COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (4 lettori)

[tina232]

Se poi come lui riesci a fare i soldi vendendo la deviazione standard.....hai fatto veramente bingo!!!....

Non fraintendermi.....
Dico solo che per me, che sono nuovo del tread, appena ho visto l'equity line del ts di solospread, mi è venuto da strabuzzare gli occhi.
Devi sapere infatti, che un contratto eurodollaro con alcuni broker si può acquistare con 250€ di margine alla bellezza di 6,8€ a tik.
Allora se, e dico se, si può ipotizzare un gain giornaliero di 16 tik (dico solo 16 tik al giorno perchè solospread ci ha abituati a ben altro) allora Vi dico che siamo tutti straricchi fottuti.

Se si riescono a fare 16 tik al giorno, iniziando con un contratto, e reinvestendo il montante ottenuto il giorno dopo.......indovinate un pò cosa succeed....
es: partiamo con 500€, gainiamo 16 tik a 6,86€ a tik ci troveremmo ad avere la bellezza di 610€. Il gionro seguente rifacciamo i 16 tik e ci troveremmo ad avere 720€, stessa storia il giorno seguente e il giorno seguente ancora...Insomma faccio prima ad allegarvi la tabella excel per le prime 40 sedute di mercato. ... Si arriverebbe in pochissimo tempo a mettere da parte una fortuna...ad avere la sensazione di avere la finanza sul collo e di poterti permettere una o + Daddario quando si vuole.

Capisci ora per quale motivo dicevo...

ma probabilmente senza capirne i posibili utilizzi concreti.

Proprio perchè è ciò che ha scoperto solospread è "troppo meraviglioso".

In ogni caso la deviazione standard potrebbe servire (a solo titolo di segnalazione) per capire se sta iniziando un trend definito e quindi evitare di entrare in posizione. L'equazione "più la volatilità sale e + il mercato è direzionale" potrebbe servire a solospread, dato che, se non erro, si lamentava xche in un mercato direzionale il ts da qualche problemino.

Come te stesso puoi notare infatti (linee rosse verticali) sia l'8 che il 9 settembre il mercato ha avuto una svolta direzionale che ha fatto si, che i prezzi si attaccassero alla bollinger band superiore e l'indicatore della volatilità (la prima linea blu di spessore doppio del primo indicatore appena sotto il grafico) si è messa a salire, sino a che la forza non è venuta meno.

Spero di aver chiarito....
O per lo meno di aver portato qualche considerazione valida sulla quale instaurare ulteriori approfondimenti.

Ciao a tutti.

 

[bingo_bongoo]

Buon weekend,

vedo di sbrigarmi con la progammazione per poter dare il mio contributo....

gli studi proseguono.........

 

[Ronzy2001]

Non fraintendermi.....

Ma la mia era solo una battuta su Bollinger.
E' riuscito a crearsi una fortuna con un infinito bla bla bla sulle "bande" che son 2 deviazioni standard.......se non è genio questo..

 

[Ronzy2001]

Scusate invece di modificare il messaggio che avevo scritto ne ho inserito un'altro. Come cavolo devo fare per cancellare la seconda versione ?

vai su modifica e poi seleziona elimina....

 

[pagli@lone]

Ciao Action e benvenuto,
Sotto ti metto il backtest a 3 mesi fatto da un amico sulla prima versione di Kelly_2, contratto settembre. Piu' in là non ho lo storico, dato che io arrivo solo a 10 giorni.

Non fraintendermi.....
Dico solo che per me che sono nuovo del tread, appena ho visto l'equity line del ts di solospread, mi è venuto da strabuzzare gli occhi.
Devi sapere infatti che un contratto eurodollaro con alcuni broker si possono acquistare con 250€ di margine alla bellezza di 6,8€ a tik.
Allora se e dico se, si può ipotizzare un gain giornaliero di 16 tik (dico solo 16 tik al giorno perchè solospread ci ha abituati a ben altro) allora Vi dico che siamo tutti straricchi fottuti.

