buongiorno Enrico,
l'indicatore ciclico perfetto purtroppo non esiste, l'altro giorno scrivevo che vanno interpretati ed ora ti spiego come la penso.
gli oscillatori spesso ci prendono in giro perchè sono tarati per valori costanti, invece i cicli oscillano in durata e saltano dal 2 al 3 tempi in continuazione.....
Un grafico con un esempio.
PREMESSA: ho segnato "IGNORANTEMENTE" solo i segnali del bressert dove hanno dato max e min.
Se guardiamo il t+7 2012-2016 io conto 3 annuali se invece guardiamo il secondo dal minimo della brexit ne troviamo uno solo molto lungo che sembra essere agli sgoccioli, il bressert tarato per il 2 tempi(secondo dall'alto) classico (4 cicli 2+2) sul 3° annuale avrebbe dato un falso segnale, mentre quello tarato sul 3 tempi sarebbe stato molto preciso.
Più passa il tempo e più sono convinto che 1/2 tecniche da sole non bastano, ho inserito nel grafico quelle che credo di aver capito essere le vostre ipotesi sul conteggio di medio, ti prego di modificarlo se ho sbagliato qualcosa, la cosa che a me salta all'occhio guardando questo grafico è la divergenza che c'è da 4 mesi tra i prezzi e l'oscillatore annuale.
Questa situazione è potenzialmente pericolosa perchè richiama un veloce riallineamento e bello sarebbe capire chi seguirà chi

, in ogni caso i cicli sono dettati dal tempo e se, per il momento, ignoriamo il periodo 2009-2012 questo t+8 ha già superato il 50% del suo sviluppo ed entrambi gli oscillatori del t+7 sono in aree di max.
In un ottica long di medio/lungo a mio parere sarebbe più salutare una correzione a scaricare tutto e poi su liberi da ogni vincolo verso valori importanti.