Elementi di analisi tecnica facciamolo a fette

[f4f]

prima di fare, cerco di capire
un anonimo amico mi ha dato una formula, e come hobby la smoto e la rimonto
siccome ho poco tempo sparso qua e là, userò questo thread per i miei appunti
benvenuto a chi vuol partecipare

la formula anonima è :

rem formula

media3=average[3](Close)
media9=average[9](close)
Mom=exponentialaverage[1]((media3-media9)/media3)*100
diffMOM=MOM-MOM[1]

If MOM>MOM[1] then temp1=diffMOM else temp1=0
endif
If MOM<MOM[1] then temp2=diffMOM else temp2=0
endif

sumtemp1=summation[5](temp1)
sumtemp2=summation[5](temp2)
abssumdiff=summation[5](abs(diffMOM))

aa=((sumtemp1[1]-(sumtemp1[1]/5)+temp1)/(abssumdiff[1]-(abssumdiff/5)+abs(diffmom))*100)
bb=((sumtemp2[1]-(sumtemp2[1]/5)+temp2)/(abssumdiff[1]-(abssumdiff/5)+abs(diffmom))*100)
cc=aa-abs(bb)
key=exponentialaverage[3](cc)

rem XTL quarterly expl

stoco=Stochastic[5,3](close)
xtl=average[3](stoco)*2-100

rem Composite momentum
Composit=WeightedAverage[2]((key+xtl)/2)

return Composit

 

[f4f]

media3=average[3](Close)
media9=average[9](close)
Mom=exponentialaverage[1]((media3-media9)/media3)*100
diffMOM=MOM-MOM[1]



media exp di livello 1 (') di due medie semplici rese in peso %: si presta a confronti con indici diversi
un pò come il MACD, ma con medie mooolto più brevi
nota bene: sarebbero da ottimizzare, queste medie ???

si fa poi un momentum di ordine 1 : per forza, già si sono usate delle medie e le si sono anche 'lavorate ' ....

 

[f4f]

media3=average[3](Close)
media9=average[9](close)
Mom=exponentialaverage[1]((media3-media9)/media3)*100
diffMOM=MOM-MOM[1]



media exp di livello 1 (') di due medie semplici rese in peso %: si presta a confronti con indici diversi
un pò come il MACD, ma con medie mooolto più brevi
nota bene: sarebbero da ottimizzare, queste medie ???

si fa poi un momentum di ordine 1 : per forza, già si sono usate delle medie e le si sono anche 'lavorate ' ....

.... ??? perchè fare uno smooth exp di ordine 1 alla % della differenza ???
sarebbe interessante NON fare lo smooth e vedere come va

 

[f4f]

dunque siamo a tre livelli di smooth...

le sma
la exp della diff% della sma
l'alambicco: la pendenza della exp


di fatto qui vedo 'se va giù o su' , e in seguito analizzo di quanto

 

[FeRR@]

Più che altro mi chiedo che senso abbia una exp a 1 periodo........ non serve a nulla....

 

[f4f]

Più che altro mi chiedo che senso abbia una exp a 1 periodo........ non serve a nulla....

grazie per l'intervento

sono perfettamente d'accordo
ma la formula è questa , e credo di aver interpretato bene il significato ( nn conosco il linguaggio )
Mom=exponentialaverage[1]((media3-media9)/media3)*100

imho ?
tanto rumore per nulla, un bel pò di formule incestate una nell'altra per far sembrare chissà che cosa ...
a occhio ( la dissezione non è conclusa) son cose che forse puoi fare con un macd

 

[FeRR@]

Anche io conosco poco quel linguaggio di programmazione, ma se non mi sbaglio, quella riga di formula è una media mobile esponenziale a 1 periodo di (media3-media9)/media3).

Ma calcolare la media mobile esponenziale a 1 periodo di qualsiasi cosa non ha alcun senso, o meglio... ha lo stesso senso di una media mobile semplice a 1 periodo, che ha lo stesso valore del valore stesso.
Bastava tranquillamente calcolare Mom così:
Mom=((media3-media9)/media3)*100

Esattamente, come dicevi te, un macd percentualizzato
DiffMOM poi non è altro che un istogramma macd artigianale, calcolato come momentum a 1 periodo anzichè come differenza tra macd e sua media, ma poco cambia...

 

[f4f]

Anche io conosco poco quel linguaggio di programmazione, ma se non mi sbaglio, quella riga di formula è una media mobile esponenziale a 1 periodo di (media3-media9)/media3).

Ma calcolare la media mobile esponenziale a 1 periodo di qualsiasi cosa non ha alcun senso, o meglio... ha lo stesso senso di una media mobile semplice a 1 periodo, che ha lo stesso valore del valore stesso.
Bastava tranquillamente calcolare Mom così:
Mom=((media3-media9)/media3)*100

Esattamente, come dicevi te, un macd percentualizzato
DiffMOM poi non è altro che un istogramma macd artigianale, calcolato come momentum a 1 periodo anzichè come differenza tra macd e sua media, ma poco cambia...

yess è il signal , o meglio la pendenza del signal del MACD
ma era solo per vedere come formule 'prestigiose' poi siano ben poca cosa

appena posso proseguo


ps:
tempo fa mi ero dilettato a guardare alla pendenza del signal, ma senza numeri .. solo analisi grafica
e non mi pareva male

 

[gipa69]

yess è il signal , o meglio la pendenza del signal del MACD
ma era solo per vedere come formule 'prestigiose' poi siano ben poca cosa

appena posso proseguo


ps:
tempo fa mi ero dilettato a guardare alla pendenza del signal, ma senza numeri .. solo analisi grafica
e non mi pareva male

Tieni conto che per dichiararlo proprietario devi ben dargli delle caratteristiche "uniche"..

 

[f4f]

Tieni conto che per dichiararlo proprietario devi ben dargli delle caratteristiche "uniche"..

ben detto


ma la questione è (anche ma soprattutto) se funziona almeno un pò
a far qualcosa che funziona, almeno un pò, forse son capace anche io
a far qualcosa che funziona davver e sempre .. beh ...
ma per il marketing c'è un'altra sezione



cmq magari mi torna voglia di fare la verifica numerica del mio ''pendenza del signal '' , magari lo chiamo 'il predittore del momentum ''