Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[loretrading]

io ho provato di tutto da quando ho cominciato ad interessarmi di indicatori, ed ho cominciato a chiedermi se ci possa essere una efficacia di segnali che effettivamente superi la barriera del 50-55%.
quindi la risposta che mi son dato e' che forse non sto guardando il problema nel giusto contesto.
le due righe che ho messo tra apici alla fine dicono un po' questo, se le si legge bene.

non ho detto che io non uso indicatori e li demonizzo.
ho solo detto che vorrei capire perche' sopra quella soglia non si va.

Se andavi a leggere il link che ho postato nel mio primo intervento venivi indirizzato al post che ho scritto circa l'intrinseca incertezza che caratterizza un sistema dinamico come l'andamento dei prezzi azionari. Che ci piaccia o no una componente fondamentale di una serie storica di prezzi è costituita da rumore. Questo rumore ti impedisce e ti impedirà sempre di ottenere segnali efficaci oltre una certa soglia. Non so se tale soglia è il 50%, 55%, 60%, ecc ... ma poco importa. La soglia c'e' ed è inevitabile e che sia il 50% o il 60% non è rilevante ai fini della profittabilità di una strategia di trading se si gestisce in modo appropriato il rischio evitando di incorrere in perdite significative. Quindi non stai osservando il problema nel contesto errato, semplicemente devi farti una ragione che l'indicatore ottimale non esiste e mai esisterà. Sopra una certa soglia non ci andrai mai semplicemente perché l'andamento futuro dei prezzi dipende in modo troppo significativo dalla componente casuale e nessuna elaborazione di dati del passato può ottimizzare tale incertezza futura. Puoi ottimizzare la varianza del passato ma questo non ti da nessun valore aggiunto per il futuro.

 

[loretrading]

ci sono un paio di aspetti che su questo discorso mi incuriosiscono.
il rumore se lo riesci a definire in qualche modo puoi toglierlo con un filtro.
se introduci il termine casualita' dovresti essere piu' preciso perche' in un contesto matematico io non capisco cosa significhi.
se la casualita' (qualsiasi cosa voglia dire) e' una cosa costante diventa appunto una costante e quindi ininfluente.

50-55-60 (60 e' tantissimo) capisci che siamo molto vicini al 50... quindi non avrebbe senso tutto questo discorso, inutile sudare tanto per ritrovarsi poi su livelli simili ad un semplice lancio di monetina.
supponiamo che il vantaggio sia 55% (eh), vuol dire 45 ingressi su 100 dalla parte sbagliata (!!!... e sappiamo che ci sono le commissione e l'eventuale cg, tobin...che logorano quel 5%).
(la gestione del trade e' un altro discorso, il nocciolo della questione e' su quello che c'e' prima altrimenti c'e' tutta la letteratura sulla martingala).

per varianza cosa intendi? non avendo una descrizione completa del fenomeno non puoi avere un contesto corretto su cui misurarla, a meno che non ci sia un numero corretto di dati, ma ancora nessuno e' riuscito a spiegarmi quale possa essere (indicando un opportuno teorema).

Potremmo stare a parlare di questi argomenti per anni senza venirne a capo per il semplice motivo che qualsiasi definizione dai di rumore, errore stocastico, casualità, distribuzione di probabilità teorica sulla quale calcolare un valore atteso e una varianza attesa non sarai mai in grado di costruire un modello, indicatore, o chiamalo come vuoi, in grado di descrivere il comportamento futuro dei prezzi perché tutte le variabili che utilizzi e tutte le costanti che fissi, sulla base dell'osservazione dei dati del passato, si modificheranno nel futuro. Tu puoi calcolare la varianza su 50 anni di dati ma non saprai mai quale sarà la varianza dei prossimi 50 anni di dati. Puoi usare la varianza storica quale stimatore di quella attesa ma gli effetti dell'amplificazione dell'errore di stima nel futuro sarà prevalente rispetto alla variabilità attesa della varianza, tra l'altro nell'ipotesi gaussiana o di qualunque altra distribuzione di probabilità della quale non hai certezza per il futuro.

