Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[brakkobaldo]

Il Btp itaglia restituisce cedole generosissime oltre il 5% semestrale ed è più conveniente rispetto ai TF finché l’inflazione rimarrà elevata. Nel momento in cui dovesse rientrare attorno al 2% a quel punto sarebbe più conveniente un normale tasso fisso.
pertanto è impossibile dire quale sarà lo strumento più conveniente . Il mercato scommette su una futuro raffreddamento dei prezzi , con relativo taglio dei tassi. Se tra un anno questo scenario si materializzerà , troveremo i Btp itaglia ad un prezzo inferiore rispetto all’attuale ed il tf ( in particolare il decennale/ lunghi) a prezzi significativamente superiori rispetto agli attuali.
è pertanto consigliabile al più avere entrambi , sicuramente la curva italica sulla scadenza decennale con rendimento al 4.5 è giudicata dai più molto interessante e come detto più volte a questi livelli va comprata

Buongiorno,
mi permetto di inserirmi nel discorso. I BTP Italia sono indicizzati all'indice FOI (qua trovate i dati ISTAT Statistiche Istat)
partendo dal presupposto che è difficile sapere come sarà il futuro, ci è però concesso di vedere quali solo le tendenze
dai dati sappiamo che per i mesi da marzo a agosto 2022 la crescita dell'indice è stata mediamente del 0,7 punti mensili (l'indice è passato da 108,8 a 113,2) poi dopo un mese di sosta (settembre2022) ad ottobre e novembre è passato a 117,9 + 4,7 punti. Dopodichè ha iniziato a crescere a ritmi più lenti (0,2-0,3 mensile). SE questa tendenza continuasse, ogni mese che passa "scaricheremmo" un 0,7 medio e caricheremmo un 0,2-0,3 il che ci porterebbe a ridurre la crescita dell'indice FOI (che per i BTP Italia mi risulta venga preso per gli ultimi 12 mesi rolling) di 0,4-0,5 punti mese per poi avere un crollo della crescita ad ottobre.

Premetto che non sono certezze, ma tendenze e quindi tutto è possibile, ma mi sembra che comprare btp italia oggi sia una scelta più azzardata di un btp tradizionale.

 

[brakkobaldo]

Buongiorno,
mi permetto di inserirmi nel discorso. I BTP Italia sono indicizzati all'indice FOI (qua trovate i dati ISTAT Statistiche Istat)
partendo dal presupposto che è difficile sapere come sarà il futuro, ci è però concesso di vedere quali solo le tendenze
dai dati sappiamo che per i mesi da marzo a agosto 2022 la crescita dell'indice è stata mediamente del 0,7 punti mensili (l'indice è passato da 108,8 a 113,2) poi dopo un mese di sosta (settembre2022) ad ottobre e novembre è passato a 117,9 + 4,7 punti. Dopodichè ha iniziato a crescere a ritmi più lenti (0,2-0,3 mensile). SE questa tendenza continuasse, ogni mese che passa "scaricheremmo" un 0,7 medio e caricheremmo un 0,2-0,3 il che ci porterebbe a ridurre la crescita dell'indice FOI (che per i BTP Italia mi risulta venga preso per gli ultimi 12 mesi rolling) di 0,4-0,5 punti mese per poi avere un crollo della crescita ad ottobre.

Premetto che non sono certezze, ma tendenze e quindi tutto è possibile, ma mi sembra che comprare btp italia oggi sia una scelta più azzardata di un btp tradizionale.

Giusto per ragionare, questo è l'andamento di un vecchio BTP italia. Negli ultimi 14 mesi ha perso un 10% circa del suo valore di mercato a fronte di cedole erogate per poco meno del 10% lordo. Si è difeso meglio di un BTP tradizionale di pari scadenza (che ha perso 8,5% a fronte di 1,5% di cedole incassate)

, ma cmq chi l'avesse preso al primo di gennaio 2022 oggi farebbe pari e patta

 

[brakkobaldo]

Buongiorno,
mi permetto di inserirmi nel discorso. I BTP Italia sono indicizzati all'indice FOI (qua trovate i dati ISTAT Statistiche Istat)
partendo dal presupposto che è difficile sapere come sarà il futuro, ci è però concesso di vedere quali solo le tendenze
dai dati sappiamo che per i mesi da marzo a agosto 2022 la crescita dell'indice è stata mediamente del 0,7 punti mensili (l'indice è passato da 108,8 a 113,2) poi dopo un mese di sosta (settembre2022) ad ottobre e novembre è passato a 117,9 + 4,7 punti. Dopodichè ha iniziato a crescere a ritmi più lenti (0,2-0,3 mensile). SE questa tendenza continuasse, ogni mese che passa "scaricheremmo" un 0,7 medio e caricheremmo un 0,2-0,3 il che ci porterebbe a ridurre la crescita dell'indice FOI (che per i BTP Italia mi risulta venga preso per gli ultimi 12 mesi rolling) di 0,4-0,5 punti mese per poi avere un crollo della crescita ad ottobre.

