Elementi di analisi tecnica facciamolo a fette

[f4f]

con quale timeframe?




Su Metastock è necessario creare prima I due indicatori "Key" e XTL quarterly expl" e poi creare il terzo indicatore.
E‟ sufficiente fare il "cut&paste" delle parti in rosso sull‟Indicator Builder del software.
Key
FORMULA
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]MOM:=Mov((Mov(C,3,S)-Mov(C,9,S)),1,E) / Mov(C,3,S) *100;
Mov(
((Ref(Sum(If(MOM>Ref(MOM,-1),MOM-Ref(MOM,-1),0),5),-1)-
(Ref(Sum(If(MOM>Ref(MOM,-1),MOM-Ref(MOM,-1),0),5),-1)/5)+ If(MOM>Ref(MOM,-1),MOM-Ref(MOM,-1),0)) /
(Ref(Sum(Abs(MOM-Ref(MOM,-1)),5),-1) -
(Ref(Sum(Abs(MOM-Ref(MOM,-1)),5),-1)/5) + Abs(MOM-Ref(MOM,-1)))*100) -
Abs(
((Ref(Sum(If(MOM<Ref(MOM,-1),MOM-Ref(MOM,-1),0),5),-1)-
(Ref(Sum(If(MOM<Ref(MOM,-1),MOM-Ref(MOM,-1),0),5),-1)/5)+ If(MOM<Ref(MOM,-1),MOM-Ref(MOM,-1),0)) /
(Ref(Sum(Abs(MOM-Ref(MOM,-1)),5),-1) -
(Ref(Sum(Abs(MOM-Ref(MOM,-1)),5),-1)/5) + Abs(MOM-Ref(MOM,-1)))*100))
, 3, E)
[/FONT][/FONT]XTL quarterly expl
FORMULA
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial](Mov( Stoch(5,3),3,S))*2-100
[/FONT][/FONT]Composite momentum
FORMULA
[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]Mov((Fml( "Key") + Fml( "XTL quarterly expl"))/2,2,W)
[/FONT][/FONT]

premesso che non ho mai usato il composite,
lo strimento si dovrebbe usare su timeframe settimanale-mensile-trimestrale

 

[f4f]

http://www.investireoggi.it/forum/quelli-che-investire-tradare-vt63307-1763.html#post3636982




http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=^VIX

http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=^VXV


http://www.investireoggi.it/forum/quelli-che-investire-tradare-vt63307-1776.html#post3653753

http://www.investireoggi.it/forum/quelli-che-investire-tradare-vt63307-1780.html#post3657166


nota:
aggiungere la volatilità storica 30gg e 60gg e confrontarla con la VI di pari lunghezza


http://www.investireoggi.it/forum/quelli-che-investire-tradare-vt63307-1783.html#post3660215

BofAML Warns VIX-Inversion "Does Not Mean The S&P Correction Is Over" | Zero Hedge


Site Search - Support - StockCharts.com


http://www.investireoggi.it/forum/quelli-che-investire-tradare-vt63307-1784.html#post3661134



VIX and More: Revisiting the VIXXV Ratio
VIX and More: The VIXXV Ratio
VIX and More: Crazy VIXXV Ratio Chart

 

[gipa69]

guardato il grafico... sai come la penso su come regolarizzare il segnale...

 

[f4f]

http://www.investireoggi.it/forum/quelli-che-investire-tradare-vt63307-7102.html#post3654053

ciao f4f io cerco di studiare un po' di VBA perché vorrei imparare a scrivere il codice di una macro in modo che sia più versatile e possa servire anche per altro in futuro. Poi su come passare ad un utilizzo dello spread da qualitativo a quantitativo è un mondo tutto da esplorare. Vorrei ragionare se può essere utile relazionarlo con i tassi a breve ....
Se ti va prendiamolo come un cantiere e ragioniamoci con calma secondo la disponibilità di ognuno.
Ti mando mp con miei contatti. Ti mando anche l' IBAN che se un giorno non sai che fare ci puoi fare un bonifico

Poi cancello per tenere pulito il 3d

ciao Seven
VBA per fare TrSys non è facile ma del tutto fattibile
ma per questo progettino penso di fare tutto sul foglio elettronico: dovendo lavoraci (spero) in tanti, è più semplice per spiegarsi fra noi

oggi non so se riesco a metterci mano, forse domani
appena c'è uno step, vi chiamo

( poi cancello )

 

[f4f]

Is it possible to create a chart of two stocks added together? - s.c.a.n.


Step-by-Step: Creating an Overlapping Comparison Chart


How do I overlay one chart on top of another? : StockCharts.com - Support

 

[f4f]

pochi passi avanti ...
occorre feedback telefonico temo

.... e non riesco ad allegare


.... nemmeno ora

 

[f4f]

provo

... niente ....


Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.

 

[f4f]

.

 

[f4f]

sp500

 

[f4f]

Systems - Howard: Mean reversion RSI - Gondolatok






http://filodiretto30.gruppo.mps.it/...05/16429/CONOSCIAMOILCONODIVOLATILITAxpdf.pdf





Sia un sottostante con valore 100 e volatilita' 60%.
In un mese la volatilita diventa:
Volatilita' 4 settimane = Volatilita' annua * Radice quadrata ( Giorni mese/Giorni anno)
Quindi:
Volatilita' 4 settimane = 0,60 * Radq(20/252 ) = 0,169 [ 20 = giorni in 4 settimane , 252 = Giorni anno, ma il discorso non cambia di molto se, come fai tu si usano 30 giorni mese e 365 giorni anno ]
Allora PA = Prezzo Iniziale + Prezzo Iniziale* Volatilita' 4 settimane = 116,90
PB = Prezzo Iniziale - Prezzo Iniziale * Volatilita' 4 settimane = 83,10
Quindi alla fine delle 4 settimane c'e' il 68,26% di probabilita' che il prezzo sia compreso entro PA e PB, cioe' fra 83,1 e 116,90.