Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[Fernando'S]

@Tolomeo diceva di calcolare la skew NON da inizio giornata, ma in corrispondenza dei massimi e dei minimi dei movimenti.
Nei trades che ho fatto io con questo metodo calcolavo la skew da inizio giornata: sono trades "sicuri", ma non sono tanti in un mese (solo 4 o 5).
Gli altri trades - come quello che si poteva fare oggi - sono più aleatori, più rischiosi.

ovviamente non si sa, prima, quando un movimento è un max o un min
ma, se la skew cresce sopra i 40 punti in corrispondenza di un attrattore, l'indizio è buono

 

[il fattore umano]

ovviamente non si sa, prima, quando un movimento è un max o un min
ma, se la skew cresce sopra i 40 punti in corrispondenza di un attrattore, l'indizio è buono

Bisogna procedere per indizi.
Però, se si segue un po' questo metodo, si vedranno anche i trades "sicuri": quelli sono proprio evidenti.

 

[il fattore umano]

Per trade sicuro intendo una configurazione come quella del 18 aprile.
Metto il filmato.
Il movimento è stato simile a quello di stamattina, quando @Quarantenne mi ha chiesto un'interpretazione dei volumi.
Nel caso qui postato, il long era certo al 99%.
Non ci sono molte configurazioni simili al mese, però 4 o 5 volte si verificano.

 

[il fattore umano]

Tra l'altro, se si trova una configurazione come quella appena postata (18 aprile), il target è la sd1, perché il rimbalzo è davvero forte.
Stamattina il trade era più rischioso, più aleatorio e io ho lasciato perdere (siamo anche in periodo festivo).

 

[Fernando'S]

il 18 aprile alle 10.24 la skew era di ben +100 punti
....non capita spesso purtroppo

 

[il fattore umano]

il 18 aprile alle 10.24 la skew era di ben +100 punti
....non capita spesso purtroppo

Lo so, però in quel caso il trade era praticamente a colpo sicuro.
Il metodo funziona, bisogna però testarlo.

Stamattina si poteva entrare, però bisognava inserire uno stop-loss.
A questo punto occorre un backtest, per capire se il metodo funziona davvero.
Ma non è semplice l'elaborazione di un tale TS.

Per altro, se fosse davvero possibile elaborare un TS, a questo punto si potrebbe calcolare un valore statistico attendibile per la skew.

 

[emiliano_mydividend.eu]

ah ma è un anno che state in ballo con lo skew e il vwap... ora ho visto
ma Alcess poi che ha detto alla fine? ho visto che aveva VT !!

 

[il fattore umano]

ah ma è un anno che state in ballo con lo skew e il vwap... ora ho visto
ma Alcess poi che ha detto alla fine? ho visto che aveva VT !!

Un anno fa ho studiato il metodo bene.
Poi però non l'ho più utilizzato perché non potevo stare davanti al pc tutto il giorno.
Adesso ho tempo libero e guardo i grafici.

 

[emiliano_mydividend.eu]

Lo so, però in quel caso il trade era praticamente a colpo sicuro.
Il metodo funziona, bisogna però testarlo.

Stamattina si poteva entrare, però bisognava inserire uno stop-loss.
A questo punto occorre un backtest, per capire se il metodo funziona davvero.
Ma non è semplice l'elaborazione di un tale TS.

Per altro, se fosse davvero possibile elaborare un TS, a questo punto si potrebbe calcolare un valore statistico attendibile per la skew.

il ts secondo me è banale, avessi il PVP su VT sarebbe fatto in poco tempo.
Almeno il segnale, poi perfezionarlo è un altro discorso...

 

[il fattore umano]

Intanto gli oscillatori si stanno scaricando, con i prezzi che lateralizzano.
Non perdiamo d'occhio il multiday.