Premetto che non sono certezze, ma tendenze e quindi tutto è possibile, ma mi sembra che comprare btp italia oggi sia una scelta più azzardata di un btp tradizionale.

Minchiata sono 6 mesi rolling, quindi la famosa battuta d'arresto l'avremo già ad aprile2023

 

[grinder]

Tecnicamente potrebbe starci che siamo già in 'c*, con ortodosso di 'e3 corta = 'b* in mattinata al primo target. Altrimenti se estende, tra domani e dopodomani si chiude al target più in basso.

Difatti avevamo chiuso Siamo andati oltre il max x4 (ipotesi rossa di correttiva) per cui scongiurato il successivo a 111,50, almeno per ora.
'd5 in chiusura, manca una 'e5 = a3/w3 e il massimo sta a 114,30 (ovvio parliamo di max ortodossi).

 

[leosoier]

Grazie leosoier, quindi dai 27900 si starebbe scendendo in abc per poi fare l'ultimo top tra 28000 e 30000?

Speriamo che sia un movimento in abc (o wxy) e che consumi il suo "tempo". Tante salite son partite con la 5ina illudendo per un zzg/impulso, ma poi sono scesi lo stesso. 28-30mila?
Calma non si sa, è ancora troppo presto per dirlo.

 

[Fernando'S]

leggo adesso:
Il BTP decennale anch’esso in corso di emissione è invece la settima tranche con Codice ISIN IT0005518128 e scadenza il 1 maggio 2033. Il titolo offerto per un importo compreso tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro offre una cedola annuale al 4,4% che verrà pagata il 1° maggio 2023.
ho messo ordine buy a 98,5 valido una settimana

 

[grinder]

Prime due strutture penso entrambe completate
3-3-5 / 3-3-3

 

[foo fighter]

Perché l'inflazione torna a fare paura e c'è il rischio che resti alta a lungo

Dopo mesi di rasserenamento è tornata la paura per l'inflazione. Gli ultimi dati paventano il rischio di una crescita dei prezzi alta.

www.investireoggi.it

che stia cambiando la narrativa? occhio che se succede parte un inversione almeno di medio

 

[robdey]

Buona domenica,
ci avviciniamo alle date ipotizzate per un minimo intermedio sui BTP, sul primo minimo di questo T+4 3 tempi le date erano in anticipo sul reale minimo fatto, è possibile quindi che anche in questo caso possano allungare di qualche giorno come suggeriscono anche gli oscillatori.
In ogni caso il minimo "profondo" dovrebbe essere il terzo verso i primi di maggio o primi di giugno a seconda dei 2 BTP pluriennali.

 

[robdey]

Oscillatori e velocità centrate:
L'oscillatore day è girato al ribasso a segnare che il top del T+2 è stato fatto, sul frame settimanale dei 3 oscillatori il più aggressivo è già girato e manca poco per far girare gli altri 2.
Vien da se che se si confermerà inversione anche sul frame settimanale ci sono ottime probabilità che il top del T+3 inverso sia già stato fatto, le velo centrate segnano massimo fatto per T+3 e T+4 ma queste vanno prese con più leggerezza vista la loro costruzione.

Dal punto di vista setup siamo girati up sul settimanale e sul mensile con un top in teoria atteso per settimana prossima che cade anche nel nuovo mese di setup marzo.
Concludendo: fase di ribasso di breve avviata ma sarà da monitorare la discesa per capire se sarà poco profonda e si ripartirà per un nuovo top veloce e marginale rispetto a quello già fatto ( ipotesi di onda 4 del conteggio postato qui ) oppure se il ribasso di chiusura del T+4 è già avviato ed in questo caso su inverso è possibile la ripartenza di un T+5.
Le date dei btp per ora non sono da modificare e le considererò ancora buone anche con qualche giorno di scarto.