Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

Ciao Fattore.
Ma il TS su Powerdesk che algoritmo usa?
Immagino non sia lo stesso di PRT.
Io in questo momento sto fermo.
Almeno fin dopo le elezioni.
No, gli indicatori sono gli stessi, però le piattaforme sono diverse e, quando i prezzi sono al limite, ci possono essere segnali divergenti (bastano 2 cent. per fare la differenza).

Io ho seguito il TS e sono andato LONG.
 
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Curioso ... :D


THE JANUARY EFFECT
Una delle rare verità universali sui mercati è che “sapere ciò che sanno tutti è come non sapere nulla”. In altre parole, se fosse facile fare i soldi con i luoghi comuni, sarebbero tutti milionari in vacanza. Il cosiddetto “january effect” (“effetto gennaio”) è la convinzione diffusa che il mese di gennaio in borsa sia positivo e abbia un significato forte nel predire l’andamento del mercato azionario per il resto dell’anno solare. Questo fenomeno è particolarmente marcato nella prima settimana, o meglio tra l’ultimo giorno di contrattazione nel dicembre dell’anno precedente e il quinto giorno di borsa del nuovo anno nel mese di gennaio. L’ “effetto gennaio” ha origine sul mercato USA ed è semplicemente il risultato della vendita per ragioni fiscali delle posizioni in perdita, che induce gli investitori di Wall Street a vendere le loro posizioni in perdita alla fine di dicembre. L’ “effetto gennaio” è basato sull’idea che questi titoli, che sono stati venduti per realizzare i vantaggi fiscali sulle perdite, siano a sconto rispetto al loro valore di mercato. Questa apparente anomalia è stata notata all’inizio degli anni ’80 e ampiamente studiata e documentata, anche a livello accademico. In realtà, una semplice comparazione sugli indici americani evidenzia come questa stastitica non sia assolutamente significativa per Dow, S&P e NASDAQ, che registrano per la prima settimana e in generale per il mese di gennaio percentuali di chiusure positive esattamente in linea con la loro media globale (circa il 60%). In termini di salita percentuale, invece, il NASDAQ risulta di gran lunga la “scelta migliore” per chi vuole basarsi su questo singolo concetto. Una seconda regoletta spesso applicata al gennaio borsistico è quella del “1-10-31”. Si prendono in considerazione il segno del primo giorno di contrattazioni (1) e la posizione rispetto a (1) sia della chiusura della seconda settimana (10) che di quella del mese (31). Se (1) è positivo, (10) è superiore a (1) e (31) è superiore a (10), allora è piena conferma statistica positiva. Altrimenti, scenari variabili di conseguenza. Per ora abbiamo un (1) di segno positivo, il che non è male.
Uscendo dal ristretto campo di indicazioni relative al mese di gennaio, si possono estrapolare per il 2020 (sempre basandosi sul mercato USA: l’Italia non risulta avere autonomia comportamentale significativa) alcune osservazioni interessanti e – forse – anche più utili per l’investitore. La prima riguarda il quarto anno del mandato presidenziale USA, che è statisticamente positivo anche se non il piu’ positivo (che è il terzo: quello appena finito). La seconda riguarda il ciclo quadriennale. Ebbene, dagli anni ‘60 ad oggi gli anni di “ritmo 4” con il 2020 (quindi: 2016, 2012, 2008, 2004, 2000, 1996, 1992 ecc.) hanno quasi sempre chiuso sul mercato USA (guardando l’indice S&P 500) con segno positivo. Le eccezioni, tuttavia, sono state solo due ma micidiali: 2000 (il Top del Bull Market ciclico e secolare degli anni ’90) e 2008 (la Grande Crisi). Entrambe queste eccezioni sono legate a triplo nodo con la conclusione di un ciclo economico e la conseguente recessione, con eccessi insostenibili e con una serie di eventi esogeni (quindi i tipici “Black Swans”, cioè gli eventi davvero imprevedibili). Questa è dunque la principale istanza dell’investitore nel 2020 sui mercati azionari: levarsi dal “noise” di breve periodo per concentrarsi sulle macrovariabili profonde, in primis il ciclo economico USA che resta il motore trainante. Giusto per capirci: l’Europa 20 anni fa generava il 30% del PIL mondiale, oggi è scesa al 15%. E la “decade facile”, quella della easy money per tutti, è finita. Prendiamone atto, senza drammi ma con il coraggio di cambiare atteggiamento di fronte alla volatilità, che da nemica – vista la situazione - si è fatta amica.

Giorno 10 superiore al primo giorno di borsa :eek:
 
Sicuramente da tenere in considerazione, e poi la fonte da cui li hai presi non sbaglia!
Se leggo bene Aleale ipotizza un T+6 3 tempi con 3 T+4 da 160gg e nel secondo caso invece un T+6 2 tempi con il primo annuale ancora in vita che dovrebbe terminare con questo T+4 che è il primo Btp del mio post.
 
3° ciclo a 2gg chiuso alle 9:15.
Il tracy, se regolare, aggiungerà un'altro 2gg negativo altrimenti lo considereremo terminato stamattina sul 6° giornaliero.

x2D9E7H9
 
Buondi, aspetta ma i 56gg del terzo T+3 inverso negativo, fatto partire 12 nov 2019, mi crea un ipotetico secondo e ultimo T+2 inverso negativo (partito il 20 dic 19),.da 3 tempi tracy 10-8-8 anche 24gg bastano, cosi per chiudere il T+5 dritto a febbraio marzo. Ma con elliott cosa ci mettiamo per fare laterale rialzista per altri 13gg come minimo?
Un ending ci sta, oppure stiamo ancora su una 4 runnig larghissima alla tedesca e ci vuole una discesa in terna semplice per chiuderla, ha fatto solo 2 discese complesse però. :rolleyes:
 

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