Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[domenicotto1]

1) Sulla Cina sizes ridotte, mi raccomando!
2) NON shortate i Btp, per carità! E' un'operatività suicida. I Btp sono destinati a dare ancora soddisfazioni.

io ho shortato da 111,70 , ed ho stoppato quasi subito, ma ora con due mediate son short a 118,60 , certamente arrivato li' scarichero' , la parte in eccceso e terro' solo piu' una parte anche perche come si sa' da piu' parti si dice che sul mercato si da' troppo per scontato che il 2024 , sara' un anno di piu' ribassi dei tassi, allego un oscilattore che uso molto su btp ,

 

[valgri]

io ho shortato da 111,70 , ed ho stoppato quasi subito, ma ora con due mediate son short a 118,60 , certamente arrivato li' scarichero' , la parte in eccceso e terro' solo piu' una parte anche perche come si sa' da piu' parti si dice che sul mercato si da' troppo per scontato che il 2024 , sara' un anno di piu' ribassi dei tassi, allego un oscilattore che uso molto su btp ,

In effetti l'oscillatore è tiratissimo ...

 

[Fernando'S]

fatto oggi il meno 23% sul btp 51 , sotto c'è il meno 38% e l, area di onda iv

 

[il fattore umano]

Scusate l'ignoranza, ma ormai mi sono lanciato nel gran mondo della finanza internazionale e mondiale.

anche perche come si sa' da piu' parti si dice che sul mercato si da' troppo per scontato che il 2024 , sara' un anno di piu' ribassi dei tassi

Anche dalla regia mi dicono che i tassi non scenderanno facilmente e che le obbligazioni, adesso, sono sopravvalutate (anche se una parte va cassettata per le cedole e per la fine del 2024).
L'operatività corretta, però, non è lo short sui Btp, perché tale scelta equivale a dare una testata a un treno in corsa: si rischia di essere spazzati via, a meno che il treno non riesca a frenare e a evitare l'impatto.

L'operatività corretta per proteggersi, secondo la regia, è comprare dollari: se i tassi non scenderanno, il dollaro si apprezzerà.
Il consiglio è un Etf che non posto né posterò.

Se io volessi comprare dollari con PowerDesk di Fineco, come devo fare?
Posso shortare il cross euro/dollaro sul Forex?

1,11/1,12 euro è per la regia livello a cui comprare dollari per tutelarsi dal mancato abbassamento dei tassi da parte della Fed (con tassi d'interesse alti, infatti, il dollaro si apprezzerà).

Qualcuno sa darmi qualche consiglio al riguardo?

Posto il Forex: 1,11/1,12 euro è un'area di resistenza del cross euro/dollaro.
Se shorto il cross euro/dollari, pongo in atto un'operazione equivalente all'acquisto di dollari?

 

[Zooey!]

Scusate l'ignoranza, ma ormai mi sono lanciato nel gran mondo della finanza internazionale e mondiale.

Anche dalla regia mi dicono che i tassi non scenderanno facilmente e che le obbligazioni, adesso, sono sopravvalutate (anche se una parte va cassettata per le cedole e per la fine del 2024).
L'operatività corretta, però, non è lo short sui Btp, perché tale scelta equivale a dare una testata a un treno in corsa: si rischia di essere spazzati via, a meno che il treno non riesca a frenare e a evitare l'impatto.

L'operatività corretta per proteggersi, secondo la regia, è comprare dollari: se i tassi non scenderanno, il dollaro si apprezzerà.
Il consiglio è un Etf che non posto né posterò.

Se io volessi comprare dollari con PowerDesk di Fineco, come devo fare?
Posso shortare il cross euro/dollaro sul Forex?

1,11/1,12 euro è per la regia livello a cui comprare dollari per tutelarsi dal mancato abbassamento dei tassi da parte della Fed (con tassi d'interesse alti, infatti, il dollaro si apprezzerà).

Qualcuno sa darmi qualche consiglio al riguardo?

Posto il Forex: 1,11/1,12 euro è un'area di resistenza del cross euro/dollaro.
Se shorto il cross euro/dollari, pongo in atto un'operazione equivalente all'acquisto di dollari?

Vedi l'allegato 728287

Scusate l'ignoranza, ma ormai mi sono lanciato nel gran mondo della finanza internazionale e mondiale.

Anche dalla regia mi dicono che i tassi non scenderanno facilmente e che le obbligazioni, adesso, sono sopravvalutate (anche se una parte va cassettata per le cedole e per la fine del 2024).
L'operatività corretta, però, non è lo short sui Btp, perché tale scelta equivale a dare una testata a un treno in corsa: si rischia di essere spazzati via, a meno che il treno non riesca a frenare e a evitare l'impatto.

L'operatività corretta per proteggersi, secondo la regia, è comprare dollari: se i tassi non scenderanno, il dollaro si apprezzerà.
Il consiglio è un Etf che non posto né posterò.

Se io volessi comprare dollari con PowerDesk di Fineco, come devo fare?
Posso shortare il cross euro/dollaro sul Forex?

1,11/1,12 euro è per la regia livello a cui comprare dollari per tutelarsi dal mancato abbassamento dei tassi da parte della Fed (con tassi d'interesse alti, infatti, il dollaro si apprezzerà).