La profittabilità di una strategia non è solo funzione del win ratio, della percentuale di ingressi corretti. Per rendere una strategia vincente bisogna saper uscire dal mercato, non entrare. Ci sono tecniche che con il solo 40% di ingressi corretti sono profittevoli perché quando l'operazione si conclude in guadagno, il profitto è 6-7 volte superiore alla media delle perdite realizzate nel 60% dei casi. Quello che conta non è la frequenza delle vincite ma la speranza matematica che deve essere positiva.

Concludendo, per non passare la vita a cercare di ottimizzare qualcosa che non è ottimizzabile, il mio consiglio è progettare un preciso piano di trading (vai sul mio post e scaricati il pdf che ho allegato e che espone nel dettaglio una mia strategia in opzioni, così' capisci cosa intendo per preciso piano di trading) e operare.

 

[loretrading]

scusa ma.
qui non ci siamo proprio.

primo capoverso.
io sto approccio lo trovo abbastanza primitivo, ste cose "attese" (attese de che?), se non hai una descrizione attendibile del fenomeno e' tutta aria fritta.

secondo capoverso.
40%... di che stiamo a parlare?

terzo capoverso.
non faccio opzioni e non mi frega della tua strategia, io sto parlando di indicatori e di un "giusto" contesto in cui studiarli.
(chiamalo spazio vettoriale, se hai una minima conoscenza della geometria).

saluti e buona giornata.

Saluti

 

[il fattore umano]

Il mio target è sui 19.200/19.500 punti.
Il mio conteggio prevede che ci troviamo in un'onda B/X di una B major.
Come si vede, onda A/W e onda B/X hanno quasi la stessa grandezza temporale.

A scendere manca onda C/Y: è l'onda discendente che dovrebbe far scaricare lo Schaff/Dss mensile: posto pure il grafico con i cicli inversi.

Se si scenderà con un'onda C, avremo un crollo, perché onda C è un impulso, in questo caso ribassista.
Se si scenderà con onda Y, invece, potremmo avere un triangolo abcde e non fare nuovi minimi.

Il futuro, ovviamente, è oscuro.

 

[il fattore umano]

Queste le mie ipotesi più probabili.
Si potrebbe pur sempre rompere il canale subito, ma non credo sia l'opzione più accreditata, anche perché gli oscillatori sono davvero molto tirati.

Attendiamo che Tolomeo ci comunichi la situazione dei suoi indicatori/oscillatori.

 

[alayasf]

....
50-55-60 (60 e' tantissimo)
....

Il TS di xinan70 ....

http://xinian.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/12/x4-ftsemib-3.jpg

Winning trade = 89 (89,9%)
Losing trade = 10 (10,1%)

 

[Tolomeo]

Ciao i.f.u e ciao a tutti quelli che ci seguono.

L'impennata successiva al 21/11 potrebbe obbligarci a rivedere la centratura di medio-lungo termine.
Si sta profilando infatti un rompicapo che non mi sembra per niente facile da sbrogliare.

Cos'e' e a chi appartiene il ciclo negativo che va dall' 11/2 alla brexit ?
Cos'é e a chi appartiene il ciclo positivo che va dalla brexit fino ad oggi ?

I due cicli, in sequenza - +, non sembrano nemmeno parenti.

A prima vista, il primo dei due dovrebbe essere aggregato al precedente T+5, mentre il secondo dovrebbe essere il primo sottociclo di un nuovo T+5 iniziato a fine giugno.

Per il medio-lungo periodo si aprono due strade:

A - T+5 da 11 febbraio

Solo un improbabile prossimo T+1 (o T+2) molto negativo, tale da riportare la conclusione dell' attuale T+3 sotto il minimo della brexit, potrebbe consentire di rimettere insieme i due cicli suddetti, in sequenza - -.

In tal caso tornerebbe prepotentemente la view ribassista sul possibile annuale iniziato a febbraio, che avevo ripetutamente condannato da un vincolo ribassista, sia in ambito T+6/T+7, sia su se stesso in seguito al minimo della brexit.

A sostenere questa possibile imminente, violenta, inversione ci sarebbe la prossima conclusione del T+5 inverso, che ha imboccato, da tre sedute, un quinto tempo/lingua ribassista e che non potrà durare ancora a lungo.

Ci sono inoltre gli oscillatori mensili (vedi ultimo grafico di i.f.u. a barre mensili), pronti a scaricarsi.


