FIB/MIB30.. lunedì 28 Ott... rialzo di 1000 punti...??? (2 lettori)
- Creatore Discussione rubens
- Data di Inizio
rubens
Forumer attivo
x soraya....
ecco il mio Delta..
conosciuto anche come hedge ratio (ovvero rapporto di copertura), rappresenta la relazione del prezzo del derivato rispetto al sottostante.
il valore del Delta è un numero che oscilla tra 0 e 1.. per la opzioni call.. e tra - 1 e 0 per le opzioni put.. per indicare che il premio del put si muove in direzione opposta rispetto ai movimenti del sottostante..
Il delta di un opzione out-off-the-money è un mumero molto piccolo e tende a zero allorquando l'opzione diventa profondamente OTM ;
viceversa.. quando l'opzione diviene profondantamente ITM il suo valore si avvicina in assoluto all'unita'..
Bisogna segnalare... che la volatilita' del titolo sottostante ha un effetto diretto sul Delta di un opzione, infatti se il sottostante è caratterizzato da una volatilita'..elevata il Delta dell'opzione ITM tende ad essere meno elevato.. , mentre viceversa il Delta di un opzione OTM tende ad essere piu' elevato.
Il Delta dipende anche dalla durata residua dell'opzione in quanto, a parita' di altri parametri, un opzione OTM con una settimana di vita residua avra' un Delta piu' basso della opzione OTM con vita residua di 3 mesi, questo perchè che il prezzo corrente raggiunga lo strike sono molte piu' elevate..
Un altro modo di interpretare il Delta e di identificarlo con la probabilita' che ha l'opzione di scadere ITM e di presentare quindi un valore intrinseco alla scadenza...
facciamo anche qui un esempio..
un Delta di 0,33 mi indica il 33% di possibilita' teorica di essere ITM alla scadenza...
Non a caso le opzioni ATM avendo le stesse possibilita' di salire e discendere presentano un Delta di 0,50..
Il Delta viene anche considerato per calcolare le coperture ;
facciamo il classico esempio di un opzione call di 0,50, in questo caso ci possiamo ragionevolmente aspettare che un aumento di una unita' del titolo sottostante faccia aumentare di 0,5 unita' il valore dell'opzione, questo significa che se invece di comprare 1000 azioni della societa' X, vado a compare opzioni call su quella societa' per 2000 azioni, in caso di crescita del titolo otterro' i medesimi guadagni impiegando pero' una cifra minore, mentre se il mercato mi va contro la mia perdita sara' limitata al prezzo di acquisto delle opzioni-.
Il Delta puo' essere usato anche per calcolare la direzionalita' rialzista o ribassista del portafoglio.
In ogni momento il Delta totale del portafoglio è pari alla somma delle sue componenti mentre il sottostante ha sempre un Delta uguale a 1..
da cio' si evince che se fatta la somma il Delta del mio portafoglio è negativo , io ho assunto una posizione ribassista...
Perdonami l'ignoranza... ma mi spieghi il tuo Delta 12 sul FIB ???
com'era tra 21000 e 18700.. ci sono 12 delta..?????
...
ciao
ecco il mio Delta..
conosciuto anche come hedge ratio (ovvero rapporto di copertura), rappresenta la relazione del prezzo del derivato rispetto al sottostante.
il valore del Delta è un numero che oscilla tra 0 e 1.. per la opzioni call.. e tra - 1 e 0 per le opzioni put.. per indicare che il premio del put si muove in direzione opposta rispetto ai movimenti del sottostante..
Il delta di un opzione out-off-the-money è un mumero molto piccolo e tende a zero allorquando l'opzione diventa profondamente OTM ;
viceversa.. quando l'opzione diviene profondantamente ITM il suo valore si avvicina in assoluto all'unita'..
