cammello
Forumer storico
non capisco il bisogno di modificare Regolo: è un TS molto equilibrato, redditizio e prudente (che è la regola fondamentale per sopravvivere). Se le sue caratteristiche non piacciono, non si usa.
C
di la' stanno facendo un ts sulle bollinger..ne facciamo uno di qua e li battiamo?
- Creatore Discussione marofib
- Data di Inizio
non capisco il bisogno di modificare Regolo: è un TS molto equilibrato, redditizio e prudente (che è la regola fondamentale per sopravvivere). Se le sue caratteristiche non piacciono, non si usa.
C
Tortuga72
Forumer attivo
Ciao Ronzy
sul trailing stop la "funzione" di VT non va bene, ma se usi una percentuale di ritracciamento abbastanza larga (per me 1,5% o 2%) ho visto che non falsa l'equity.
Sui parametri della devstd sicuramente non sono i canonici ma non parlerei di overfitting, considera che non ho preso 1,95 o 1,55, ossia numeri un po' astrusi. Diminuire da 2 a 1,5 la deviazione std delle Bande di Bollinger significa usare la clava e non certo il fioretto. Infatti se testi le operazioni che fa il sistema più che raddoppiano (sul FTSE MIB sui 12 anni di test passano da 91 con devstd 2 a 220 usando la devstd 1,5). Non sono uno statistico ma aumentando così tanto il numero di operazioni dovrebbe migliorare di molto la significatività dei risultati.
Infine come avrai capito il TS entra in controtendenza su quella che è una barra di inversione. La rottura (nei due giorni successivi) del minimo della barra è una condizione che fa parte integrante del set up, ed in questo non vedo un problema di realismo.......il vero problema di realismo invece lo vedo nello stop loss strettissimo (lo 0,2%), su una barra daily è un nulla ed a fine giornata in reale potresti essere sbattuto fuori anche se il sistema è ancora dentro (forse era questo che intendevi per realismo ? io lo vedo sull'uscita in stop sulla barra d'ingresso).
Purtroppo in VT non sono riuscito a fargli capire di disapplicare lo stop loss sulla barra d'ingresso, in modo da evitare questo effetto di retroazione. Ti sei mai imbattuto nel problema ?
Grazie
Ciao
meisrome
CostaDMen_SpiaggiaLibera
ciao
intendeva "modificare" in senso figurato
per il resto non commento, devo solo, senza polemica, dire che regolo io lo trovo spesso contro mercato usando elliott e non riesco proprio intimamente a usarlo
cammello
Forumer storico
non era polemica: come osservi implicitamente, si deve essere in sintonia con un ts, altrimenti i dubbi (si può migliorare, ma farà bene, ecc ecc) tolgono la serenità che un TS dovrebbe aiutare a trovare. E se non si è sereni , meglio non operare.
C
Aragorn
Forumer storico
Ciao Federico, infatti l'equity corretta è quella in colonna T. Quella in colonna Z è un'equity "cannata"
Lo stesso dicasi per le colonne AK e AQ.Porcellino, il copyright vale una fiorentina da 1 kg
Si vuole far notare è come un'equity calcolata "ad quazzum" (colonna Z) non è realizzabile. Ne è una dimostrazione l'equity vera che tiene conto delle entrate reali sul future. Ciò non vuol dire che se applicata a diversi time-frame o con diversi parametri qualcosa di buono possa venire fuori.
Ciao.
Eomund
Forumer attivo
Pek
Forumer storico
ciao vi posto un ts su excel, spero di condividerlo con voi e migliorarlo, per usarlo a percato sul mini fib, tutti i commenti sono bene accetti, anche le modifiche sul ts
Ciao PORCELLINO,grazie per il file
Se permetti un suggerimento,quando inizi a sviluppare un TS usa un'equity semplice in modo da limitare i possibili errori
Non c'è bisogno di distinguere le varie fasi
Ad esempio se hai
segnale in colonna M, open in colonna F, close in colonna G, e vuoi calcolare l'operatività in open il giorno successivo in colonna T:
T13=
=SE(M11="LONG";F13-F12;SE(M11="SHORT";F12-F13;0))+T12
come vedi non è elegante perchè "salta" il giorno 12 calcolando sempre in open,però è semplice (salvo errrori
)Allo stesso modo un'eventuale operatività immediata in open (ammesso che sia effettivamente eseguibile) diventerebbe
T13=
=SE(M12="LONG";F13-F12;SE(M12="SHORT";F12-F13;0))+T12
anche questa poco elegante ma funzionale
Successivamente,valutato attentamente il TS, puoi sempre rifinirlo
ps non ti fidare di 2-3 anni di backtest
Ultima modifica:
f4f
翠鸟科
mi pare Chande consigli proprio 4
salgo anch'io sulla barca di questo ts ??
solo excel però
marofib, una domanda preliminarissssima:
già provato openoffice? meglio restare con excel??
grazie
meisrome
CostaDMen_SpiaggiaLibera
Ciao PORCELLINO,grazie per il file
Se permetti un suggerimento,quando inizi a sviluppare un TS usa un'equity semplice in modo da limitare i possibili errori
Non c'è bisogno di distinguere le varie fasi
Ad esempio se hai
segnale in colonna M, open in colonna F, close in colonna G, e vuoi calcolare l'operatività in open il giorno successivo in colonna T:
T13=
=SE(M11="LONG";F13-F12;SE(M11="SHORT";F12-F13;0))+T12
come vedi non è elegante perchè "salta" il giorno 12 calcolando sempre in open,però è semplice (salvo errrori
Allo stesso modo un'eventuale operatività immediata in open (ammesso che sia effettivamente eseguibile) diventerebbe
T13=
=SE(M12="LONG";F13-F12;SE(M12="SHORT";F12-F13;0))+T12
anche questa poco elegante ma funzionale
Successivamente,valutato attentamente il TS, puoi sempre rifinirlo
ps non ti fidare di 2-3 anni di backtest
pek o porcellino scusate..
ho riempito i dati fino ieri per gentile inserimento di Eomund che mai finirò di ringraziare
ora devo calcolare i dati della pendenza, sua ema e square
ma come cavolo si fa?
mica lo esegue in auto?
ps aggiungo che a mano è possibile ma praticamnete ingestibile dovendo inserire troppe righe di formule col rischio di sbagliare!!
è cosi?.. dove sbaglio?
Ultima modifica:
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