ho riletto e scusate l'italiano (io speriamo che me la cavo...), ma ho davvero ore arretrate di sonno.Grazie ho provato ed ho visto che vengono visualizzate delle linee di diverso colore, che raggruppano una per il max, una per il minimo, una per l’apertura e una per la chiusura dell’intero gruppo di candele (ad esempio 8 candele per un quarto d’ora).
Resta la parte operativa e cioè come è possibile utilizzarle nel trading cioè se ad esempio ho:
RSI(C,14,s), la RSI fosse calcolata a 14 periodi.
Quello che quindi serve innanzitutto è che ogni periodo è calcolato in gruppi di 8 candele (se rapporto i 15 minuti alle 2 ore) ma poi, quando il sistema esce dal trading (per raggiunto trailing profit, ovvero exit long o exit short) riesca a calcolare il trailing profit sulla candela dei 15 minuti, compresa nel gruppo delle 2 ore, che per prima effettua il rintracciamento stabilito dal trailing profit.
Quindi si avrebbe un Tf 2H con la precisione del TF inferiore, ad esempio di 15 minuti.
Non so se è possibile, anche se credo che un linguaggio di porgrammazione lo debba permettere, ma se lo fosse, le simulazioni dei TS sarebbero nettamente migliori, con un vantaggione enorme per tutti.
Sperando di essere stato chiaro, porgo i migliori auguri di buon trading.
Grazie ho provato ed ho visto che vengono visualizzate delle linee di diverso colore, che raggruppano una per il max, una per il minimo, una per l’apertura e una per la chiusura dell’intero gruppo di candele (ad esempio 8 candele per un quarto d’ora).
Resta la parte operativa e cioè come è possibile utilizzarle nel trading cioè se ad esempio ho:
RSI(C,14,s), la RSI fosse calcolata a 14 periodi.
Quello che quindi serve innanzitutto è che ogni periodo è calcolato in gruppi di 8 candele (se rapporto i 15 minuti alle 2 ore) ma poi, quando il sistema esce dal trading (per raggiunto trailing profit, ovvero exit long o exit short) riesca a calcolare il trailing profit sulla candela dei 15 minuti, compresa nel gruppo delle 2 ore, che per prima effettua il rintracciamento stabilito dal trailing profit.
Quindi si avrebbe un Tf 2H con la precisione del TF inferiore, ad esempio di 15 minuti.
Non so se è possibile, anche se credo che un linguaggio di porgrammazione lo debba permettere, ma se lo fosse, le simulazioni dei TS sarebbero nettamente migliori, con un vantaggione enorme per tutti.
Sperando di essere stato chiaro, porgo i migliori auguri di buon trading.
forse non mi sono spiegato bene: non si tratta di usare due grafici, ma uno solo che abbia TF sufficientemente ridotti che accorpati creano poi i TF superiori: quindi se ho un grafico con TF di 15 minuti, e voglio eguagliare i TF di 2H, accorperò 8 candele da 15 minuti e su tale gruppo ricercherò max, min, open, close.Come ti ho già spiegato, il problema è che, se carichi un tf a 2 ore conosci solo i dati a 2 ore. Non puoi in alcun modo conoscere i dati a 15 minuti, se non caricando un altro grafico sui 15 minuti.
Certo magari lo permettesse, ne saremmo tutti più felici ...
miomax1 = HHV(H,30);
miomin1 = LLv(L,30);
miomov1 = MOV(C,3,s);
AA = ((miomax1 - C)+ (miomov1)*miomax1)/C;
BB = ((miomin1 - C)+ (miomov1)*miomin1)/C;