Bisogna segnalare... che la volatilita' del titolo sottostante ha un effetto diretto sul Delta di un opzione, infatti se il sottostante è caratterizzato da una volatilita'..elevata il Delta dell'opzione ITM tende ad essere meno elevato.. , mentre viceversa il Delta di un opzione OTM tende ad essere piu' elevato.
Il Delta dipende anche dalla durata residua dell'opzione in quanto, a parita' di altri parametri, un opzione OTM con una settimana di vita residua avra' un Delta piu' basso della opzione OTM con vita residua di 3 mesi, questo perchè che il prezzo corrente raggiunga lo strike sono molte piu' elevate..
Un altro modo di interpretare il Delta e di identificarlo con la probabilita' che ha l'opzione di scadere ITM e di presentare quindi un valore intrinseco alla scadenza...
facciamo anche qui un esempio..
un Delta di 0,33 mi indica il 33% di possibilita' teorica di essere ITM alla scadenza...
Non a caso le opzioni ATM avendo le stesse possibilita' di salire e discendere presentano un Delta di 0,50..
Il Delta viene anche considerato per calcolare le coperture ;
facciamo il classico esempio di un opzione call di 0,50, in questo caso ci possiamo ragionevolmente aspettare che un aumento di una unita' del titolo sottostante faccia aumentare di 0,5 unita' il valore dell'opzione, questo significa che se invece di comprare 1000 azioni della societa' X, vado a compare opzioni call su quella societa' per 2000 azioni, in caso di crescita del titolo otterro' i medesimi guadagni impiegando pero' una cifra minore, mentre se il mercato mi va contro la mia perdita sara' limitata al prezzo di acquisto delle opzioni-.
Il Delta puo' essere usato anche per calcolare la direzionalita' rialzista o ribassista del portafoglio.
In ogni momento il Delta totale del portafoglio è pari alla somma delle sue componenti mentre il sottostante ha sempre un Delta uguale a 1..
da cio' si evince che se fatta la somma il Delta del mio portafoglio è negativo , io ho assunto una posizione ribassista...
Perdonami l'ignoranza... ma mi spieghi il tuo Delta 12 sul FIB ???
com'era tra 21000 e 18700.. ci sono 12 delta..?????
...
ciao
Soraya2
Forumer attivo
rubens ha scritto:in attesa che il soraya, mi risponda sui 12 Delta del Fib..
noto che al momento il FIB ha performato di 600 p...
ne mancherebbero altri 400.. al mio tp in oggetto..
cmq. sull'orario siamo abbastanza tirati...
pero'.. mancano 400 p.
saluti
delta = differenza di prezzzo oppure incremento o decremento %
oppure beh se non l'hai ancora capito visto il contesto in cui l'ho scritto è un tuo problema
poi rubino io non faccio lo scalper
quanto alle tue anolisi
....... beh sei poco elegante 
visto che io non ho mai rilanciato le tue profetiche letture uno che a 21mila vedeva disatri ora a 23600 vedi rally.. che dirti su vai a giocare con chi ne ha voglia . ricorda che cmq vada lo chiudero bene
ciao spiritoso
ps il delta è anche una diramazione fluviale
Il Piadinaro
Forumer attivo
Bhe Rubens,viste le chiusure americani non è che hai fatto sfracelli?
Quanto sei riuscito a portare a casa di questi 600 punti di rialzo?
A meno che tu non riesca a comprare a mercati chiusi,comunque se arrivi al tgt finale sarò qui a dirti bravo.
Andando solo short io un paio di pagnottelle le ho portate a casa,adesso sono short di 1 a 24040(batte 24120),spero tanto che ti sbagli....
Ciao
Quanto sei riuscito a portare a casa di questi 600 punti di rialzo?
A meno che tu non riesca a comprare a mercati chiusi
,comunque se arrivi al tgt finale sarò qui a dirti bravo. Andando solo short io un paio di pagnottelle le ho portate a casa,adesso sono short di 1 a 24040(batte 24120),spero tanto che ti sbagli....
