Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott

[il fattore umano]

Il grafico di Mediobanca è molto simile a quello di Generali: anche lì c'è un T&S rialzista in formazione.
Per ora sono tutti setup, che dovrebbero attivarsi con la rottura rialzista dei 24.000 punti.
Io mi auguro che tale rottura avvenga: bisognerà aspettare l'autunno, molto probabilmente; ci sarà da penare ancora, però io mi auguro davvero che tale fatto tecnico si possa verificare.

Dal punto di vista tecnico, una tale eventualità dovrebbe innescare un fenomeno di overshooting, una bella sparata al rialzo con primo target sui 30.000 punti e target finale sui 36.000 punti.
E' bello sognare la rinascita dopo un decennio di sofferenze.
L'oscillatore mensile è indicativo della possibilità reale di questo evento: non sappiamo quando lo Schaff/Dss mensile uscirà dall'ipervenduto, però quello sarà il segnale.

Se mai la rottura dei 24.000 punti dovesse verificarsi, ciò avverrà con un impulso.
Finora, nella nostra vita abbiamo visto solo un impulso al ribasso, il crollo avvenuto tra il 2007 e il 9 marzo 2009: per il resto ci sono state solamente onde correttive (a-b-c e forse pure d-e), ma nessun impulso degno di questo nome.
Sullo S&P c'è stato un impulso al rialzo.

Speriamo in bene!

 

[il fattore umano]

Dal 1999 al 2009 è stata fatta una grande W.
Adesso dovremmo trovarci in una grande X, che potrebbe compiersi nel 2019: la rottura dei 24.000 punti innescherebbe un movimento rialzista molto violento.
In fondo, i grandi cicli di borsa sono decennali.

A guardare il grafico che posto sembra tutto chiaro, semplice, evidente, molto facile.
Sarà davvero così?

C'è un setup T&S pure sul nostro indice.

 

[il fattore umano]

Festeggio la Pasqua con un terrificante ascesso dentale.
Mi imbottisco di Amoxicillina.
Non bevo per dimenticare, ma vago come un'anima in pena sui grafici di borsa: il dolore mi fa piangere.

Credo di avere fatto una "scoperta notevole", molto notevole.
Però qualcuno dovrebbe aiutarmi, perché da solo non è facile.

Sbit ci aveva regalato tempo fa il suo Macd, con settaggio 6, 48, 72.
Tale Macd era da utilizzare sul timeframe a 10 minuti e a 30 minuti (qualcuno ricorderà i tempi della Fortezza, esperienza che non si ripeterà più, almeno per me, perché troppo stressante ancorché entusiasmante).

Ho testato per caso il Macd di Sbit sul grafico settimanale e mi sono accorto di una cosa davvero rilevante: tale Macd individua perfettamente, sul grafico settimanale, la partenza e il punto apicale dei cicli annuali.
Inoltre ha un buon backtest.

La mia domanda è: si potrebbe riuscire a settare il Macd in modo tale da individuare cicli di ordine inferiore?
A me basterebbe riuscire a cogliere in tempo la partenza di un T+3.

In ogni caso provo a contare il ciclo T+5 che sta per finire.
Il conteggio va confrontato con questo battleplan
https://enrywien.files.wordpress.com/2015/06/modello-rialzista.png

Si tratta di un T+5 troppo lungo?

 

[alayasf]

Prof Enry, se non fosse un problema per te riprenderei a seguirti come qualche anno fa. Ho voglia di tornare a studiare e di approfondire i "vecchi" argomenti. Buone feste a Tutti.

Grazie di essere qui.
Buona pasqua a tutti.

 

[alayasf]

Io ho fatto dei Proscreener per ricercare quotidianamente i titoli che sono long secondo il metodo indicatore+oscillatore.
Vorrei seguire in modo rigoroso questo metodo per un po' di tempo, in modo tale da testarne l'efficacia.

Lo Schaff e il DSS sono i migliori oscillatori, questo è fuor di dubbio.
Qualcuno ha qualche proposta per quanto riguarda l'indicatore?
Io per ora utilizzo il Macd di Sbit - che è molto efficace perché riduce al minimo i falsi segnali -, però si accettano consigli al riguardo.

Puoi postare il codice?
Mi piacerebbe dare un'occhiata.
Sarebbe carino se si potesse dare un voto ai titoli per vedere quali hanno più potenziale rialzista.

