di la' stanno facendo un ts sulle bollinger..ne facciamo uno di qua e li battiamo?

[gilato]

se hai tempo, vedi la mia osservazione sul calcolo degli swing e stop loss?

C

Ciao cammello,
gli swing sono calcolati secondo il metodo di gann e quindi devono prendere in considerazione anche il giorno dopo...per forza.
Servono per calcolare un eventuale stop ...ma è solo una prova...come puoi vedere non entrano nel calcolo del ts....cioè i segnali sono dati solo dal taglio delle exp smooting e basta.
Ringrazio riccardo che ha inserito le colonne per il DD e tutti coloro che vorranno arricchire questo TS ....che ripeto serve per investire in ETF...secondo le regole che ho mostrato prima.
Più tardi metto il foglio aggiornato anche con le quotazioni Close dei due ETF Lyxor a leva che esistono a Milano.
Riepilogo:
il segnale viene dato sull'indice FTSE_MIB ma si entra sempre LONG sull'ETF Leverage o sull'ETF Xbear.
Spero di essere stato chiaro.
Forza che se si riesce a migliorare viene fuori un buon strumento di investimento......sempre meglio di una m.... di fondo comune.
Ciao

 

[federico64]

azzz
allora metti il tuo file che io ti metto il mio

Scusa, ma non ci stiamo riferendo a questo file (aggiornato a ieri)?

Vedi l'allegato HILO.zip

Dove lo vedi che i giorni 14, 15 e 20 gennaio sono mancanti?

 

[gilato]

Questo è il file del TS di cui sopra.
I dati sono aggiornati a ieri.
Spero ci siano interventi costruttivi.

 

[meisrome]

benissimo grazie federico da te è completo
ste cose non le capirò mai il mio file era incompleto

 

[riccardo69]

Questo è il file del TS di cui sopra.
I dati sono aggiornati a ieri.
Spero ci siano interventi costruttivi.

Grazie mille, ( rimane la regola di operare qualche minuto prima della chiusura giusto ?)

 

[gilato]

Grazie mille, ( rimane la regola di operare qualche minuto prima della chiusura giusto ?)

Si riccardo,
credo sia opportuno operare in questo modo.
Alla fine anche i risultati lo confermano.
Ma se ci sono nuove idee ...benvengano.
Grazie

 

[cammello]

Ciao cammello,
gli swing sono calcolati secondo il metodo di gann e quindi devono prendere in considerazione anche il giorno dopo...per forza.

non conosco

C

 

[federico64]

Si riccardo,
credo sia opportuno operare in questo modo.
Alla fine anche i risultati lo confermano.
Ma se ci sono nuove idee ...benvengano.
Grazie

Ho giusto una curiosità, visto che i miei dati (presi da www.Borsaitaliana.it) non collimano perfettamente con i tuoi.

Tu dove li prendi?

 

[gilato]

Ho giusto una curiosità, visto che i miei dati (presi da www.Borsaitaliana.it) non collimano perfettamente con i tuoi.

Tu dove li prendi?

i primi 2 anni li avevo presi da Visualtrader poi ho trovato un forumer che li aveva messi a disposizione......credo ma non sono sicuro si tratti di eomund.
Stiamo parlando dell'indice FTSE MIB.
Se sono sbagliati segnalalo subito per favore....

 

[Eomund]

i primi 2 anni li avevo presi da Visualtrader poi ho trovato un forumer che li aveva messi a disposizione......credo ma non sono sicuro si tratti di eomund.
Stiamo parlando dell'indice FTSE MIB.
Se sono sbagliati segnalalo subito per favore....

Avevo già espresso alcuni dubbi sui dati daily continui dei derivati che mi fornisce datiok (e che dice di prendere da borsaitaliana e da reuters), in particolare dopo che subentra il contratto nuovo. Avevo anche detto che io non opero coi derivati e che uso i tf minori del mini (che mi paiono corretti) per "giocare" con i cicli. Quindi ripeto: se qualcuno mi sa dire qualcosa bene, altrimenti pace. L'azionario è corretto e tanto mi basta.