COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[neofita123]

mi sembra molto buono SoloSpread, appena ho un po' di tempo lo carico e lo metto sotto osservazione .
Provo a buttare giù le prime impressioni - senza aver studiato ancora nulla , ben inteso-.
Allora M81 e 82 mi sembrano 2 misuratori di intensità della direzione ( chiamalo momentum, Velocità ,... ), una sorta di DM+ e DM- dell'ADX.
SE è così il problema legato a quel tipo di indicatori è che ti danno la direzione ma non riescono a filtrare l'intensità del segnale ( bassa, Media Alta )
Infatti Wilder ha inserito l'ADX per filtrare il segnale
In questi casi , quando mi trovo davanti ad un problema del genere, io applico le Bande di Bollinger all'indicatore.
Fondamentalmente si tratta di una Pista Ciclica e quindi quando l'indicatore va fuori le BB mi indica gli eccessi .
naturalmente dovremmo allargare la scala .... ma è solo una ipotesi preliminare , vediamo prima come funziona e dova sbaglai .
Poi ci ragioniamo a mente fredda , volevo solo anticiparti una intuizione, così se ti sembra una caxxxta la escludi subito.
Poi mi sembra di aver capito che si è comportato bene si sui minimi che sui massimi, ha dato dei brutti segnali oggi ( 2 long ad inizio giornata e 2-3 Short a fine giornata) MA .... GUARDA CASO
in una fase di Trading Range ( 200 punti in 7ore) . Sono appena rientrato, non ho ancora aperto la piatta ma scommetto che se applico un M Mobile adattiva ( Vidya o Kama ) vedrai che si sono appiattite in quella fase = Se non c'è Trend i sistemi Trend Follower ( e le H-Ashi sono una rappresentazione efficace in fase direzionale ) falliscono miseramente .
per rispondere anche a Newmoon : chi mi dice che sta per partire un direzionale ??? eh, purtroppo nessuno però delle Medie un po' più "intelligenti" di quella aritmetiche ( Le Reg Lineari, Le End Point, le Adattive ,... per intenderci) SE NON SONO PIATTE già ti dicono che puoi accendere un Exp Advisor o un TS trend Follower.
Quando invece si appiattiscono, spegni Il TS Trend Follower e accendi un Donchian Chan., opp Keltner , Envelope ,.... tutto quello che ingabbia i Prezzi in un coefficiente di Volatilità o in un range di Dev Std.
Una cosa del genere - per intenderci

Scusate per l'approssimazione, non ho ancora visto niente, potrei aver detto delle tautologie . mo ci ragioniamo

 

[solospread]

buonasera a tutti....dovresti verificar3 con hashi a che prezzo entra....mi spiego...l'ultimo buy in basso a dx fra le 12/13....a che prezzo è entrato? probabilmente qualche decina di punti più alto

Sarebbe entrato all'apertura della candela successiva a quella del segnale e cioè la candela delle 12,55.
Prezzo 17535 di indice che corrispondono a 17150 di Fib.
E' un altro elemento da tenere in considerazione.

 

[neofita123]

Le BB sull 'Indicatore M81e82 non c'entrano un beneamato.
Avevo anticipato che erano delle considerazioni "volanti". Devo prima capire il motore e poi cercare il trigger che lo smussa.

Sul grafo invece ho impostato un NVol 75 ( più o meno il tuo 5min MA ... col vantaggio che la candela si disegna NON perché sia trascorso del tempo, MA perché sono passati i contratti ... e noi vogliamo monitorare quelli) con una Regres Lineare 34 ( è uno dei N di Fibo ... in realtà la scelta dell'intervallo la si fa selezionando quello che ha dato meno falsi segnali, ma da qualche parte dobbiamo pure cominciare!).
Il compito della Regressione è quello di fare da trigger al segnale anticipatore: Minimum e Maximum mi dicono che "potrebbe essersi formato un Min /Max ) => il cambio colore della HA , con il passaggio dei Prezzi sopra o sotto la Regressione lineare mi CONFERMA la bontà del segnale e fa scattare l'ordine.
Mi sembra che così filtri la "ipersensibilità" del Min/Max.
OVVIAMENTE lo scotto da pagare - come al solito - è che non entri sui Min/Max ,..... ma se fai il calcolo degli Stop di protezione che un modello non filtrato ti fa cumulare forse conviene accodarsi alla corrente piuttosto che nuotarci contro in attesa che cambi . Soprattutto se si vuole arrivare ad un TS che deve lavorare da solo ed essere stabile.
Un Exp Adivisor invece può anche permettersi di non attendere conferme , perché c'è l'operatore a decidere se prendere in considerazione il segnale o meno, e se stopparlo perché si è rivelato "precox".