Salve a tutti. Parlo per esperienza personale e per il fatto di usare TS a mercato con soldi reali.
Senza nulla togliere al lavoro di Solospread, che immagino una persona squisita e al quale faccio i complimenti per il suo spirito di collaborazione, invito alla prudenza.
Il report a 3 mesi (già di per se un tempo veramente minimo) dice ben altro. Invito a guardare la resa media e il rapporto prof/perd. Basta quello per dire che è inutilizzabile.
Per quanto riguarda il max DD, già da solo serve a stroncare il discorso di Tina/o. Non provare a fare quello scritto sul foglio excel, a meno che quei soldi non sono stati vinti al casinò. Perchè se io parto oggi e devo affrontare un DD del genere (5.552 euro in soli 3 mesi bada bene) ho bisogno molto di più dei 250 euro ipotizzati. Inoltre, per esperienza personale, incappare in 7 o 8 op negative con soldi reali, mette a dura prova la resistenza dell'operatore.
Altro fattore importante è la durata del trade (già il report ce lo dice), che amplifica in modo insostenibile il costo dello slip (già sullo spot 1.8 di spread è una manna) che da solo inciderebbe per il 25% sulle op positive (senza contemplare l'effetto su quelle negative). E non ho conteggiato il tempo che intercorre tra il segnale e l'effettiva entrata a mercato.
Inoltre Solospread, in qualche post passato aveva detto di aver messo 16 pips di take perchè aveva visto che con tale uscita (proprio a 16 pips) il sistema dava un backtest migliore. Purtroppo questo è un elemento che diverrà nel tempo (nemmeno troppo in là) deleterio, e porterà l'operatore ad abbandonare il TS. Cucire un abito conoscendo le misure. (Peraltro degli ultimi dieci giorni soltanto). Tradotto: indago il passato (molto recente e poco significativo) per costruire il TS. Il futuro non si lascia prendere le misure. L' Overfitting sta al trader come l'alcool al conducente. E' la prima causa di "morte".
Il mio post vuole essere un monito per chi si avvicina ai TS e lo dico, sono sincero come non mai, con spirito missionario e per nulla distruttivo, solo per mettere in guardia da errori che prima o poi facciamo tutti.
Colgo l'occasione per rinnovare i miei complimenti a tutti coloro che si impegano per imparare ed insegnare.

 

[Damien]

Salve a tutti. Parlo per esperienza personale e per il fatto di usare TS a mercato con soldi reali.
Senza nulla togliere al lavoro di Solospread, che immagino una persona squisita e al quale faccio i complimenti per il suo spirito di collaborazione, invito alla prudenza.
Il report a 3 mesi (già di per se un tempo veramente minimo) dice ben altro. Invito a guardare la resa media e il rapporto prof/perd. Basta quello per dire che è inutilizzabile.
Per quanto riguarda il max DD, già da solo serve a stroncare il discorso di Tina/o. Non provare a fare quello scritto sul foglio excel, a meno che quei soldi non sono stati vinti al casinò. Perchè se io parto oggi e devo affrontare un DD del genere (5.552 euro in soli 3 mesi bada bene) ho bisogno molto di più dei 250 euro ipotizzati. Inoltre, per esperienza personale, incappare in 7 o 8 op negative con soldi reali, mette a dura prova la resistenza dell'operatore.
Altro fattore importante è la durata del trade (già il report ce lo dice), che amplifica in modo insostenibile il costo dello slip (già sullo spot 1.8 di spread è una manna) che da solo inciderebbe per il 25% sulle op positive (senza contemplare l'effetto su quelle negative). E non ho conteggiato il tempo che intercorre tra il segnale e l'effettiva entrata a mercato.
Inoltre Solospread, in qualche post passato aveva detto di aver messo 16 pips di take perchè aveva visto che con tale uscita (proprio a 16 pips) il sistema dava un backtest migliore. Purtroppo questo è un elemento che diverrà nel tempo (nemmeno troppo in là) deleterio, e porterà l'operatore ad abbandonare il TS. Cucire un abito conoscendo le misure. (Peraltro degli ultimi dieci giorni soltanto). Tradotto: indago il passato (molto recente e poco significativo) per costruire il TS. Il futuro non si lascia prendere le misure. L' Overfitting sta al trader come l'alcool al conducente. E' la prima causa di "morte".
Il mio post vuole essere un monito per chi si avvicina ai TS e lo dico, sono sincero come non mai, con spirito missionario e per nulla distruttivo, solo per mettere in guardia da errori che prima o poi facciamo tutti.
Colgo l'occasione per rinnovare i miei complimenti a tutti coloro che si impegano per imparare ed insegnare.

Grazie a paglialone per questo post.
Mi sembra che le tue considerazioni siano giuste e dettate dal buon senso, quella sul drawdown troppo alto, quella dell'ottimizzazione nell'utilizzo di 16 pips.

