COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER (2 lettori)

[newmoon]

ho testato il TS WILDER and RSI sull'eura con vari time frame e questi sono i risultati sugli ultimi 10 giorni:
a 30 min --> -0.26%
a 15 min --> +1.88%
a 10 min --> +6.25%
a 5 min --> +1.13%
a 2 min --> -1.40%

se ne deduce che time frame bassi e troppo alti non vanno bene
si salva solo il 10 min ma ci si becca stop con 50 pips ed oltre (troppo per i miei gusti)

solospread tu che dici?
è migliorabile questo TS sull'eura o il movimento di questo cross non si adatta ad un TS?

 

[lnanetti]

ciao caro... grazie per la pubblicazione.... una curiosità ma quello a 2 minuti... e lo stesso di quello che usavi pagine fa.. con il time frame a 5 minuti che dava performance strabilianti oppure no.... te lo domando perchè non mi lavoro allo stesso modo del tuo... o per lo meno mi sembra... comunque se lo volessi adattare a un 4 minuti... che ne dici... di - 140 e 150 come valori... e il 45 minuti che ne pensi di -900 e 1000 o devo aumentare la forbice per farlo lavorare un pochino meglio... cosi gira all' 11% circa... un saluto luca

 

[solospread]

sono riuscito a farlo funzionare modificando appunto le due stringhe di mia condizione 1 e 2 e lasciando invariato enterlong e entershort

nella giornata di ieri ho rilevato un risultato molto negativo sul 2 min (-2.46%) mentre è positivo sul 5 min (+1.65%)
cosa si dovrebbe modificare per migliorare il 2 min?

le linee di target ci sono solo che con time frame bassi erano fuori grafico

se non modifichi enterlong ed entershort come sul secondo listato il TS non prende in considerazione l'istruzione Miacondizione. Ricordati che se aggiungi alla sezione enterlong ed entershort " and Miacondizione1 = true devi aggiungere anche then alla fine altrimenti ti dà errore.

 

[solospread]

ho testato il TS WILDER and RSI sull'eura con vari time frame e questi sono i risultati sugli ultimi 10 giorni:
a 30 min --> -0.26%
a 15 min --> +1.88%
a 10 min --> +6.25%
a 5 min --> +1.13%
a 2 min --> -1.40%

se ne deduce che time frame bassi e troppo alti non vanno bene
si salva solo il 10 min ma ci si becca stop con 50 pips ed oltre (troppo per i miei gusti)

solospread tu che dici?
è migliorabile questo TS sull'eura o il movimento di questo cross non si adatta ad un TS?

Il problema dello stop lo puoi gestire inserendo prima delle sezioni Enterlong la stringa : installstoploss(INPERC,0.5,"STOP"); dove puoi cambiare la percentuale di STOP modificando a tuo piacimento lo 0.5
In quanto all'eura devo dirti che è il derivato in cui questo TS performa meno e stò cercando una soluzione diversa per l'entrata e l'uscita proprio per l'eura. Quando funziona te la mando.

 

[solospread]

ciao caro... grazie per la pubblicazione.... una curiosità ma quello a 2 minuti... e lo stesso di quello che usavi pagine fa.. con il time frame a 5 minuti che dava performance strabilianti oppure no.... te lo domando perchè non mi lavoro allo stesso modo del tuo... o per lo meno mi sembra... comunque se lo volessi adattare a un 4 minuti... che ne dici... di - 140 e 150 come valori... e il 45 minuti che ne pensi di -900 e 1000 o devo aumentare la forbice per farlo lavorare un pochino meglio... cosi gira all' 11% circa... un saluto luca

Purtroppo sul mio VT ho una decina di versioni modificate di questo TS e quella che ho postato è quella che necessita di minori adattamenti ai vari future. Ora vado a rispolverare le pagine indietro per vedere l'esatto TS e lo provo. Per il valore di Miacondizione1 1000 sono troppi penso a spanne possa andar bene 200 ,ora provo. Ciao

 

[lnanetti]

Purtroppo sul mio VT ho una decina di versioni modificate di questo TS e quella che ho postato è quella che necessita di minori adattamenti ai vari future. Ora vado a rispolverare le pagine indietro per vedere l'esatto TS e lo provo. Per il valore di Miacondizione1 1000 sono troppi penso a spanne possa andar bene 200 ,ora provo. Ciao

parli di - 200 +200 vero? appena lo trovi mi pubblichi il 5minuti please?

 

[solospread]

parli di - 200 +200 vero? appena lo trovi mi pubblichi il 5minuti please?

Si intendo proprio cosi. Non te lo posso verificare il 45 minuti perchè quando faccio il test mi dice "numero di barre insufficienti". Io ho la versione base.

 

[astonv8]

Buona domenica a tutti, di seguito vi posto il listato con alcune modifiche per l' SP500 che ne migliorana il rendimento, io l'ho testato su 30 giorni.