ORA , direi di monitorare il TUO modello originale ( con le TUE ottimizzazioni) e vederne le performance .
Poi facciamo rigirare sullo stesso periodo d tempo il modello filtrato e vediamo se davvero diminuisce i falsi segnali.
METODOLOGICAMENTE
Una volta trovato un motore che gira bene - senza rompersi- cerchiamone i punti deboli ( se ce ne sono) , proviamo ad applicare qualche correttivo e controlliamo se migliora . L'obiettivo e diminuire i punti deboli del modello originale NON quello di introdurre ogni giorno dei correttivi scoprendo che si sanano i vecchi punti deboli e se ne aprono di nuovi ... perché altrimenti entriamo in un loop senza fine.
Procedendo a tentoni dopo pochi correttivi ti ritrovi con un motore completamente diverso dall'originale e non capiamo più qual è il punto di ripristino buono.

 

[Spankio]

Complimenti a Solospread e Neofita 123 questa discussione diventa sempre più interessante.

 

[neofita123]

apro la piatta adesso per dare una occhiata .
Ho messo le entrate che il modellino avrebbe suggerito. Indicatore Min/Max da il segnale [Alert] , si attende che la HA cambi colore e passi sopra/sotto la Regressione, e infatti l'entrata effettiva paga ritardo - in attesa di conferma - rispetto al segnale.
Lo stop di protezione è SEMPRE sopra Mass o il Minimo della ultima candela HA del precedente Trend (prima dell'inversione). [Infatti alle 9,56 avrebbe preso uno Stop per la presenza di un doppio max preciso], mediamente saranno sempre una 50ina di punti di Stop di Protezione perché l'ATR del 5min ( vado a memoria) è quello. Ovviamente cambia se la Vola aumenta
Il Take Profit è soggettivo: chi è più impulsivo chiude in presenza di una doji e cambio colore, chi è meno frenetico attende il segnale opposto del modellino, chi è conservativo calcola un RR 1/1 1/1,2 ( cioè porta a casa quanto avrebbe rischiato o poco più), .... dipende da ognuno di noi. [ ad es l'ultimo Short è alle 12,02 chiuso dai più precipitosi alle 12,26 praticamente in pari .... però se ricompare HA rossa rientrano Short perché i Prezzi - dopo il segnale - sono ancora sotto la Regr Lineare
Non mi sembra male la prestazione, MA considerate che stamattina c'è stato parecchio movimento , quindi un Trend Follower stretto come questo ha lavorato tutta la mattinata. In caso di Trend monodirezionale bisogna vedere cose si comporta . In caso di NO Trend vi anticipo già che farebbe casino.

IN DRETTA chi fosse ancora in posizione [stop sopra il massimo delle 12,00 =>17440 , per adesso sta ancora cavalcando il segnale Short anche se con un leggero underwater ], ci sono Doji di indecisione e se si presenta una rossa rientra in carreggiata.

 

[neofita123]

una domanda per SoloSpred: le HA sono quelle Std ( ha solo ntrodotto le variazioni di colore) oppure ha rimaneggiato la formula di calcolo?

nel frattempo h 12,45 i 17440 sono stati superati ..... quindi avrebbe fatto bene il conservatore che - dopo il segnale Short- è uscito in pari alle prime candele HA verdi che hanno contraddetto la nascita di un Trend ribassista ( sequenza di HA rosse).
Poteva essere una semplice correzione minore , magari adesso fa un doppio Max sporco e poi riparte al ribasso,... come è normale il segnale va contestualizzato e lo Stop di protezione serve sempre per pararsi dalle sorprese .
Sarebbe comunque solo il secondo Stop della mattinata , [opp il primo se alle 10,03 non aveste messo lo Stop proprio sul doppo Max] dopo una serie di segnali filtrati profittevoli.
Ieri sera non ho guardato il Vol Profile per segnare i Picchi di Vol ( e farlo adesso a posteriori son buoni tutti ) ma vedreste che qualche indicazione su dove stavano le "trincee" stamattina l'avrebbero data . Questo è quello che intendo per contestualizzare: se il segnale arriva in corrispondenza di quei livelli è più significativo .