Qualcuno sa darmi qualche consiglio al riguardo?

Posto il Forex: 1,11/1,12 euro è un'area di resistenza del cross euro/dollaro.
Se shorto il cross euro/dollari, pongo in atto un'operazione equivalente all'acquisto di dollari?

Vedi l'allegato 728287

non entro nel merito se sia o meno il caso di mettersi long sul dollaro. Ma potresti farlo con un ETN (anche in leva) JE00B3RNTN80. Parlo di una strategia long dollaro e short euro. Oppure acquistando un'obbligazione in dollari di una emittente italiana. Tre anni fa ho fatto un +10% con una obbligazione di Intesa San Paolo, grazie proprio all'apprezzamento del dollaro (quando crollò l'euro). Il valore dell'obbligazione alla vendita era uguale a quello con cui avevo acquistato, ho guadagnato sul cambio

 

[alayasf]

... se i tassi non scenderanno, il dollaro si apprezzerà.

Mi piacerebbe capire perché.
Anzi, secondo me è il contrario, il dollaro si apprezzerà solo se i tassi qui in Europa scenderanno più velocemente che negli Stati Uniti.
Oppure a fronte di scossoni sovranisti qui in Europa (che non escludo, ma è un'altra storia)

 

[il fattore umano]

Mi piacerebbe capire perché.
Anzi, secondo me è il contrario, il dollaro si apprezzerà solo se i tassi qui in Europa scenderanno più velocemente che negli Stati Uniti.
Oppure a fronte di scossoni sovranisti qui in Europa (che non escludo, ma è un'altra storia)

In Usa i tassi sono più alti che in Europa.
A tassi alti corrisponde, di solito, una moneta forte.
L'indebolimento del dollaro sconta un futuro abbassamento dei tassi.
Per questo l'investimento in dollari, secondo la regia, avrebbe una funzione assicurativa di copertura.
Si resta long di Btp (ancora 2/3 sono in portafoglio), ma ci si copre con i dollari.
Se i Btp crescono (cioè se i tassi scendono), si vendono i dollari in perdita e si guadagna sui Btp.
Se i tassi non scendono, le perdite sui Btp (o parte di esse) saranno coperte dal guadagno dei dollari (che poi saranno riconvertiti in Btp a prezzi minori).

Cioè, la vendita di 1/3 dei Btp di ieri andrebbe investita tutta in dollari per coprire i restanti 2/3 di Btp.

Dalla regia son ganzi

 

[il fattore umano]

Il TS chiude l'anno LONG.

Però il prossimo anno bisognerà stare molto in guardia, perché prima o poi si entrerà nella fase discendente del ciclo in corso, come @robdey ci ha ricordato ieri.

Quest'anno, però, è stato l'anno dei BTP e delle obbligazioni, che alla fine hanno fatto un rally mostruoso.

 

[Jumpy72]

In Usa i tassi sono più alti che in Europa.
A tassi alti corrisponde, di solito, una moneta forte.
L'indebolimento del dollaro sconta un futuro abbassamento dei tassi.
Per questo l'investimento in dollari, secondo la regia, avrebbe una funzione assicurativa di copertura.
Si resta long di Btp (ancora 2/3 sono in portafoglio), ma ci si copre con i dollari.
Se i Btp crescono (cioè se i tassi scendono), si vendono i dollari in perdita e si guadagna sui Btp.
Se i tassi non scendono, le perdite sui Btp (o parte di esse) saranno coperte dal guadagno dei dollari (che poi saranno riconvertiti in Btp a prezzi minori).

Cioè, la vendita di 1/3 dei Btp di ieri andrebbe investita tutta in dollari per coprire i restanti 2/3 di Btp.

Dalla regia son ganzi

La logica è chiara e interessante , ho qualche perplessità . I tassi potrebbero muoversi in sincrono e il cambio euro dollaro lateralizzare . A quel punto potremmo perdere valore con i btp e trovarci un gruzzolo in dollari che dovremmo cambiare di nuovo in euro per eventualmente investirli su bond euro a prezzi più convenienti , perdendo (due volte) lo spread bid ask sul cambio.
Inoltre i tassi in us sono più alti che da noi , magari tagliano loro e noi noi e a quel punto potremmo vedere btp stabili e dollaro che perde valore.
In linea teorica l’operazione ha un senso , mi pare che però non sia esente da rischi .

Per me giustissimo vendere una quota ( anche io ho venduto circa un terzo a valore di quello che avevo accumulato nei mesi precedenti) , la copertura mi lascia qualche dubbio. Personalmente preferisco tenere la liquidità per una gestione più dinamica dei portafoglio e poter sfruttare opportunità che via via si presentano

 

[alayasf]

... I tassi potrebbero muoversi in sincrono e il cambio euro dollaro lateralizzare .

È la cosa più probabile.
l'Europa non può permettersi un cambio troppo sfavorevole.
Sono andati in sincrono quando era il momento di alzare. Andranno in sincrono ora che è il momento di abbassare .

Mi piace invece l'idea Cina
Non credo ci siano rischi a livello geopolitico (anzi.. se qualche scossone dovesse esserci sarà qui in Europa). Ho messo dentro pochissimo, ma pronto a incrementare se le media mobili dovessero incrociare. Vedi post 18099.