COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (1 Viewer)
- Creatore Discussione solospread
- Data di Inizio
solospread
Forumer storico
Aggiornamento: certo che dovrebbe comportarsi sempre cosi 10 su 10 non è male,peccato che le condizioni non siano sempre le stesse. sempre short da ieri mattina da 37760
solospread
Forumer storico
Questo TS soffre nelle lateralità, ma paga alla grande quando s'alza la vola.
solospread
Forumer storico
Se si osserva il nostro derivato negli ultimi sei mesi si nota con facilità che tradandolo con un approccio statistico-probabilistico potrebbe dare dei buoni frutti.
Usando la formuletta P(E) = K/n dove per P(E) intendiamo le probabilità che si verifichi l'evento favorevole E, e con K indichiamo il numero di eventi favorevoli verificatisi in un determinato numero di prove (n). (n) è quindi il numero totale degli eventi possibili e favorevoli, vedremo che :
1) abbiamo probabilita' 0,7 (70%) di successo se dopo una candela bianca quella successiva attesa è nera.
2)abbiamo probabilità 0,85 di successo se ci mettiamo short dopo due candele successive bianche.
Ovviamente applicando il tutto ad un TS si dovrebbe entrare short all'apertura e chiudere la posizione in chiusura, oppure applicare un trailing stop e lasciar correre la posizione.
Nei casi di loss si mette la funzione installstoploss con uno 0.5% di loss.
Ovviamente in un mercato rialzista bisognerebbe rivedere il tutto e tarare l'entrata
Usando la formuletta P(E) = K/n dove per P(E) intendiamo le probabilità che si verifichi l'evento favorevole E, e con K indichiamo il numero di eventi favorevoli verificatisi in un determinato numero di prove (n). (n) è quindi il numero totale degli eventi possibili e favorevoli, vedremo che :
1) abbiamo probabilita' 0,7 (70%) di successo se dopo una candela bianca quella successiva attesa è nera.
2)abbiamo probabilità 0,85 di successo se ci mettiamo short dopo due candele successive bianche.
Ovviamente applicando il tutto ad un TS si dovrebbe entrare short all'apertura e chiudere la posizione in chiusura, oppure applicare un trailing stop e lasciar correre la posizione.
Nei casi di loss si mette la funzione installstoploss con uno 0.5% di loss.
Ovviamente in un mercato rialzista bisognerebbe rivedere il tutto e tarare l'entrata
Petizionatore6710
Forumer storico
solospread ha scritto:
Mi confermi cortesemente che stai parlando con riferimento all'intera seduta giornaliera?
Puoi replicare una statistica simile sulle candele orarie?
Grazie.
Cordialità.
solospread
Forumer storico
Le probabilità sopra esposte riguardano il grafico giornaliero. Ovviamente si può applicare sia all'orario che ad altri frame, ma sicuramente la ricerca darà esiti diversi.
Ho posto un quesito riguardo la possibilità di costruire un indicatore che si basi sul calcolo delle probabilità in quattro forum di altrettanti università di economia e devo dire che sono uscite delle idee interessanti. Per ora siamo in fase di riscaldamento, ma qualche formula è già stata buttata giu'. Vedremo come procede.
Ho posto un quesito riguardo la possibilità di costruire un indicatore che si basi sul calcolo delle probabilità in quattro forum di altrettanti università di economia e devo dire che sono uscite delle idee interessanti. Per ora siamo in fase di riscaldamento, ma qualche formula è già stata buttata giu'. Vedremo come procede.
Petizionatore6710
Forumer storico
solospread ha scritto:
Dove riporterai eventuali aggiornamenti ?
Sarebbe interessante avere un thread dove si possano postare gli approcci statistici.
Cordialità.