Per me la più evidente resta quella che vede la resa media a zero. Usare un ts a mercato con resa media a zero è un pò come giocare a texas hold 'em e incappare in quello che si chiama Drawing Death, ossia stai giocando una mano che sicuramente perderai, perchè il tuo avversario ha già sicuramente una mano più forte, ma tu ancora non lo sai.

 

[tina232]

Salve a tutti. Parlo per esperienza personale e per il fatto di usare TS a mercato con soldi reali.
Senza nulla togliere al lavoro di Solospread, che immagino una persona squisita e al quale faccio i complimenti per il suo spirito di collaborazione, invito alla prudenza.
Il report a 3 mesi (già di per se un tempo veramente minimo) dice ben altro. Invito a guardare la resa media e il rapporto prof/perd. Basta quello per dire che è inutilizzabile.
Per quanto riguarda il max DD, già da solo serve a stroncare il discorso di Tina/o. Non provare a fare quello scritto sul foglio excel, a meno che quei soldi non sono stati vinti al casinò. Perchè se io parto oggi e devo affrontare un DD del genere (5.552 euro in soli 3 mesi bada bene) ho bisogno molto di più dei 250 euro ipotizzati. Inoltre, per esperienza personale, incappare in 7 o 8 op negative con soldi reali, mette a dura prova la resistenza dell'operatore.
Altro fattore importante è la durata del trade (già il report ce lo dice), che amplifica in modo insostenibile il costo dello slip (già sullo spot 1.8 di spread è una manna) che da solo inciderebbe per il 25% sulle op positive (senza contemplare l'effetto su quelle negative). E non ho conteggiato il tempo che intercorre tra il segnale e l'effettiva entrata a mercato.
Inoltre Solospread, in qualche post passato aveva detto di aver messo 16 pips di take perchè aveva visto che con tale uscita (proprio a 16 pips) il sistema dava un backtest migliore. Purtroppo questo è un elemento che diverrà nel tempo (nemmeno troppo in là) deleterio, e porterà l'operatore ad abbandonare il TS. Cucire un abito conoscendo le misure. (Peraltro degli ultimi dieci giorni soltanto). Tradotto: indago il passato (molto recente e poco significativo) per costruire il TS. Il futuro non si lascia prendere le misure. L' Overfitting sta al trader come l'alcool al conducente. E' la prima causa di "morte".
Il mio post vuole essere un monito per chi si avvicina ai TS e lo dico, sono sincero come non mai, con spirito missionario e per nulla distruttivo, solo per mettere in guardia da errori che prima o poi facciamo tutti.
Colgo l'occasione per rinnovare i miei complimenti a tutti coloro che si impegano per imparare ed insegnare.

Quando è "troppo meraviglioso" è "troppo meraviglioso" e non si discute. Quando dico che non ci si rende conto delle implicazioni di un ts così performante (vedi tabella allegata al post precedente ), intendo dire proprio quello. Vi pare ?

Mi soffermerei comunque a soppesare il significato delle bande di solospread. Che per me sembrano comunque molto interessanti.

Prendiamo quella superiore.....

il massimo a 30 periodi meno la chiusura attuale.
Cosa mi potrebbe dire.... semplicemente il valore che separa la chiusura dal massimi relativi...calcolato così
sicuramente un valore positivo espresso in una piccola percentuale del valore di close. Positivo o al massimo = 0;
poi la formuletta continua e ci fa aggiungere qualcosa di altro:
( mov * max) / Close;
la media della chiusura a 3 periodi * il massimo a 30 periodi / la chiusura attuale
innanzitutto possiamo dire che abbiamo 3 valori in gioco di grandezze simili. normalmente
max > media (anche se non è detto)
max >= chiusura
potrebbe quest'ultima parte rappresentare il valore medio che il mercato può raggiungere senza forzare il sentiment comune (senza dare sospetti). Nel senso che potrebbe rappresentare il valore da cui partire per poi aggiungere il (max - close) prima che gli operatori si accorgano che c'è qualcosa che non va. Una sorta di valore "resitenza normale". Come dire... se il max rispetto alla secca chiusura rappresenta una resistenza, la differenza fra max e la media rappresenta un valore + pesato, una resitenza dinamica che dovrebbe contenere i prezzi.
Chiaro che su questo, vorrei sentire l'ideatore.

Per intanto buon weekend a tutti.