Var: miavar(0),MioWILDER1,MioRSI1,MioEXPSMOOTH2,MIOMOV1,MioMOV2,Miowilder0,mioosc5,zona1;
Var: previousH,previousL,previousC,Pivot,R1,S1, R1mid,S1mid, prova, cambiatogiorno,lin1,lin2,lin3,lin4,lin5,indperiodo, numper, ggini, primavolta(-1);
Var: Miacondizione1, Miacondizione2; // zona del grafico principale
Var: miomax10g, miomin10g,kkj,jjk,yyk,MiaOP1,MiaOP2,miaOP3,MiaOP4,constval4,MiaOP5, MiaOP6;
miomax10g = HHV (H, 5);
mioMIN10g =LLV (L,5);
kkj = MOV(C,7,0,3,0);
jjk = MOV(C,13,0,8,0);
previousH=EOD.H[1];
previousL=EOD.L[1];
previousC=EOD.C[1];
cambiatogiorno = GetValues(days, 1, prova, prova, prova, prova);// Calcola Pivot
R1=(2*Pivot)-previousL;
Pivot=(previousH+previousC+previousL)/3;
S1=(2*Pivot)-previousH;
R1mid=(R1+pivot)/2;
S1mid=(S1+pivot)/2;
if cambiatogiorno then// Termina le linee precedenti qui, Crea nuove Linee per il prossimo Giorno
lin1 = CREATEOGG;
lin2 = CREATEOGG;
lin3 = CREATEOGG;
lin4 = CREATEOGG;
lin5 = CREATEOGG;
indperiodo = 0;
ggini = GetDate;// da dove parto a tracciare la linea orizzontale
primavolta = false;
endif;
indperiodo = indperiodo + 1;
numper = indperiodo;
// Disegna Linee orizzontali lunghe solo in quel giorno
lin1 = drawhlineper(lin1,0,ggini, r1, numper, fuchsia,1,0);
lin2 = drawhlineper(lin2,0,ggini, Pivot, numper, blue,2,0);
lin3 = drawhlineper(lin3,0,ggini, s1, numper, black,1,0);
lin4 = drawhlineper (lin4,0,ggini, R1mid, numper, fuchsia,1,2);
lin5 = drawhlineper (lin5,0,ggini, S1mid, numper, black,1,2);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
constval4 =constval(4);
MioWILDER1 = WILDER(C,3);
mioWILDER0 = MOV(MioWILDER1,3,0,2,0);
MiaOP1 = OP(MioWILDER1,MioWILDER0,add);
MiaOP2 = OP(jjk,kkj,add);
MiaOP3 = OP(MiaOP1,MiaOP2,add);
MiaOP4 = OP(MiaOP3,constval4,divis);
MiaOP5 = OP(C,MiaOP4,sub);
MiaOP6 = OP(miaOP4,C,sub);
MiaCondizione1 = (MiaOP5 > 3.5); // mettere la condizione
MiaCondizione2 = (MiaOP6 >-5);

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (MIOWILDER1 > kkj and Miacondizione1 = true and Miacondizione2 = false) then EnterLong(NextBar, AtOpen);
endif;
if (MIOWILDER1 < kkj and Miacondizione2 = true and miacondizione1 = false) then ExitLong(NextBar, AtOpen);
endif;
if ( MIOWILDER1 < kkj and Miacondizione2 = true and miacondizione1 = false) then entershort (Nextbar,AtOpen);
endif;
if (MIOWILDER1 > kkj and Miacondizione1 = true and Miacondizione2 = false) theN ExitShort(NextBar, AtOpen);
endif;
installstoploss(INPERC,1);
installtakeprofit(inperc,3.0);

 

[solospread]

Ottimo astonv vedo con piacere che qualcosa si muove e questo non può che fare bene a tutti noi. Io ho fatto alcune prove con il TS modificato da Astonv e ho notato che è stato diminuito il periodo di WILDER, aumentata da 5 a 7 la mm corta e modificati i parametri di MioWILDER0. Oltre ad aver modificato le istruzioni per l'ingresso. Chi costruisce un TS e non solo quello, molte volte commette sempre lo stesso errore e non se ne accorge perchè lo ha ormai rigirato una valanga di volte. E' per questo che è molto importante che altri ci mettano mano e tolgano le lacune.
Detto questo sono arrivato a due osservazioni:
-il TS di Astonv performa molto su frame 5 minuti , ma meno sul 2 minuti dove và meglio la prima versione.
-la performance a 5 minuti può essere ulteriormente migliorata se al posto di shiftare la trigger di wilder si modifica con una mm semplice a 14 periodi.
per fare questo basta sostituire la stringa:
mioWILDER0 = MOV(MioWILDER1,3,0,2,0);
con la stringa:
mioWILDER0 = MOV(MioWILDER1,14,s);
e la performance sale al 27 e rotti per cento in dieci giorni , vale a dire 240 punti a 50$ a punto.

 

[astonv8]

Penso che sul 2 min. per come si muove SP500 non riesci a seguirlo, già a mercati americani aperti è difficile seguirlo. sante macchinette...