Data snooping

[quicksilver]

ottimizzare necesse est . . .
su questo non ci piove ma attenzione, a scanso overfitting andrebbe sempre fatta ex-ante e non ex-post con i soliti programmi dotati appunto di opt1, opt2, opt3 . . . e simili

e io ottimizzo con un test montecarlo, trovo il miglior compromesso, questo in fondo è overfitting, ovviamente lo devo fare sul passato
però se poi a denaro reale funziona e continua a funzionare finchè il mercato non cambia "ritmo" io potrei essere anche contento dei guadagni, basta essere in grado di controllare il rischio e fermarsi quando comincia a girare male, che appunto in genere sucede quando il mercato cambia e la correlazione che si era trovata smette di essere profittevole (si parla di frame intraday piu che altro)

 

[quicksilver]

ok ho letto ora il post piu sopra
capisco la finestra mobile, gia spiegata altre volte e interessantissima, ma non capisco come adattare le regole del TS al mercato solo perchè la finestra mobile lo focalizza solo su quel periodo
cioè le regole del TS genereranno una previsione per il giorno N identica sia che leggano tutti i dati da 0 a N-1 sia che li leggano solo da N-x a N-1
(?)

 

[autotrader]

no, perché c’ è gente che pur giocando spesso nei casinò alla roulette ha un bilancio in vincita, evidentemente merito del caso ( o del kulo come si dice . . . ) e non di un loro sistema vincente . . .
questo numero “elevato” forse può rappresentare qualcosa x te, ma non x noi se non ci spieghi come è stato ottenuto . . .
ma come ti ho detto non è necessario essere d’ accordo, ognuno è libero di pensare quello che + gli piace . . .

E' chiaro che non riusciamo a sintonizzarci dunque aggiungo solo questo:
Se chi gioca alla roulette decide su cosa puntare senza alcun metodo, ma per come gli gira in quel momento o superstizione, allora se vince è culo e nulla più, e sfido chiunque a trovare qualcuno che vinca un numero statisticamente significativo basandosi sul culo ed alla roulette infatti tutti si perde e nessuno con un pò di sale in zucca ci giocherebbe per avere bilanci positivi, come tu dici.
Ma se qualcuno alla roulette fosse capace di vincere in maniera sistematica allora quella sarebbe non fortuna, ma metodo.
Stesso discorso per la borsa, solo che in borsa esistono persone che vicono sistematicamente, mentre alla roulette no. Quindi in tali casi non è culo, ma avere un metodo statisticamente vincente.
Il numero stasticamente elevato se ottenuto con un metodo che guarda solo ai dati di borsa e non anche al volo degli uccelli allora ha senso per tutti coloro che ragionano scientificamente.
Hai ragione che se non si dice come sono ottenuti i dati statistici per poterli verificare allora si può non dar loro credito.

 

[Skarso]

ok ho letto ora il post piu sopra
capisco la finestra mobile, gia spiegata altre volte e interessantissima, ma non capisco come adattare le regole del TS al mercato solo perchè la finestra mobile lo focalizza solo su quel periodo
cioè le regole del TS genereranno una previsione per il giorno N identica sia che leggano tutti i dati da 0 a N-1 sia che li leggano solo da N-x a N-1
(?)

no, la previsione in genere non sarà identica se considero tutti i dati da 1 a N – 1 oppure solo gli ultimi 100 tanto x dare un numero tondo . . .
inoltre salvo casi particolari l’ adattamento al mercato è migliore se si tiene anche conto della volatilità
per non aumentare i gradi di libertà preferisco normalizzare i dati come si fa con altri metodi ( ad es reti neuronali ) dividendo i rendimenti per la volatilità
è chiaro che i parametri, le regole che sono andate bene fino ad N – 1 è probabile continuino fino ad N . . .
ovviamente non è una ricetta esatta ma siamo nel campo dell’ incertezza e le semplificazioni, i trade-off tra diverse esigenze di solito aiutano . . .
io comunque - ripeto - non posseggo “la” verità, quindi non credete troppo a quello che dico . . .