Ciao
rubens
Forumer attivo
hei ragazzi... sull'oggetto del mio post ci sono 3 punti interrogativi...
non era certo nelle mie intezione invierire su chi è corto...
ho aperto un tema di discussione su una analisi redatta dal sottoscritto..- sabato...
è postata sul forum. con nalisi e grafico...
http://www.network54.com/Hide/Forum/198610
pertanto chiedo scusa se ho dato questa impressione...
un saluto
non era certo nelle mie intezione invierire su chi è corto...
ho aperto un tema di discussione su una analisi redatta dal sottoscritto..- sabato...
è postata sul forum. con nalisi e grafico...
http://www.network54.com/Hide/Forum/198610
pertanto chiedo scusa se ho dato questa impressione...
un saluto
Soraya2
Forumer attivo
Il Piadinaro ha scritto:Bhe Rubens,viste le chiusure americani non è che hai fatto sfracelli?
Quanto sei riuscito a portare a casa di questi 600 punti di rialzo?
A meno che tu non riesca a comprare a mercati chiusi
Andando solo short io un paio di pagnottelle le ho portate a casa,adesso sono short di 1 a 24040(batte 24120),spero tanto che ti sbagli....
Ciao
CIAO PAOLINO
SE COMPERAVA AL< 23800 24190< MINIMO ERANO O SAREBBERO 400TICK VEDIAMO QUANTI NE FARà ALL INGIU OPPURE MEGLIO NON DIRLO CMQ NON CHIEDERE SCUSA IN QUEL MODO è SOLO UNA PRESA IN GIRO E VISTO CHE NON HO TEMPO DA PERDERE TI SALUTO
PS IL BUND HA APERTO IN GUP UP ORA SE LO CHIUDE NOI CHIUDEREMO IL NS RITENGO SIA MENO RISKIOSO SHORTARLO ANCHE SE AD ORA SONO IN MINUS MA PERSEVERO NON SONO UNA MANCIATA DI TICK CHE MI CAMBIANO LA LETTURE TIM STRAIPER STM PEGGIO ED N ABBIAMO GIA UN 25% DI MIB 30 ENI HA FATTO UN CLOSED WEEKLY VERAMNETE BRUTTTO
CI AREBBERO ALTRE CONSIDERAZIONI MA SAREBBE TEMPO PERSO
rubens
Forumer attivo
Soraya ha scritto:Il Piadinaro ha scritto:Bhe Rubens,viste le chiusure americani non è che hai fatto sfracelli?
Quanto sei riuscito a portare a casa di questi 600 punti di rialzo?
A meno che tu non riesca a comprare a mercati chiusi
Andando solo short io un paio di pagnottelle le ho portate a casa,adesso sono short di 1 a 24040(batte 24120),spero tanto che ti sbagli....
Ciao
CIAO PAOLINO
MEGLIO NON DIRLO CMQ NON CHIEDERE SCUSA IN QUEL MODO è SOLO UNA PRESA IN GIRO E VISTO CHE NON HO TEMPO DA PERDERE TI SALUTO
PS IL BUND HA APERTO IN GUP UP ORA SE LO CHIUDE NOI CHIUDEREMO IL NS RITENGO SIA MENO RISKIOSO SHORTARLO ANCHE SE AD ORA SONO IN MINUS MA PERSEVERO NON SONO UNA MANCIATA DI TICK CHE MI CAMBIANO LA LETTURE TIM STRAIPER STM PEGGIO ED N ABBIAMO GIA UN 25% DI MIB 30 ENI HA FATTO UN CLOSED WEEKLY VERAMNETE BRUTTTO
CI AREBBERO ALTRE CONSIDERAZIONI MA SAREBBE TEMPO PERSO
Soraya... la mia è ed era un analisi... di brevissimo non era un buy... ho messo i punti interrogativi apposta..
ti invito a leggere
http://www.network54.com/Hide/Forum/198610
ciao