamente un TF 2H, con la precisione di 15M.
In questo modo posso simulare un TS con TF 2H, con la precisione del TF di 15M.
Certo, TF 2H su VT c’è per 2 anni mentre a 15’ è inferiore, ma nell’ambito dello storico permesso, che mi sembra sia di un anno, avrei un sistema molto più preciso. Inoltre dato che VT può importare dati, ad esempio di metastock o ascii, il TS può essere valutarlo su tre-quattro anni o più: ed il trailingrpofit coinciderebbe praticamente col tempo reale.
Certo, è un peccato vedere che con le candele, prese singolarmente, viene sminuita l'attendibilità del Trailing profit, che potrebbe rappresentare un'opportunità notevole.
Sperando di essere stato chiaro e che qualcuno riesca a scrivere questo codice che penso non sia difficile per chi conosce meglio VT faccio i miei migliori auguri di buon trading.
