Fool
Forumer storico
bene visto che questo e' un 3d sui ts e si vuole dare consigli, allora vi dico la mia opinione
l'ottimizzazione dei ts rende specchietto per le allodole il grafico dell'equity. in pratica, anche il peggior ts,opportunamente ottimizzato, diventa eccezionale. salvo poi, dal giorno dopo in cui viene usato realmente, diventare un buco nero di perdite.
mi dispiace per epsilon, ma un ts che ha una tracollo come quello che viene indicato, non e' un buon ts, punto e basta. non c'e' via d'uscita. imputare le cause al cambiamente della vola ecc, e' ridicolo. perche' la vola e' una caratteristica intrinseca del mercato. quindi non averla introdotta come variabile che influenza alcuni parametri, e' un errore.
attendere che prima o poi il mercato si riprenda, e' di conseguenza una mistificazione: il mercato non si deve riprendere, il mercato va come vuole. i ts devono prendere i segnali di entrata come sono sono, e trasformarli in un segnale in uscita con alcune caratteristiche. se non ce la fa, allore' e' DA BUTTARE.
cmq, giusto per capirci, credete forse che con quelle quattro informazioni su alcuni indicatori e medie mobili ecc tutti possono costruire una black box che assolva alla funzione di farvi guadagnare con costanza?
e' una chimera. siatene certi.
l'unica cosa alla quale posso credere, e' che per un certo periodo di tempo un certo sistema puo' funzionare. ma non e' MAI garanzia che funzioni nel futuro. perche' le caratteristiche di questo sistema cambiano anche notevolmente.
credo che molti di voi sappiano che in questo momento i piu' ricercati dalle banche d'affari londinesi non siano i bocconiani o similia, che tutt'al piu' vanno a spulciare i conti delle aziende quotate. ma sono i dottorati (phd) in matematica e fisica delle piuì famose universita'. perche? perche' lo studio di sistemi automatici richiede ormai una scienza notevole.
per chi e' interesssato guardate per es. il master proposto dalla universita' di berkeley: http://www.haas.berkeley.edu/MFE/
ora a parte le mie opinioni, anche da un punto di vista pratico ho provato a costruirmi il mio bravo ts. ho messo nel frullatore alcune cose e ne e' venuto fuori un qualcosa che mi ha dato forse 60000 pti in 8 anni di test sul fib. non tanto... ma sarebbe gia' sufficiente se fosse vero.
ma mi e' bastato un test su un mese dopo per capire che non valeva nulla. era solo ottimizzazione.
quindi il mio consiglio e' di non sperare in nulla di tutto questo.
se si vuole fare trading, considerate che e' una partita a scacchi con il mondo, dove ogni momento i migliori sono pronti a scendere in campo.
quindi se pensate di comperare un metodo che vi faccia guadagnare con costanza SCORDATEVELO
l'unica cosa, peraltro ovviamente accessibile a pochi, e' quella di costruirsi in proprio un sistema che negli anni possa essere affinato, che non debba mai essere diffuso, e che puo' dare qualche risultato apparentemente soddisfacente. e magari, cosi' facendo, fino alla prossima svolta del mercato in una direzione che ora neanche possiamo prevedere, qualche cosa potra' guadagnare. ma nn v'e' nulla di certo assolutamente.
l'ottimizzazione dei ts rende specchietto per le allodole il grafico dell'equity. in pratica, anche il peggior ts,opportunamente ottimizzato, diventa eccezionale. salvo poi, dal giorno dopo in cui viene usato realmente, diventare un buco nero di perdite.
mi dispiace per epsilon, ma un ts che ha una tracollo come quello che viene indicato, non e' un buon ts, punto e basta. non c'e' via d'uscita. imputare le cause al cambiamente della vola ecc, e' ridicolo. perche' la vola e' una caratteristica intrinseca del mercato. quindi non averla introdotta come variabile che influenza alcuni parametri, e' un errore.
attendere che prima o poi il mercato si riprenda, e' di conseguenza una mistificazione: il mercato non si deve riprendere, il mercato va come vuole. i ts devono prendere i segnali di entrata come sono sono, e trasformarli in un segnale in uscita con alcune caratteristiche. se non ce la fa, allore' e' DA BUTTARE.
cmq, giusto per capirci, credete forse che con quelle quattro informazioni su alcuni indicatori e medie mobili ecc tutti possono costruire una black box che assolva alla funzione di farvi guadagnare con costanza?
e' una chimera. siatene certi.
l'unica cosa alla quale posso credere, e' che per un certo periodo di tempo un certo sistema puo' funzionare. ma non e' MAI garanzia che funzioni nel futuro. perche' le caratteristiche di questo sistema cambiano anche notevolmente.
credo che molti di voi sappiano che in questo momento i piu' ricercati dalle banche d'affari londinesi non siano i bocconiani o similia, che tutt'al piu' vanno a spulciare i conti delle aziende quotate. ma sono i dottorati (phd) in matematica e fisica delle piuì famose universita'. perche? perche' lo studio di sistemi automatici richiede ormai una scienza notevole.
per chi e' interesssato guardate per es. il master proposto dalla universita' di berkeley: http://www.haas.berkeley.edu/MFE/
ora a parte le mie opinioni, anche da un punto di vista pratico ho provato a costruirmi il mio bravo ts. ho messo nel frullatore alcune cose e ne e' venuto fuori un qualcosa che mi ha dato forse 60000 pti in 8 anni di test sul fib. non tanto... ma sarebbe gia' sufficiente se fosse vero.
ma mi e' bastato un test su un mese dopo per capire che non valeva nulla. era solo ottimizzazione.
quindi il mio consiglio e' di non sperare in nulla di tutto questo.
se si vuole fare trading, considerate che e' una partita a scacchi con il mondo, dove ogni momento i migliori sono pronti a scendere in campo.
quindi se pensate di comperare un metodo che vi faccia guadagnare con costanza SCORDATEVELO
l'unica cosa, peraltro ovviamente accessibile a pochi, e' quella di costruirsi in proprio un sistema che negli anni possa essere affinato, che non debba mai essere diffuso, e che puo' dare qualche risultato apparentemente soddisfacente. e magari, cosi' facendo, fino alla prossima svolta del mercato in una direzione che ora neanche possiamo prevedere, qualche cosa potra' guadagnare. ma nn v'e' nulla di certo assolutamente.
