Ciao Spike, ci sono tre motivi, il primo fisiologico (legato alla natura dell'opzione) il secondo contingente (legato alla situazione attuale), il terzo strategico (legato agli hedge di portafoglio):
1 FISIOLOGICO, le put tendono ad essere sempre un po' più prezzate (leggermente) delle call (entrambe Out of Money) in quanto le oscillazioni di volatilità nei movimenti al ribasso determinano maggiore violenza (sta alla base del principio delle greche e della teoria di Black and Scholes).
2 CONTINGENTE in termini di probabilità gli operatori hanno stimato una maggiore probabilità di ritorno a livelli più bassi dopo le scadenze di marzo.
3 STRATEGICO, i gestori hedgiano (freezzano) la loro posizione di portafoglio inserendo (non solo vendendo call allo scoperto) posizioni al ribasso.
Spero di esserti stato d'aiuto.