 

[il fattore umano]

Ecco i Proscreener.

Sarebbe, invece, interessante riuscire a settare un indicatore (tipo il Macd di Sbit) in modo tale che riesca a individuare bene i cicli T+3.
I T+5 vengono individuati molto bene dal settaggio 6, 48, 72, però per il trading operativo sarebbe rilevante il T+3.
Lo Schaff funziona bene, però non dà un preciso setup.

 

[alayasf]

Ecco i Proscreener.

Sarebbe, invece, interessante riuscire a settare un indicatore (tipo il Macd di Sbit) in modo tale che riesca a individuare bene i cicli T+3.
I T+5 vengono individuati molto bene dal settaggio 6, 48, 72, però per il trading operativo sarebbe rilevante il T+3.
Lo Schaff funziona bene, però non dà un preciso setup.

Dunque...
Con il settimanale + shaff (o dss) si vedono i T+3
Con il settimanale + macd si vedono i T+5 (quindi per vedere il T+3 dovremo usare timeframe più bassi es. giornaliero)

Ipotesi 1:
Rimaniamo sul settimanale e cerchiamo i settaggi del macd per vedere il T+3.

Ipotesi 2:
Ci spostiamo sul giornaliero e cerchiamo i settaggi sia per macd che per lo shaft per vedere il T+3.

Anche se più laborioso sarei tentato sulla seconda ipotesi.
Altre considerazioni ?

 

[il fattore umano]

Dunque...
Con il settimanale + shaff (o dss) si vedono i T+3
Con il settimanale + macd si vedono i T+5 (quindi per vedere il T+3 dovremo usare timeframe più bassi es. giornaliero)

Ipotesi 1:
Rimaniamo sul settimanale e cerchiamo i settaggi del macd per vedere il T+3.

Ipotesi 2:
Ci spostiamo sul giornaliero e cerchiamo i settaggi sia per macd che per lo shaft per vedere il T+3.

Anche se più laborioso sarei tentato sulla seconda ipotesi.
Altre considerazioni ?

I T+3 sul settimanale si vedono bene con lo Schaff: il problema sono i falsi segnali. E sono davvero un problema, perché ne basta uno per demolire un patrimonio.
Per cui l'idea sarebbe quella di trovare un setup, cioè un punto di entry con tanto di stop-loss.
@Tolomeo ha detto che ci ha già provato e che non è riuscito ad approdare a nulla di fattivo e di efficace.
Per caso ho notato che il Macd di Sbit, sul settimanale, individua bene i T+5 ed è esso stesso un setup: c'è l'entry e lo stop-loss.

Io sto cercando di testare vari indicatori utilizzando questi settaggi
settaggi ciclici

I cicli si vedono ex post e si vedono pure bene: ma noi dobbiamo vederli, intuirli ex ante, e questo è davvero un rebus insolubile.

 

[alayasf]

Ho messo nell'immagine i 2 T+5 sicuri secondo le indicazioni di tolomeo.
Chi è che mi può dare i T+3 inclusi ?
Giusto per avere un piano di riscontro.

 

[il fattore umano]

Ho messo nell'immagine i 2 T+5 sicuri secondo le indicazioni di tolomeo.
Chi è che mi può dare i T+3 inclusi ?
Giusto per avere un piano di riscontro.

Vedi l'allegato 469047

Ci ho provato anch'io, ieri.
Ho la stessa tua centratura dei T+5, però non riesco a suddividerli in modo corretto: il primo T+5, infatti, avrebbe 4 T+3, però sarebbero davvero striminziti e uno addirittura durerebbe solo 40 barre, al di sotto del limite "legale".
Io avevo questa centratura, ma non mi soddisfa.

Siamo davvero sicuri che ci siano due T+5? Sicuri sicuri?
E se fossimo in presenza di un T+5 lungo a tre tempi?
Troppi dubbi.

Al Macd di Sbit non importa se esistono uno o due T+5: segna il long e poi l'apice, e tantum sufficit.
Lo stesso vale per il crollo del 2007-2009: ci sono uno o due T+5? Il Macd di Sbit se ne sbatte e segna gli estremi.

Se funziona per i T+5, perché non deve funzionare pure per i T+3? That's is the problem...