di la' stanno facendo un ts sulle bollinger..ne facciamo uno di qua e li battiamo?

[riccardo69]

ciao
Il ts l'ho pure pagato, a detto bene l'amico aragorn e' fatto anche da uno famoso per la borsa, cmq aragorn ha fatto delle modifiche e il ts allo stato attuale non funziona cmq vediamo se gli esperti di excel riescono a cavarci qualcosa di buono!

Non sei il solo ad aver preso una ciofeca a pagamento

pure io ho fatto due mardonali errori nell'intraprendere il trading, il primo è stato un e-book con il software per un treding system in excel e praticamente macina loss su loss, demoralizzato ho acquistato i segnali on-line e non ti dico mentre tutti investivano ad cachium e il fib saliva a me arrivavano short a xxxyy short a yyxxx e perdevo.

Poi regolo, va piano ma da quando lo seguoi sono in gain e ringrazio gl'autori, oltre a qualche intraday in trend da 50 - 100 punti, ora va meglio grazie

 

[riccardo69]

Vorrei condividere questo TS che ho fatto in excel sull'indice FTSE_MIB day.
E' del tipo sar ovvero sta sempre a mercato.
Si basa su delle medie Exp smoothing ed è molto semplice nella logica.
Mi piacerebbe se ci fossero dei suggerimenti e/o dei miglioramenti da condividere con tutti naturalmente.

Grazie e ciao

Ciao, scusa se sono rompino, mi sono accorto che i revers li fa sul valore di chiusura o sono io che sbaglio a capirlo ? perchè se è come ho capito io come si fa a reversare dopo che è chiuso ?

 

[riccardo69]

chiedendo scusa in anticipo a gilato, misono permesso di sostituire i dati dell'indice con quelli del fib e pur rimanendo in tutto e per tutto uguale, ho modificato il revers in open al giorno successivo e non in colose dello stesso giorno, in oltre ho aggiunto il calcolo del massimo D.D.
I dati sono espressi in punti ( per i meno esperti, per il calcolo dell'utile sul fib bisogna moltiplicare i punti per 5 )

direi che si difende molto bene quando il mercato ha una direzionalità mentre nei primi anni ( dal 2004 al 2007 ) ha sofferto un pò.

P.S. se ho sbagliato qualcosa fate un fischio grazie

 

[federico64]

chiedendo scusa in anticipo a gilato, misono permesso di sostituire i dati dell'indice con quelli del fib e pur rimanendo in tutto e per tutto uguale, ho modificato il revers in open al giorno successivo e non in colose dello stesso giorno, in oltre ho aggiunto il calcolo del massimo D.D.
I dati sono espressi in punti ( per i meno esperti, per il calcolo dell'utile sul fib bisogna moltiplicare i punti per 5 )

direi che si difende molto bene quando il mercato ha una direzionalità mentre nei primi anni ( dal 2004 al 2007 ) ha sofferto un pò.

P.S. se ho sbagliato qualcosa fate un fischio grazie

Ciao Riccardo e complimenti per il lavoro svolto.

Tuttavia i dati del Fib non corrispondono per qualche motivo a quelli di Regolo. Quindi ho un dubbio... Dove li hai presi?

Inoltre, ad una prima analisi, mi pare che sul tuo file manchino i Rollover...

 

[riccardo69]

Ciao Riccardo e complimenti per il lavoro svolto.

Tuttavia i dati del Fib non corrispondono per qualche motivo a quelli di Regolo. Quindi ho un dubbio... Dove li hai presi?

Inoltre, ad una prima analisi, mi pare che sul tuo file manchino i Rollover...

i dati sono stati estrapolati da VT nello storico e.o.d per i rollover non li ho messi, ma credo che cambi poco o nulla.