 

[solospread]

Concordo pienamente con pagli@lone e damien sul solito discorso del back test e draw down. Preciso che il report in questione riguardava la prima versione di Kelly
che poi ha avuto un seguito ed ha lasciato il posto a Kelly_2. Nella prima versione ( quella del report) profit a 16 pips e stop a 35 pips, mentre quella che uso ora ha lo stesso profit e lo stop a 25 pips. Detto questo devo dire che il TS attuale come si può vedere dalle operazioni che ho postato la settimana scorsa in real time con 8 o 10 ingressi in tempo reale al giorno a me personalmente ha dato qualche bella soddisfazione . Ma a parte questo io ieri sera non ho postato un TS ( proprio per evitare questo tipo di interventi ) ma un codice da me ideato per la creazione di due bande che non sono nè Bollinger nè deviazione standard che sono ben tutt'altra cosa. Non ho certo la presunzione di paragonarmi a loro e se l'ho fatto spero si sia capito che la mia era solo semplice e genuina ironia, non per niente ho messo anche un paio di
Ho solo chiesto ai visitatori di scrivere le proprie impressioni e di mettere le entrate per come le vedono loro, dato che ognuno ha una testa che ragiona in modo diverso dagli altri.
Gli esami dei backtest li facciamo dopo adesso cerchiamo di fare il TS perchè senza quello è inutile parlare di max DD e resa/ritracciamenti.
PS: Qui siamo tutti consapevoli che nessuno ha la bacchetta magica ed ogni TS anche i piu' complessi ha il suo tallone di Achille, ma io almeno cerco di fare del mio meglio e sopratutto senza secondi fini dato che non ho mai chiesto un cent ed è lungi da me l'idea di vendere segnali o trades magici.

 

[Ronzy2001]

Concordo pienamente con pagli@lone e damien sul solito discorso del back test e draw down. Preciso che il report in questione riguardava la prima versione di Kelly
che poi ha avuto un seguito ed ha lasciato il posto a Kelly_2. Nella prima versione ( quella del report) profit a 16 pips e stop a 35 pips, mentre quella che uso ora ha lo stesso profit e lo stop a 25 pips. Detto questo devo dire che il TS attuale come si può vedere dalle operazioni che ho postato la settimana scorsa in real time con 8 o 10 ingressi in tempo reale al giorno a me personalmente ha dato qualche bella soddisfazione . Ma a parte questo io ieri sera non ho postato un TS ( proprio per evitare questo tipo di interventi ) ma un codice da me ideato per la creazione di due bande che non sono nè Bollinger nè deviazione standard che sono ben tutt'altra cosa. Non ho certo la presunzione di paragonarmi a loro e se l'ho fatto spero si sia capito che la mia era solo semplice e genuina ironia, non per niente ho messo anche un paio di
Ho solo chiesto ai visitatori di scrivere le proprie impressioni e di mettere le entrate per come le vedono loro, dato che ognuno ha una testa che ragiona in modo diverso dagli altri.
Gli esami dei backtest li facciamo dopo adesso cerchiamo di fare il TS perchè senza quello è inutile parlare di max DD e resa/ritracciamenti.
PS: Qui siamo tutti consapevoli che nessuno ha la bacchetta magica ed ogni TS anche i piu' complessi ha il suo tallone di Achille, ma io almeno cerco di fare del mio meglio e sopratutto senza secondi fini dato che non ho mai chiesto un cent ed è lungi da me l'idea di vendere segnali o trades magici.

Il problema è che quando ci sono questo tipo di interventi che sono sacrosanti, tu li prendi come attacco personale.
E invece sono consigli preziosi per chi legge e vuole cimentarsi con i ts.
Perchè poi la realtà sul mercato con il trading sistematico ha forse più insidie di altre tipologie di trading.
Se chiedi agli altri di esprimere opinioni, devi accettare anche quelle di chi magari ha un pò di esperienza in più ed esprime qualche critica, sempre in ottica costruttiva.
Il tutto con il massimo rispetto del tuo lavoro e impegno.

Quindi non è un fatto di chiedere o non chiedere soldi o altro.

 

[a1000]

Ringraziando sempre Solospread per il codice postato, guardandolo, così ad occhio, sembra dare ottimi segnali quando il prezzo tocca le 2 bande (rossa per vendere, blu per acquistare) sempre dopo aver impostato un ferreo stop loss e take profit (25 / 16 ???).
Confermo che quando si è in trend non c'è molto da fare, perchè il segnale va un po' in crisi, ma sui laterali le indicazioni sono ottime...con un po' di lavoro sopra si può trovare ottime indicazioni dalle bande di SoloSpread...
Questa è la mia opinione. che ne dici maestro ?