 

[neofita123]

anche un SuperTrend di Seban ( opportunamente modificato però : 8 periodi e 2,2 di moltiplicatore) avrebbe funzionato bene , praticamente sovrapponibile alla Reg Lineare .
Il Sup Trend ti segna i livelli statici mentre la regressione Lin. ti da il vettore della derivata seconda : la curvatura

nel frattempo mi si è scotto il riso e si sta ripresentando un potenziale segnale Short ( ... come volevasi dimostrare)

 

[solospread]

La formula è identica, ho solo messo mano al colore delle candele.
Sono quasi uguali , a parte qualcuna. La formula che ho usato è una derivata degli oscillatori
che ho costruito:

if M81 > M82 and mio78 > mio79 then colorbar(green); endif;
if m81 < M82  and mio78 < mio79  then colorbar(red); endif;

 

[solospread]

una domanda per SoloSpred: le HA sono quelle Std ( ha solo ntrodotto le variazioni di colore) oppure ha rimaneggiato la formula di calcolo?

Vedi l'allegato 377088
nel frattempo h 12,45 i 17440 sono stati superati ..... quindi avrebbe fatto bene il conservatore che - dopo il segnale Short- è uscito in pari alle prime candele HA verdi che hanno contraddetto la nascita di un Trend ribassista ( sequenza di HA rosse).
Poteva essere una semplice correzione minore , magari adesso fa un doppio Max sporco e poi riparte al ribasso,... come è normale il segnale va contestualizzato e lo Stop di protezione serve sempre per pararsi dalle sorprese .
Sarebbe comunque solo il secondo Stop della mattinata , [opp il primo se alle 10,03 non aveste messo lo Stop proprio sul doppo Max] dopo una serie di segnali filtrati profittevoli.
Ieri sera non ho guardato il Vol Profile per segnare i Picchi di Vol ( e farlo adesso a posteriori son buoni tutti ) ma vedreste che qualche indicazione su dove stavano le "trincee" stamattina l'avrebbero data . Questo è quello che intendo per contestualizzare: se il segnale arriva in corrispondenza di quei livelli è più significativo .

anche un SuperTrend di Seban ( opportunamente modificato però : 8 periodi e 2,2 di moltiplicatore) avrebbe funzionato bene , praticamente sovrapponibile alla Reg Lineare .
Il Sup Trend ti segna i livelli statici mentre la regressione Lin. ti da il vettore della derivata seconda : la curvatura

Vedi l'allegato 377097
nel frattempo mi si è scotto il riso e si sta ripresentando un potenziale segnale Short ( ... come volevasi dimostrare)

Vedi l'allegato 377101

Come filtro vanno bene anche i due reattori mio78 e mio79.
Metto una parte del grafo di oggi per far vedere la discesa del pomeriggio.
Il trade sarebbe iniziato alle 14,35 e sarebbe durato fino alle 17,15.
Nello sviluppo del trade ci sono stati tre incroci subito rientrati di M81 ed M82, ma noi saremo rimasti short
per effetto dei mancati cross tra mio78 e mio79 che sono meno reattivi di M81 , ma molto piu' reattivi della regressione lineare o del supertrend.
La formuletta che mi sono inventato per questi due dipende in maniera infinitesimale dall'RSI, ma è quasi ininfluente. Per il 90% dipende da una media mediata dei prezzi.

if miorsi1 > miorsi1[3] then RS3 = (miorsi1-miorsi1[1]); endif;
if miorsi1 < miorsi1[3] then RS3 = (miorsi1[1]-miorsi1); endif;
RS5 = miorsi1-RS3;
if C > C[1] then mio1 = mio1+RS5;else mio1 = mio1-RS5; endif;
if C > C[3] then mio2 = H[1]; else mio2 = L; endif;
if C < C[3] then mio2 = L[1]; else mio2 = H; endif;

mio25 = MOV(mio1,5,e);
mio78 = Mov(mio2,5,e);
mio79 = Mov(mio78,3,e);

 

[neofita123]

Ottimo ( certo mi incuriosisce cosa cambia nelle candele che non sono uguali, MA se le Shadow battono i minimi e massimi della classiche Giapponesi ... va bene comunque)

Vedo adesso che la Regressione ha lavorato bene al mattino e da schifo nel pom ! Come mai ?!?!?!?
Semplice: è cambiato il profilo del Mkt , stamattina era ampia Volatilità e Direzionalità non persistente, dopo le 12,00 Direzionalità persistente e Volatilità ridotta.
Stamattina andava su e giù , pom è andato solo su e poi solo giù , Quindi i segnali li ha dati ma quelli della mattina erano tutti profittevoli, nel pomeriggio parecchi segnali erano ridondanti
Se un vestito te lo fai su misura ... basta che metti 2Kg e non lo infili più. Se prendi le taglie Std .... lo usi sempre ma non ti veste a pennello
un confronto fra Nvol 75 con Regress Lin 34
e l'altro N vol 250 Regressione lin 144/72 mostra bene il concetto
il 1° ha lavorato bene la mattina male il pom , il 2° male la mattina e bene il pomeriggio

fait votre jeux