 

[gilato]

chiedendo scusa in anticipo a gilato, misono permesso di sostituire i dati dell'indice con quelli del fib e pur rimanendo in tutto e per tutto uguale, ho modificato il revers in open al giorno successivo e non in colose dello stesso giorno, in oltre ho aggiunto il calcolo del massimo D.D.
I dati sono espressi in punti ( per i meno esperti, per il calcolo dell'utile sul fib bisogna moltiplicare i punti per 5 )

direi che si difende molto bene quando il mercato ha una direzionalità mentre nei primi anni ( dal 2004 al 2007 ) ha sofferto un pò.

P.S. se ho sbagliato qualcosa fate un fischio grazie

Ciao riccardo,
grazie a te per aver risposto.
Il TS presentato opera sull'indice FTSE MIB e quindi scopo del TS è operare con gli ETF (normali o a leva su FTSE MIB).
Gli ingressi sono calcolati al close del giorno stesso.
Ma se uno ci pensa un pò .....è fattibile senza problemi.
Il grande vantaggio di un TS in excel è che 1 o 2 minuti prima della chiususa ufficiale....metti il valore provvisorio in quel momento al posto del CLOSE e "quasi" sicuramente hai l'ingresso (se scatta) in anteprima.
E' difficile che nei restanti pochi secondi il valore del close FTSE MIB cambi così radicalmente da annullare il segnale di ingresso.
In questo modo si entra il giorno stesso....io lo faccio spesso.
Se si opera con gli etf a leva....naturalmente i risultati sono maggiori.....che io ho calcolato in circa 25/30% in più.

 

[meisrome]

Ciao riccardo,
grazie a te per aver risposto.
Il TS presentato opera sull'indice FTSE MIB e quindi scopo del TS è operare con gli ETF (normali o a leva su FTSE MIB).
Gli ingressi sono calcolati al close del giorno stesso.
Ma se uno ci pensa un pò .....è fattibile senza problemi.
Il grande vantaggio di un TS in excel è che 1 o 2 minuti prima della chiususa ufficiale....metti il valore provvisorio in quel momento al posto del CLOSE e "quasi" sicuramente hai l'ingresso (se scatta) in anteprima.
E' difficile che nei restanti pochi secondi il valore del close FTSE MIB cambi così radicalmente da annullare il segnale di ingresso.
In questo modo si entra il giorno stesso....io lo faccio spesso.
Se si opera con gli etf a leva....naturalmente i risultati sono maggiori.....che io ho calcolato in circa 25/30% in più.

scusa la mia ingenuità gilato
vedo che sono inseriti non tutti i valori, per es i giorni 14, 15, e 20 gennaio sono mancanti

deriva dal fatto degli swing? che proprio non lo capisco sto fatto
ciao

 

[cammello]

Ciao riccardo,
grazie a te per aver risposto.
Il TS presentato opera sull'indice FTSE MIB e quindi scopo del TS è operare con gli ETF (normali o a leva su FTSE MIB).
Gli ingressi sono calcolati al close del giorno stesso.
Ma se uno ci pensa un pò .....è fattibile senza problemi.
Il grande vantaggio di un TS in excel è che 1 o 2 minuti prima della chiususa ufficiale....metti il valore provvisorio in quel momento al posto del CLOSE e "quasi" sicuramente hai l'ingresso (se scatta) in anteprima.
E' difficile che nei restanti pochi secondi il valore del close FTSE MIB cambi così radicalmente da annullare il segnale di ingresso.
In questo modo si entra il giorno stesso....io lo faccio spesso.
Se si opera con gli etf a leva....naturalmente i risultati sono maggiori.....che io ho calcolato in circa 25/30% in più.

se hai tempo, vedi la mia osservazione sul calcolo degli swing e stop loss?

C

 

[federico64]

scusa la mia ingenuità gilato
vedo che sono inseriti non tutti i valori, per es i giorni 14, 15, e 20 gennaio sono mancanti

deriva dal fatto degli swing? che proprio non lo capisco sto fatto
ciao

Io il 14, 15 e 20 gennaio li vedo inseriti...

 

[meisrome]

Io il 14, 15 e 20 gennaio li vedo inseriti...

azzz
allora metti il tuo file che io ti metto il mio