Derivati, futures e certificati, sugli indici e commodities - Cap. 2

[Pimex]

Comunicazione di servizio:

sono long su ISP e UNI.....ecco il motivo della discesa....shortisti scatenatevi!!!

OK grazie, procediamo

 

[franky79]

ma isp non ha preso tutti i tgt? e perchè long sugli stessi sottostanti (bache)?

Me lo domando anch'io

 

[strong]

quindi sarebbe meglio costruire un ts su ogni singolo strumento a tuo parere ?

non nel senso che hai scritto. il motore del ts (nel nostro caso) è sempre uguale. cambiano gli input che lo fanno funzionare

 

[DannyC]

quindi sarebbe meglio costruire un ts su ogni singolo strumento a tuo parere ?

Direi di si perché ogni strumento reagisce in maniera diversa a diverse informazioni, prendi ad esempio le utilities con le commodities. Ovvio poi che strumenti che presentano correlazione diretta reagiranno allo stesso modo in quel caso puoi fare il set up solo sui valori delle variabili. Generalmente gli indici sono correlati in maniera diretta.

 

[Spike72]

non nel senso che hai scritto. il motore del ts (nel nostro caso) è sempre uguale. cambiano gli input che lo fanno funzionare

penso di aver capito
Il genere è lo stesso, la specie diversa

 

[strong]

banana ha quasi testato i max di giugno:

 

[Spike72]

chiedo conforto perchè sono 2 settimane che sto studiando un sistema, applicato ad un grafico che non ho mai visto prima, e che mi darebbe il 68% di operazioni positive.
Siccome mi pare una percentuale confortante ma ottenuta solo su uno strumento ignoto, vorrei capire se il modello può essere esteso genericamente (con dovute ulteriori riflessioni) o vada preso solo per il caso singolo.
CMQ grazie per le osservazioni

 

[cbonjovi75]

FCA mi sta mandingando.
Ho accumulato un paio di short quando TS Strong era flat, nella versione precedente, visto che era salito tanto.

Ora è schizzato ed il TS pure Long, ho 4k pezzi a PMC 13,2.

Qualche consiglio ragazzi?
Grazie

 

[SuperLoss]

Ma ts strong non e alternativo ? O long o short? Come fa ad essere flat?

 

[Smarmellatutto]

Per definizione se è discrezionale le regole di cui tu parli non posso essere ben precise in quanto dipendono dalla "discrezione" del momento, ergo l'unico modo per fare un TS discrezionale con delle regole significa catalogare, classificare e poi rendere algoritmiche le discrezioni (singoli comportamenti di singoli individui)

Ciao super Danny
Capisco la tua perplessità, in effetti la questione è complessa, difficile renderla a parole su un forum, bisognerebbe prima di tutto mettersi d'accordo sul vocabolario "tecnico".
Ad esempio per me è una regola: "mai operare in controtrend" opppure "meglio perdere un'occasione che soldi", insomma è un sitema di logico, non algoritmico...
Il processo è: scelgo un tipo di mercato, lo valuto in base agli indicatori e livelli di prezzo etc, sulla valutazione misuro gli obbiettivi, in base alla misura delgi obbiettivi faccio una casistica, in base alla casistica valuto i pro e i contro (bilancia), infine valuto dove e quando posso e se devo entrare....