B - T+5 da 27 giugno

Guardando all'oggi, una discesa di almeno 3700 punti in venti o trenta sedute, per andare sotto il minimo del 27/6, sembrerebbe alquanto improbabile, per quanto ... tutto e' possibile.

Dunque, se l'attuale T+3, il secondo dopo la brexit, dovesse concludersi positivo, nonostante l'avvio dell'annuale inverso, dovremo rivedere la centratura dei precedenti T+5 (diretti e inversi) e dare per avviato il nuovo T+5 sul minimo della brexit.

Questa strada potrebbe allontanare l'inversione ribassista, conclusiva del ciclo annuale, e anche la successiva ripartenza di un nuovo T+5.


Boh... stiamo a vedere,

 

[il fattore umano]

Ciao i.f.u e ciao a tutti quelli che ci seguono.

L'impennata successiva al 21/11 potrebbe obbligarci a rivedere la centratura di medio-lungo termine.
Si sta profilando infatti un rompicapo che non mi sembra per niente facile da sbrogliare.

Cos'e' e a chi appartiene il ciclo negativo che va dall' 11/2 alla brexit ?
Cos'é e a chi appartiene il ciclo positivo che va dalla brexit fino ad oggi ?

I due cicli, in sequenza - +, non sembrano nemmeno parenti.

A prima vista, il primo dei due dovrebbe essere aggregato al precedente T+5, mentre il secondo dovrebbe essere il primo sottociclo di un nuovo T+5 iniziato a fine giugno.

Per il medio-lungo periodo si aprono due strade:

A - T+5 da 11 febbraio

Solo un improbabile prossimo T+1 (o T+2) molto negativo, tale da riportare la conclusione dell' attuale T+3 sotto il minimo della brexit, potrebbe consentire di rimettere insieme i due cicli suddetti, in sequenza - -.

In tal caso tornerebbe prepotentemente la view ribassista sul possibile annuale iniziato a febbraio, che avevo ripetutamente condannato da un vincolo ribassista, sia in ambito T+6/T+7, sia su se stesso in seguito al minimo della brexit.

A sostenere questa possibile imminente, violenta, inversione ci sarebbe la prossima conclusione del T+5 inverso, che ha imboccato, da tre sedute, un quinto tempo/lingua ribassista e che non potrà durare ancora a lungo.

Ci sono inoltre gli oscillatori mensili (vedi ultimo grafico di i.f.u. a barre mensili), pronti a scaricarsi.


B - T+5 da 27 giugno

Guardando all'oggi, una discesa di almeno 3700 punti in venti o trenta sedute, per andare sotto il minimo del 27/6, sembrerebbe alquanto improbabile, per quanto ... tutto e' possibile.

Dunque, se l'attuale T+3, il secondo dopo la brexit, dovesse concludersi positivo, nonostante l'avvio dell'annuale inverso, dovremo rivedere la centratura dei precedenti T+5 (diretti e inversi) e dare per avviato il nuovo T+5 sul minimo della brexit.

Questa strada potrebbe allontanare l'inversione ribassista, conclusiva del ciclo annuale, e anche la successiva ripartenza di un nuovo T+5.


Boh... stiamo a vedere,

La tua seconda ipotesi potrebbe essere il mio triangolo.
Una Y a triangolo è quella che qui ho contato su Enel
Enel

Vi è pure allegato il modello teorico.

 

[il fattore umano]

Il TS di xinan70 ....

http://xinian.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/12/x4-ftsemib-3.jpg

Winning trade = 89 (89,9%)
Losing trade = 10 (10,1%)

Il TS di Xinian è davvero portentoso, perché prevede target e stop autoadattivi.
Lui non ha mai detto nulla riguardo al suo TS? Non ha mai, non dico svelato, ma anche solo accennato agli indicatori che utilizza?

Io avevo letto che lui utilizza un indicatore proprietario di cui non ha mai svelato nulla.

 

[il fattore umano]

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Quando ci sono le onde B secondo la teoria elliottiana - le quali sono onde infide, onde bugiarde - allo stesso modo si verificano 'disgrazie' cicliche.
I falsi segnali si accavallano in entrambe le teorie invece che dissiparsi attraverso l'integrazione delle stesse.